La estrategia de seguimiento de reversión de Renko es una estrategia de trading a corto plazo que utiliza ladrillos Renko para identificar reversiones de mercado. Captura oportunidades de reversión a corto plazo mediante el monitoreo de cambios de color entre ladrillos adyacentes.
Utilice ladrillos Renko tradicionales sin volver a pintar.
Monitorear los cambios de color entre los ladrillos vecinos.
Las señales emergen cuando el color del ladrillo actual cambia mientras que los dos ladrillos anteriores comparten el mismo color.
Signo largo: un ladrillo alcista aparece después de dos ladrillos bajistas.
Signo corto: un ladrillo bajista aparece después de dos ladrillos alcistas.
Opciones de entrada: orden de mercado o orden de parada.
Establezca stop loss/take profit en el tamaño del ladrillo multiplicado por un coeficiente.
El núcleo está capitalizando las oportunidades de retroceso causadas por los cambios de color de los ladrillos.
El tamaño del ladrillo y los coeficientes de stop loss / take profit se pueden ajustar para la optimización.
Los ladrillos muestran directamente la información de inversión
Lógica sencilla y clara, fácil de implementar
Oportunidades simétricas largas y cortas
Ajuste flexible del tamaño de los ladrillos
Control estricto del riesgo con stop loss/take profit
Requiere un cierto número de ladrillos consecutivos para formar señales
El tamaño de los ladrillos afecta directamente a las ganancias y a la utilización de los mismos.
Dificultad para determinar la duración de la tendencia
Puede producirse un stop loss consecutivo
La estrategia de seguimiento de reversión de Renko aplica de manera innovadora los indicadores técnicos tradicionales mediante el uso directo de cambios de color de ladrillo para identificar reversiones a corto plazo.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)