Estrategia de negociación basada en la teoría de la caja, apoyando futuros de materias primas y moneda digital

Estrategia de negociación basada en la teoría de la caja, apoyando futuros de materias primas y moneda digital

Origen de la teoría de la caja

La primera vez que me encontré con la teoría de las cajas fue en el libro HOW I MADE $2,000,000 IN THE STOCK MARKET. Como bailarín, Nicolas Darvas invirtió su dinero en acciones después de cada gira mundial, y ganó $2,000,000 en solo unos pocos años.

Esto fue algo increíble en ese momento, por lo que la revista Time también informó sobre él. Más tarde, escribió varios libros sobre su historia de operaciones y métodos comerciales.

¿Qué es la teoría de la caja?

La llamada caja, que también se puede llamar patrón. Su base teórica se basa en la línea de soporte y la línea de resistencia. Generalmente, cuando el precio sube al punto más alto anterior, la presión de venta hará que el precio vuelva a caer, y cuando el precio cae al punto más bajo anterior, la presión de compra hará que el precio suba. Si el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo repetidamente de esta manera, se puede formar una teoría de caja de acuerdo con los puntos más altos y más bajos del precio histórico durante un período de tiempo.

El concepto de caja es una definición subjetiva artificial. En teoría, la caja tiene la función de resistencia y soporte, y el precio siempre se moverá hacia arriba y hacia abajo en la caja. Una vez que el precio rompe la pista superior de la caja, significa que es una fuerza de posición larga más poderosa que la línea de resistencia. En el futuro, el precio puede formar una tendencia de posición larga y subir a la esperada otra caja. Por el contrario, una vez que el precio rompe la pista inferior de la caja, significa que esta es una fuerza de posición corta más fuerte que la línea de soporte. En el futuro, el precio puede formar una tendencia de posición corta y caer a la esperada otra caja.

La esencia de la teoría de la caja

La idea de la teoría de la caja es medir el posible precio futuro a través de la caja de precios. Cuando el precio atraviesa la parte superior de la caja, indica que el precio alcanzará una caja más alta. Por el contrario, cuando el precio cae por debajo de la parte inferior de la caja, indica que el precio alcanzará una caja más baja.

Por lo tanto, cuando el precio rompe la parte superior de la caja de manera efectiva, la línea de resistencia anterior se convertirá en la línea de soporte, y el precio entrará en el período ascendente o entrará en una caja más alta en el futuro.

Por supuesto, de hecho, el patrón de caja en el mercado no es de cuatro cuadrados como una caja. Sabemos que la tendencia del precio no siempre es regular. A veces la forma de caja presenta una forma estándar de W o M, pero a veces también presenta un patrón de alto delante, o bajo delante, o incluso un patrón de bandera en marcha.

Fórmulas y lógica estratégica de la teoría de cajas

• Precio de apoyo = precio de cierre más bajo en el período N
• Precio de resistencia = precio de cierre más alto en el período N
• Altura de la caja = precio de resistencia - precio de soporte

Teoría de cajas MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

La siguiente es la estrategia de negociación basada en la teoría de la caja, que admite futuros de productos básicos y moneda digital. Al calcular la parte superior e inferior de la caja, no hay precio máximo y precio mínimo, pero se utiliza el valor promedio del precio de apertura + precio máximo + precio mínimo + 2 veces el precio de cierre. La ventaja de esto es que puede filtrar los precios extremos generados por algunas cotizaciones extremas.

Prueba posterior de la estrategia

Para acercarnos al entorno de negociación real, utilizamos dos fluctuaciones más pequeñas para la apertura y cierre de posiciones y dos veces las de las comisiones para las pruebas de resistencia.

• Tipo de mercado: índice de mineral de hierro
• Especies de comercio: mineral de hierro principal
• Tiempo: 23 de octubre de 2013 ~ 18 de julio de 2019
• Período: línea horaria
• Deslizamiento: 2 fluctuaciones más pequeñas para las posiciones de apertura y cierre
• Comisión: 2 veces el precio de cambio

Curva del capital

En general, la curva de capital de la prueba de retroceso es constantemente ascendente. Ya sea en el mercado en ascenso o en el mercado en caída, la estrategia funciona bien cuando el mercado se mueve sin problemas. Básicamente, cualquier tendencia grande del mercado puede generar ganancias. Además, también puede controlar mejor la retirada de la curva de capital durante el período de volatilidad del mercado.

Copie el código fuente de la estrategia

El código fuente de la estrategia se ha publicado en:https://www.fmz.com/strategy/158088No hay necesidad de configurar, se puede copiar y backtest en línea directamente.

Resumen de las actividades

Como un viejo método de negociación, la teoría de la caja todavía mantiene su vitalidad en los futuros de productos básicos domésticos y las monedas digitales de hoy. Aunque la estrategia en este artículo es relativamente simple, también es aplicable en el campo de los comerciantes.