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Estrategia del índice de fortaleza relativa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-08 16:10:13
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Este script está escrito en Pine Script para la plataforma TradingView e implementa una estrategia simple de RSI (Índice de Fuerza Relativa) para operar el par Litecoin (LTC) a USDT en el intercambio Binance utilizando un gráfico de 5 minutos.

He aquí una breve explicación de esta estrategia:

Parámetros:

Duración del RSI: 3, lo que significa que calcula el RSI basado en los últimos 3 períodos.
Nivel de sobreventa del RSI: 47, lo que significa que considera que el mercado está sobrevendido (una oportunidad de compra potencial) cuando el RSI cae por debajo del 47.
Nivel de sobrecompra del RSI: 56, lo que significa que considera que el mercado está sobrecomprado (una oportunidad de venta potencial) cuando el RSI se eleva por encima del 56.

Las operaciones:

Si el RSI cruza el nivel de sobreventa, la estrategia entra en una posición larga (compra).
Si el RSI se cruza por debajo del nivel de sobrecompra, la estrategia entra en una posición corta (venta).

Esta prueba de retroceso en particular ha dado como resultado una ganancia del 391%, ejecutada en más de 2400 operaciones, con una tasa de rentabilidad del 42%, una reducción del 14,6% y una relación Sharpe de 0,65.

Sin embargo, es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.Además, el autor sugiere que se pueden añadir filtros adicionales a esta estrategia para mejorar su rendimiento.

/*backtest
start: 2022-09-01 00:00:00
end: 2023-08-14 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

length     = input(3)
overSold   = input(47)
overBought = input(56)

price = close

// 
// author: QuantNomad
// date: 2019-06-06
// RSI Strategy - LTCUSDT - 5m
// https://www.tradingview.com/u/QuantNomad/
// https://t.me/quantnomad
//

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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