La estrategia de negociación Genesis es una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza un cruce de dos promedios móviles exponenciales (EMA) para generar señales comerciales.
Cómo funciona
La estrategia utiliza una EMA más rápida (default 20 periodos) y una EMA más lenta (default 50 periodos). Cuando la EMA más rápida cruza por encima de la EMA más lenta, se toma una posición larga. Cuando la EMA más rápida cruza por debajo de la EMA más lenta, se toma una posición corta.
El objetivo de los cruces es capturar el inicio de las tendencias a corto y largo plazo.
Beneficios
Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:
Simple y fácil de implementar Captura el impulso de las continuidades de la tendencia Las señales largas y cortas para la flexibilidad Las longitudes de EMA personalizables Los riesgos
Algunos riesgos y inconvenientes potenciales incluyen:
Posibilidad de cambios en los mercados de rango limitado Señales de retraso en los mercados que cambian rápidamente No hay límite de pérdida definido, puede conducir a grandes extracciones La estrategia de Génesis funciona bien cuando se producen fuertes tendencias direccionales.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © genesisjgonzalezh
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strategy("GENESIS", overlay=true)
lenght1= (20)
lenght2= (50)
ema1= ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
long = ta.crossover(ema1,ema2)
short = ta.crossover(ema2,ema1)
LongSignal = ta.crossover (ema1,ema2)
ShortSignal = ta.crossunder (ema1,ema2)
plotshape(LongSignal , title="Señal para Long", color= color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Long", textcolor=color.white)
plotshape(ShortSignal , title="Señal para Short", color= color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Short", textcolor=color.white)
strategy.entry("long", strategy.long, when = long)
strategy.exit("Exit", "Long", profit = 10, loss = 2)
strategy.entry("short", strategy.short, when = short)
strategy.exit("Exit", "short", profit = 10, loss = 2)