Este artículo explica en detalle una estrategia de negociación de ruptura cuantitativa basada en altos y bajos de oscilación de precios.
I. Lógica de la estrategia
La lógica principal del comercio es:
Calcular el máximo máximo y el mínimo mínimo de los 3 bares recientes para el oscilación a corto plazo actual.
Calcular el máximo máximo y el mínimo mínimo de los últimos 50 bares para el intervalo a corto plazo.
Una señal de compra se genera cuando el precio se rompe por debajo del mínimo a corto plazo y por debajo del mínimo a corto plazo.
Una señal de venta se genera cuando el precio se rompe por encima del máximo a corto plazo y por encima del máximo a corto plazo.
El stop loss y el take profit están configurados para controlar los riesgos.
Mediante la identificación de las rupturas de los niveles clave, esto puede detectar eficazmente nuevas tendencias emergentes.
II. Ventajas de la Estrategia
Las principales ventajas son:
En primer lugar, las reglas de escape son simples y fáciles de aplicar.
En segundo lugar, las configuraciones de stop loss y take profit controlan directamente los riesgos comerciales.
Por último, se pueden establecer intervalos de tiempo de backtest para diferentes períodos de ensayo.
III. Posibles debilidades
Sin embargo, existen algunos problemas potenciales:
En primer lugar, las rupturas por sí solas pueden generar señales falsas, al no poder determinar con precisión las tendencias.
En segundo lugar, la falta de ajuste de parámetros conduce a una estabilidad limitada.
Por último, los niveles de stop loss y take profit requieren optimización para el riesgo-recompensa.
IV. Resumen
En resumen, este artículo ha explicado una estrategia de negociación de ruptura cuantitativa basada en los máximos y mínimos de los cambios de precios. Su objetivo es descubrir oportunidades a través de rupturas de niveles clave. Si bien el concepto es simple y claro, se requieren mejoras en el ajuste de parámetros.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)