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Derbit Opciones de prueba de retrospección

El autor:El inventor de la cuantificación, Fecha: 2020-08-06 17:41:45
Las etiquetas:Opción

La lógica de compra y venta de opciones de derbit
Apoyo a las opciones de compra y venta
Debido a que los derechos de circulación necesitan ser combinados con los precios de los futuros, los derechos de circulación no son compatibles con el momento, los discos físicos pueden realizar derechos de circulación a través de la interfaz IO.

/*backtest
start: 2020-06-08 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchange.SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var ticker = exchange.GetTicker();
    Log(ticker);
    exchange.SetDirection("sell");
    var orderId = exchange.Sell(ticker.Sell, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetOrders());
    exchange.CancelOrder(orderId);
    Log(exchange.GetAccount());
    
    
    exchange.Sell(ticker.Buy, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
    ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.SetDirection("closesell");
    exchange.Buy(ticker.Sell, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
    
    
    
    ticker = exchange.GetTicker();
    Log(ticker);
    exchange.SetDirection("buy");
    orderId = exchange.Buy(ticker.Buy, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    exchange.CancelOrder(orderId);
    Log(exchange.GetAccount());
    
    
    exchange.Buy(ticker.Sell, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
    ticker = exchange.GetTicker();
    exchange.SetDirection("closebuy");
    exchange.Sell(ticker.Buy, 10);
    Log(exchange.GetAccount());
    Log(exchange.GetPosition());
}

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