EMA200 y Estrategia del RSI estocástico
Esta estrategia es una combinación del promedio móvil exponencial (EMA) y el índice de fuerza relativa estocástica (RSI). Está diseñada para identificar oportunidades de negociación largas y cortas basadas en el movimiento del precio por encima o por debajo del EMA200 y los valores del RSI estocástico.
Cómo funciona la estrategia
La estrategia utiliza las siguientes condiciones para generar señales de entrada:
Entrada larga: El precio está por encima de la EMA200. El RSI estocástico está por debajo de 20 y ha cruzado por encima del RSI. La vela actual es una vela más alta. El cuerpo de la vela actual es al menos un 5% más grande que el cuerpo de la vela anterior. Breve entrada: El precio está por debajo de la EMA200. El RSI estocástico está por encima de 80 y ha cruzado por debajo del RSI. La vela actual es una vela baja inferior. El cuerpo de la vela actual es al menos 5% más pequeño que el cuerpo de la vela anterior. Ventajas de la estrategia
La estrategia tiene una serie de beneficios potenciales, entre los que se incluyen:
Se basa en dos indicadores técnicos bien establecidos: el EMA y el RSI estocástico, que son ampliamente utilizados por los operadores y cuentan con un largo historial de éxito. La estrategia tiene un número limitado de parámetros, por lo que es fácil de entender y usar para los operadores de todos los niveles de experiencia. Es flexible y se puede utilizar en una variedad de condiciones de mercado. La estrategia se puede utilizar para operar tanto posiciones largas como cortas, y se puede utilizar tanto en mercados de tendencia como en mercados variados. Riesgos de la estrategia
Como con cualquier estrategia de negociación, también hay algunos riesgos potenciales asociados con el uso de la estrategia EMA200 y el RSI estocástico, incluyendo:
La estrategia se basa en datos históricos y no garantiza que sea rentable en el futuro. La estrategia puede ser susceptible a la trampa, es cuando el precio de un activo se mueve rápidamente en ambas direcciones, lo que puede conducir a pérdidas. La estrategia puede ser volátil, lo que significa que existe el riesgo de grandes pérdidas. Conclusión
La estrategia de EMA200 y el RSI estocástico es una estrategia de trading relativamente simple y efectiva que puede ser utilizada por operadores de todos los niveles de experiencia.
/*backtest
start: 2022-08-30 00:00:00
end: 2023-09-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © eaglezou1006
//@version=5
//strategy("70000%", overlay = true, initial_capital = 100, commission_value = 0.04, commission_type =strategy.commission.percent, pyramiding = 1, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.cash, currency = currency.USDT)
//Stoch RSI
rsi1 = ta.rsi(close, 14)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
//ema
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, color = color.white)
//atr
length = 14
smoothing = 'RMA'
m = input(2, 'ATR倍数', group = "用户自定义参数")
src1 = high
src2 = low
pline = true
collong = color.teal
colshort = color.red
a = ta.rma(ta.tr(true), length) * m
x = ta.rma(ta.tr(true), length) * m + src1
x2 = src2 - ta.rma(ta.tr(true), length) * m
p1 = plot(x, title='ATR Short Stop Loss', color=color.new(colshort, 20), trackprice=pline ? true : false)
p2 = plot(x2, title='ATR Long Stop Loss', color=color.new(collong, 20), trackprice=pline ? true : false)
rewardRiskRatio = input.float(defval = 1.5, title = "盈亏比", minval = 1, maxval = 15, step = 0.1, group = "用户自定义参数")
highLowShadowRatio = input.int(defval = 20, title = "上下影线点比(%)", minval = 1, maxval = 100, step = 1, group = "用户自定义参数")
keyCandlestickChange = input.float(defval = 0.5, title = "关键K线涨跌幅(%)", minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, group = "用户自定义参数")
longCondition = close > ema200 and (k < 20 and d < 20 and ta.crossover(k, d)) and high > high[1] and close[1] > open[1] and (close > open and (high-close) / (high-low) <= highLowShadowRatio / 100 and (close / open) - 1 >= keyCandlestickChange / 100)
shortCondition = close < ema200 and (k > 80 and d > 80 and ta.crossunder(k, d)) and low < low[1] and close[1] < open[1] and (close < open and math.abs(high-open) / math.abs(high-close) <= highLowShadowRatio / 100 and 1 - (close / open) >= keyCandlestickChange / 100 )
plotshape(longCondition, 'Buy', shape.labelup, location.belowbar, color=collong, size=size.small, offset=0)
plotshape(shortCondition, 'Sell', shape.labeldown, location.abovebar, color=colshort, size=size.small, offset=0)
if longCondition
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if shortCondition
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)