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Estrategia de negociación de impulso combinada de STEM y MATCS

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 15 de septiembre de 2023 16:22:48
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Esta estrategia se llama la Estrategia de Negociación de Momentum Combinado STEM y MATCS. Combina el indicador Supertrend con el indicador MACD para generar señales comerciales.

Cómo funciona la estrategia:

Calcular el indicador Supertrend para generar señales de compra y venta cuando el precio se invierte.
Calcular los MA rápidos, medios y lentos del indicador MACD. Las señales de compra se generan cuando el MA rápido cruza por encima del MA medio. Las señales de venta se generan cuando el MA rápido cruza por debajo del MA medio.
Combine las señales de Supertrend y MACD, realizando operaciones solo cuando ambos indicadores coinciden.
El indicador ATR se utilizará para calcular los niveles de stop loss dinámicos.

Reglas específicas de comercio:

Cuando la Supertrend se vuelca de abajo hacia arriba, y el MACD rápido cruce MA por encima de mediano MA, ir largo.
Cuando la Supertrend se vuelca de arriba a abajo, y el MACD rápido cruce el nivel de la media, corta.
Reglas de salida: stop loss o take profit (opcional).

Ventajas de esta estrategia:

La combinación de múltiples indicadores mejora la precisión de la señal.
El stop loss dinámico puede limitar las grandes pérdidas individuales.
Tiene capacidades de seguimiento de tendencia y de reversión media.

Riesgos de esta estrategia:

Los parámetros incorrectos de Supertrend y MACD pueden generar malas señales.
El stop loss demasiado cercano puede dar lugar a frecuentes stop out.
Las comisiones y el deslizamiento afectan a las ganancias.

En resumen, la Estrategia de Comercio de Momentum Combinado STEM y MATCS mejora los efectos a través de la integración de indicadores, adecuada para el comercio a corto y mediano plazo.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © IncomePipelineGenerator
//@version=4
// strategy("STRAT_STEM_MATCS_BTC", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_value = 20, slippage = 5)


ST_EMA_PERIOD = input(1, minval=1)
ST_EMA = ema(close, ST_EMA_PERIOD)

LENGTH = input(title="ATR_PERIOD", type=input.integer, defval=95)
ATR_TUNE = input(title="ATR_TUNE", type=input.float, step=0.1, defval=2.1)
showLabels = input(title="Show_Buy/Sell_Labels ?", type=input.bool, defval=true)
highlightState = input(title="Highlight_State ?", type=input.bool, defval=true)

ATR = ATR_TUNE * atr(LENGTH)

longStop = ST_EMA - ATR
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = ST_EMA + ATR
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (close) < longStopPrev ? -1 : dir


fastLength = input(3, minval=1), medLength=input(9, minval=1), slowLength=input(12, minval=1), signalLength=input(16,minval=1)
fastMA = ema(close, fastLength), medMA = ema(close, medLength), slowMA = ema(close, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
fmacd = fastMA - medMA
smacd = slowMA - medMA

signal = ema(macd, signalLength)
fsignal = ema(fmacd, signalLength)
ssignal = ema(smacd, signalLength)


SetStopLossShort = 0.0
SetStopLossShort := if(strategy.position_size < 0)
    StopLossShort = shortStop
    min(StopLossShort,SetStopLossShort[1])

SetStopLossLong = 0.0
SetStopLossLong := if(strategy.position_size > 0)
    StopLossLong = longStop
    max(StopLossLong,SetStopLossLong[1])


ATR_CrossOver_Period = input(5, type=input.integer, minval=1, maxval=2000)
ATR_SIGNAL_FINE_TUNE = input(0.962, type=input.float)  
ATR_CS = atr(ATR_CrossOver_Period)*ATR_SIGNAL_FINE_TUNE

StopLoss_Initial_Short = input(0.0, type=input.float) 
StopLoss_Initial_Long = input(0.0, type=input.float) 

StopLoss_Long_Adjust = input(0.0, type=input.float) 
StopLoss_Short_Adjust = input(0.0, type=input.float) 

VOLUME_CHECK = input(200)

//Custom Time Interval
fromMinute = input(defval = 0, title = "From Minute", minval = 0, maxval = 60)
fromHour = input(defval = 0, title = "From Hour", minval = 0, maxval = 24)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1900)
tillMinute = input(defval = 0, title = "Till Minute", minval = 0, maxval = 60)
tillHour = input(defval = 0, title = "Till Hour", minval = 0, maxval = 24)
tillDay = input(defval = 1, title = "Till Day", minval = 1)
tillMonth = input(defval = 1, title = "Till Month", minval = 1)
tillYear = input(defval = 2020, title = "Till Year", minval = 1900)
timestampStart = timestamp(fromYear,fromMonth,fromDay,fromHour,fromMinute)
timestampEnd = timestamp(tillYear,tillMonth,tillDay,tillHour,tillMinute)


//Custom Buy Signal Code --  This is where you design your own buy and sell signals. You now have millions of possibilites with the use of simple if/and/or statements.
if (  dir==1 and dir[1]==-1  and volume > VOLUME_CHECK and ((fsignal[1] -fsignal) <= 0) and  cross(fmacd, smacd) )
    strategy.exit("SELL")
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.exit("BUY_STOP","BUY", stop = close - StopLoss_Initial_Long)

//Custom Sell Signal Code
if  ( dir == -1 and dir[1] == 1 and dir[2] == 1 and dir[3] == 1 and dir[4] == 1 and  cross(fmacd, smacd) )
    strategy.exit( "BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    strategy.exit("SELL_STOP","SELL", stop = close + StopLoss_Initial_Short)

//Slight adjustments to ST for fine tuning
if (strategy.opentrades > 0 )
    strategy.exit("BUY_TRAIL_STOP","BUY", stop = longStop - StopLoss_Long_Adjust)
    strategy.exit("SELL_TRAIL_STOP","SELL", stop = shortStop + StopLoss_Short_Adjust)

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