Esta estrategia sólo larga utiliza un canal ATR para filtrar las fallas falsas de la EMA para operaciones largas estables que siguen una tendencia.
Estrategia lógica:
Calcular la EMA de n períodos como tendencia a medio plazo.
Calcular el ATR de n períodos para las bandas de canales de alcance.
Ir largo cuando el precio se rompe por encima de la parte superior del canal.
Salida larga cuando el precio se rompe por debajo del fondo del canal.
El canal ATR filtra las falsas fuga insignificantes o a corto plazo.
Ventajas:
El canal ATR mejora la fiabilidad de las señales largas.
El largo sólo reduce la complejidad y los riesgos.
La optimización simple se adapta fácilmente a los mercados.
Riesgos:
Incapaz de sacar provecho de los movimientos del lado corto.
Tanto la EMA como la ATR se retrasan, causando un mal tiempo de entrada.
Difícil de sostener señales a distancias prolongadas.
En resumen, este sistema simple puede funcionar bien en tendencias alcistas, pero requiere precaución en los indicadores rezagados y los mercados variados.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)