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Una estrategia de victoria impecable

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2022-05-25 17:08:13
Las etiquetas:El RMALa SMA

Hola a todos, soy un programador pesado de Python que trae aprendizaje automático a TradingView. Esta estrategia Bitcoin Long de 15 minutos fue creada utilizando una biblioteca de aprendizaje automático y 1 año de datos históricos en Python. Cada parámetro está hiper optimizado para brindarle las señales de compra y venta más rentables para Bitcoin en el gráfico de 15 minutos. Los datos históricos de Bitcoin fueron recopilados de Binance API, en caso de que quiera saber el mejor intercambio para usar esta estrategia larga. Es una estrategia Bollinger Band y RSI simple con dos versiones incluidas en los ajustes de tradingview. La primera versión tiene una Sharpe Ratio de 7.5 que es increíble, y la segunda versión incluye las mejores posiciones de stop loss y take profit con una Sharpe Ratio de 2.5. Déjame hablar un poco más sobre cómo funciona la estrategia de trading. La señal de hipertest se activa cuando el precio de cierre es menor que el de Bollinger Band Devd 1, y el valor de la RSI es mayor.

P.D. Siempre se puede piramidizar esta estrategia para obtener más ganancias! Yo sólo no añado piramidizar al crear mis estrategias porque quiero mostrarles la verdadera relación ganancia/pérdida basada en comprar una vez y vender una vez. Siento que al crear una estrategia que incluye piramidizar desde el principio falsifica la tasa de ganancia. Esta es mi manera de ser transparente con todos ustedes. ¡Divertirse en el trading!

Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole

//@version=4
strategy(overlay=true, shorttitle="Flawless Victory Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100000, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, title="Flawless Victory Strategy", currency = 'USD')

////////// ** Inputs ** //////////

// Stoploss and Profits Inputs

v1 = input(true, title="Version 1 - Doesn't Use SL/TP")
v2 = input(false, title="Version 2 - Uses SL/TP")
v3 = input(false, title="Version 3 - Uses SL/TP")
v2stoploss_input = input(6.604, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
v2takeprofit_input = input(2.328, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
v2stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - v2stoploss_input)
v2takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + v2takeprofit_input)

v3stoploss_input = input(8.882, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
v3takeprofit_input = input(2.317, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
v3stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - v3stoploss_input)
v3takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + v3takeprofit_input)

plot(v2 and v2stoploss_input and v2stoploss_level ? v2stoploss_level: na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v2 Stoploss")
plot(v2 and v2takeprofit_input ? v2takeprofit_level: na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v2 Profit")

plot(v3 and v3stoploss_input and v3stoploss_level ? v3stoploss_level: na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v3 Stoploss")
plot(v3 and v3takeprofit_input ? v3takeprofit_level: na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="v3 Profit")

////////// ** Indicators ** //////////

// RSI

len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

// MFI

MFIlength = 14
MFIsrc = hlc3
MFIupper = sum(volume * (change(MFIsrc) <= 0 ? 0 : MFIsrc), MFIlength)
MFIlower = sum(volume * (change(MFIsrc) >= 0 ? 0 : MFIsrc), MFIlength)
_rsi(MFIupper, MFIlower) =>
    if MFIlower == 0
        100
    if MFIupper == 0
        0
	100.0 - (100.0 / (1.0 + MFIupper / MFIlower))
mfi = _rsi(MFIupper, MFIlower)

// v1 Bollinger Bands

length1 = 20
src1 = close
mult1 = 1.0
basis1 = sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1

// v2 Bollinger Bands

length2 = 17
src2 = close
mult2 = 1.0
basis2 = sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2

////////// ** Triggers and Guards ** //////////

// v1 Strategy Parameters

RSILowerLevel1 = 42
RSIUpperLevel1 = 70
BBBuyTrigger1 = src1 < lower1
BBSellTrigger1 = src1 > upper1
rsiBuyGuard1 = rsi > RSILowerLevel1
rsiSellGuard1 = rsi > RSIUpperLevel1

// v2 Strategy Parameters

RSILowerLevel2 = 42
RSIUpperLevel2 = 76
BBBuyTrigger2 = src2 < lower2
BBSellTrigger2 = src2 > upper2
rsiBuyGuard2 = rsi > RSILowerLevel2
rsiSellGuard2 = rsi > RSIUpperLevel2

// v3 Strategy Parameters

MFILowerLevel3 = 60
RSIUpperLevel3 = 65
MFIUpperLevel3 = 64
BBBuyTrigger3 = src1 < lower1
BBSellTrigger3 = src1 > upper1
mfiBuyGuard3 = mfi < MFILowerLevel3
rsiSellGuard3 = rsi > RSIUpperLevel3
mfiSellGuard3 = mfi > MFIUpperLevel3 

//////////** Strategy Signals ** //////////

// v1 Signals

Buy_1 = BBBuyTrigger1 and rsiBuyGuard1
Sell_1 = BBSellTrigger1 and rsiSellGuard1

if v1 == true
    
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_1, alert_message = "v1 - Buy Signal!")
    strategy.entry("Sell", when = Sell_1, alert_message = "v1 - Sell Signal!")

// v2 Signals

Buy_2 = BBBuyTrigger2 and rsiBuyGuard2
Sell_2 = BBSellTrigger2 and rsiSellGuard2

if v2 == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_2, alert_message = "v2 - Buy Signal!")
    strategy.entry("Sell", when = Sell_2, alert_message = "v2 - Sell Signal!")
    strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = v2stoploss_level, limit = v2takeprofit_level)

// v3 Signals

Buy_3 = BBBuyTrigger3 and mfiBuyGuard3
Sell_3 = BBSellTrigger3 and rsiSellGuard3 and mfiSellGuard3

if v3 == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy_3, alert_message = "v2 - Buy Signal!")
    strategy.entry("Sell", when = Sell_3, alert_message = "v2 - Sell Signal!")
    strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = v3stoploss_level, limit = v3takeprofit_level)

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