Proceso de protección de la col rizada (por la vía de Donang + la estrategia de la equidad)
El autor:El que se fue a Bern., Fecha: 2021-04-12 12:19:27Las etiquetas:
Aplicable a todas las monedas
En realidad, lo que se está comiendo es el dividendo del mercado alcista, la estrategia solo sirve para reducir el retroceso y evitar la caída.
Los últimos resultados de las revisiones: Evita la caída con éxito, 4.22 en el mercado vacío)
Requisitos de uso: el uno por ciento de tu dinero debe ser suficiente para comprar el mínimo de unidades de transacción de la moneda.)
El dueño que gana dinero me da una copa de té.)
'''backtest
start: 2021-04-01 00:00:00
end: 2021-04-30 23:59:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT","stocks":0}]
'''
import time
class juncang_strategy():
def __init__(self,exchange):
self.p = 0.5
self.account = None
self.cny = 0
self.btc = 0
self.exchange =exchange
#K线合成函数
def k_compose(self,Recordlist,num):
newRecordlist = []
for i in range(len(Recordlist)):
if (i+1)%num == 1:
tempk = {}
tempk["Time"]=Recordlist[i]["Time"]
tempk["Open"]=Recordlist[i]["Open"]
tempk["High"]=Recordlist[i]["High"]
tempk["Low"]=Recordlist[i]["Low"]
tempk["Close"]=Recordlist[i]["Close"]
tempk["Volume"]=Recordlist[i]["Volume"]
newRecordlist.append(tempk)
elif (i+1)%num == 0:
if Recordlist[i]["High"]>tempk["High"]:
tempk["High"] = Recordlist[i]["High"]
if Recordlist[i]["Low"]<tempk["Low"]:
tempk["Low"] = Recordlist[i]["Low"]
tempk["Time"]=Recordlist[i]["Time"]
tempk["Close"]=Recordlist[i]["Close"]
tempk["Volume"]=tempk["Volume"]+Recordlist[i]["Volume"]
del(newRecordlist[-1])
newRecordlist.append(tempk)
else:
if Recordlist[i]["High"]>tempk["High"]:
tempk["High"] = Recordlist[i]["High"]
if Recordlist[i]["Low"]<tempk["Low"]:
tempk["Low"] = Recordlist[i]["Low"]
del(newRecordlist[-1])
newRecordlist.append(tempk)
return newRecordlist
#唐安奇通道计算，分析出当前什么行情
def donchian(self):
exchange.SetMaxBarLen(2000)
temp_k = _C(self.exchange.GetRecords,PERIOD_D1)
week_kline = self.k_compose(temp_k,7)
rt=False
# Log(len(week_kline),week_kline[-1]["High"],TA.Highest(week_kline, 20, 'High'))
if len(week_kline)>20:
if week_kline[-1]["High"]>TA.Highest(week_kline, 20, 'High'):
rt = '全仓'
elif week_kline[-1]["High"]<TA.Highest(week_kline, 20, 'High') and week_kline[-1]["Low"]>TA.MA(week_kline, 10)[-1]:
rt = '均仓'
elif week_kline[-1]["Low"]<TA.MA(week_kline, 10)[-1]:
rt = '空仓'
else:
rt = '均仓'
return rt
def cancelAllOrders(self):
orders = self.exchange.GetOrders()
for order in orders:
self.exchange.CancelOrder(order['Id'], order)
return True
#全仓买入函数
def allin(self):
kr = _C(self.exchange.GetRecords,PERIOD_H1)
account = _C(self.exchange.GetAccount)
self.cny = account.Balance
buynum=_N(self.cny*0.99/kr[-1].Close,3)
if buynum>0:
Log("全仓allin")
self.exchange.Buy(kr[-1].Close,buynum)
#全仓卖出函数
def allout(self):
kr = _C(self.exchange.GetRecords,PERIOD_H1)
account = _C(self.exchange.GetAccount)
self.btc = _N(account.Stocks,3)
if self.btc>0:
Log("空仓allout")
self.exchange.Sell(kr[-1].Close,self.btc)
#均仓函数
def balanceAccount(self):
kr = _C(self.exchange.GetRecords,PERIOD_H1)
account = _C(self.exchange.GetAccount)
if account is None:
return
#赋值
self.account = account
#赋值
self.btc = account.Stocks
self.cny = account.Balance
accountmoney=self.btc * kr[-1].Close + self.cny
self.p = self.btc * kr[-1].Close / accountmoney
tradenum=_N(accountmoney/kr[-1].Close/100,3)
if tradenum<0.001:
tradenum=0.001
#判断self.p的值是否小于0.48
# Log(self.p)
if (0.45<self.p < 0.49):
#调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡", self.p)
self.exchange.Buy(kr[-1].Close, tradenum)
Log("持币数:",self.btc,"现金数:",self.cny)
#判断self.p的值是否大于0.52
elif (0.55 > self.p > 0.51):
#调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡", self.p)
#调用Sell函数并传入相应的参数
self.exchange.Sell(kr[-1].Close, tradenum)
Log("持币数:",self.btc,"现金数:",self.cny)
elif (self.p >= 0.55):
#调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡,快速平仓", self.p)
self.exchange.Sell(kr[-1].Close, _N(tradenum*10,3))
Log("持币数:",self.btc,"现金数:",self.cny)
elif (self.p <= 0.45):
#调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡，快速建仓", self.p)
self.exchange.Buy(kr[-1].Close, _N(tradenum*10,3))
Log("持币数:",self.btc,"现金数:",self.cny)
#交易循环
def loop(self):
self.cancelAllOrders()
rt=self.donchian()
if rt=='全仓':
self.allin()
elif rt=='均仓':
self.balanceAccount()
else:
self.allout()
Sleep(1000*60)
#函数main
def main():
#reaper 是构造函数的实例
reaper = juncang_strategy(exchange)
while (True):
reaper.loop()
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muy bien(i+1) %num == 1:elif (i+1)%num == 0: ¿Qué significan estas dos condiciones? ¿No está definido antes de este valor, aparentemente?
El que se fue a Bern.Esta función es la función de síntesis de la línea K, que se usa para sintetizar la línea de circunferencia de la línea solar, y num es el parámetro de esta función, y puedes ver cómo se usa esta función más abajo.