En este artículo se explica en detalle una estrategia de negociación cuantitativa basada en el cruce dual de EMA. Establece EMA rápidas y lentas y genera señales cuando se cruzan.
I. Lógica de la estrategia
El núcleo de esta estrategia es establecer dos EMA con parámetros diferentes, uno rápido y otro lento, y generar señales de compra y venta basadas en su relación cruzada.
Establecer una EMA de corto plazo (por ejemplo, 29 períodos) para representar la tendencia a corto plazo.
Establecer una EMA de largo plazo (por ejemplo, 86 períodos) para representar la tendencia a largo plazo.
Ir largo cuando la EMA corta cruza por encima de la EMA larga, y ir corto cuando cruza por debajo.
Actualmente sólo se define la lógica de entrada, sin stop loss o take profit.
El tamaño de las posiciones fijas.
Al utilizar una EMA rápida para reaccionar a los movimientos a corto plazo y una EMA lenta para rastrear la tendencia a largo plazo, el cruce genera señales que capturan la dirección principal de los cambios de precios.
II. Ventajas de la Estrategia
La mayor ventaja de esta estrategia es su simplicidad y facilidad de aplicación: la EMA es sencilla de calcular y las señales cruzadas son claramente visuales.
En segundo lugar, la EMA rápida y la EMA lenta se complementan para realizar un seguimiento simultáneo de las tendencias a corto y largo plazo.
Por último, el dimensionamiento de posición fija también reduce la dificultad de optimización.
III. Posibles debilidades
A pesar de su facilidad de aplicación, deben tenerse en cuenta los siguientes riesgos para el comercio en vivo:
En primer lugar, los cruces de la EMA tienen un retraso y pueden perder el punto de entrada óptimo.
En segundo lugar, la falta de un stop loss significa que las operaciones perdedoras no pueden controlarse.
Por último, la falta de un nivel de ganancia también dificulta la gestión del potencial de ganancia.
Es necesario añadir una lógica de salida adicional, con condiciones de stop loss y take profit.
IV. Resumen
En resumen, este artículo ha explicado una estrategia de trading cuantitativa basada en cruces de doble EMA. Utiliza combinaciones de EMA rápidas y lentas para determinar la dirección de tendencia de las señales comerciales. Aunque es fácil de implementar, la estrategia también carece de sofisticación en la optimización. En general, puede servir como un marco de trading de tendencia suave pero requiere mejoras adecuadas para gestionar los riesgos.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)