Esta estrategia negocia señales de cruce del MACD para decisiones de entrada y salida. El MACD está compuesto de EMAs rápidas y lentas, y el cruce de la línea del MACD sobre cero genera señales comerciales. Es una estrategia cuantitativa típica de tendencia.
Estrategia lógica:
Calcule la EMA rápida y la EMA lenta, su diferencia forma la línea MACD.
Limpia la línea MACD utilizando otra EMA para derivar la línea de señal.
Ir largo en el cruce del MACD por encima de la señal, y corto en el cruce por debajo.
Establezca el porcentaje de stop loss y tome ganancias para la gestión de riesgos.
Ventajas:
El MACD mejora la EMA única para una identificación de tendencia más clara.
Las operaciones de ruptura capturan los puntos de inflexión de manera oportuna.
Los mecanismos de stop loss/take profit ayudan a controlar los riesgos comerciales.
Riesgos:
Más fallas cerca de la línea cero del MACD.
Ajuste de parámetros necesario para diferentes instrumentos de negociación.
Las operaciones de tendencia son propensas a riesgos de eventos, que requieren paradas.
En resumen, esta estrategia se negocia basada en el MACD y el cruce de la línea de señal. Las fortalezas del MACD benefician el rendimiento, pero los riesgos de ruptura falsa permanecen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("uray MACD", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=2, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)", type=float)
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)", type=float)
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
MACD = ta.ema(src, fastLength) - ta.ema(src, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
switchLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
switchShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeLongTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeShortTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
// if inTimeframe()
// if isNoMarginPos
// if entryLongTrigger
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if entryShortTrigger
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if isPosShort
// if switchLongTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="switch Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeLongTrigger
// strategy.close_all()
// if isPosLong
// if switchShortTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="switch Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeShortTrigger
// strategy.close_all()
if inTimeframe()
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLongTrigger)
strategy.close("Long", when=entryShortTrigger)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShortTrigger)
strategy.close("Short", when=entryLongTrigger)
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShortTrigger)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLongTrigger)