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La ETI CCI Hull estrategia de negociación de medias móviles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-18 17:17:52
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Resumen general

Esta estrategia combina la ETI, los indicadores CCI y el Hull Moving Average para determinar y negociar tendencias.

Estrategia lógica

La curva TSI y la línea de señal se calculan. La señal larga cuando la curva cruza por encima de la línea, corta en el cruce descendente. CCI indica los niveles de sobrecompra / sobreventa. El cruce de precios por encima de Hull MA sugiere mercado alcista y por debajo para mercado bajista. Las operaciones largas / cortas se realizan cuando las condiciones de ruptura de TSI, CCI y Hull MA se alinean.

Ventajas

La ETI identifica claramente la dirección de la tendencia
El CCI detecta eficazmente las sobrecompras/sobreventas
El MA del casco filtra las falsas señales de mejora de la fuga
Los objetivos de ganancia permiten salir en el pico de la rentabilidad
La combinación de múltiples indicadores mejora la robustez

Los riesgos

Existe un retraso en la ETI, el CCI y otros indicadores
Hull MA no puede determinar perfectamente los puntos de inflexión
No se puede determinar con precisión el momento exacto de la reversión del precio
El establecimiento de objetivos de utilidad deficientes corre el riesgo de perder el potencial de utilidad

Los riesgos pueden reducirse ajustando los indicadores, optimizando los algoritmos de ganancias, etc.

Mejoras

Combinaciones de ETI/ICC de ensayo para mejorar la sensibilidad
Considerar los objetivos de utilidad dinámica/de seguimiento
Añadir otros indicadores para determinar las reversiones
Prueba entre diferentes productos para mejorar la robustez

Conclusión

Esta estrategia de indicadores múltiples con la orientación de ganancias muestra buenos resultados de backtest.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="TSI CCI Hull", shorttitle="TSICCIHULL", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018)
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=50)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=50)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=25)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=close)
Period=input(26, minval=1)
lineupper = input(title="Upper Line", type=input.integer, defval=100)
linelower = input(title="Lower Line", type=input.integer, defval=-100)
p=price
length= Period
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
keh = tsi_value*5 > linelower ? color.red : color.lime
teh = ema(tsi_value*5, signal*5) > lineupper ? color.red : color.lime
meh = ema(tsi_value*5, signal*5) > tsi_value*5 ? color.red : color.lime
i1=plot(tsi_value*5, title="TSI Value", color=color.black, linewidth=1,transp=100)
i2=plot(ema(tsi_value*5, signal*5), title="TSI Signal", color=color.black, linewidth=1,transp=100)
fill(i1,i2,color=meh,transp=85)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=color.black, linewidth=10)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=color.white, linewidth=8,transp=0)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=meh, linewidth=5)
n2ma = 2 * wma(p, round(length / 2))
nma = wma(p, length)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(length))
n1 = wma(diff, sqn)
cci = (p - n1) / (0.015 * dev(p, length))
c = cci > 0 ? color.lime : color.red
c1 = cci > 20 ? color.lime : color.silver
c2 = cci < -20 ? color.red : color.silver
cc=plot(cci, color=c, title="CCI Line", linewidth=2)
cc2=plot(cci[1], color=color.gray, linewidth=1,transp=100)
fill(cc,cc2,color=c,transp=85)
plot(cross(20, cci) ? 20 : na, style=plot.style_cross,title="CCI cross UP",  color=c1, linewidth=2,transp=100,offset=-2)
plot(cross(-20, cci) ? -20 : na, style=plot.style_cross,title="CCI cross down",  color=c2, linewidth=2,transp=100,offset=-2)

TSI1=ema(tsi_value*5, signal*5)
TSI2=ema(tsi_value*5, signal*5)[2]

hullma_smoothed = wma(2*wma(n1, Period/2)-wma(n1, Period), round(sqrt(Period)))
//plot(hullma_smoothed*200)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2018, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=7, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=9999, minval=1800, maxval=2100)
     
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
         startMonth, startDate, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
     
LongProfitPercent=input(0.5)
ShortProfitPercent=input(0.5)
LP=(LongProfitPercent/100)+1
SP=(ShortProfitPercent/100)+1

LongProfitSource=input(title="profit long source",type=input.source,defval=close)
ShortProfitSource=input(title="profit short source",type=input.source,defval=close)

longCondition = TSI1>TSI2 and hullma_smoothed<price and cci>0
shortCondition = TSI1<TSI2 and hullma_smoothed>price and cci<0

if (longCondition and cci>cci[1] and cci > 0 and n1>n1[1] and inDateRange)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
strategy.close("buy", when = shortCondition and cci<cci[1] and cci < 0 and n1<n1[1] or LongProfitSource>strategy.position_avg_price*LP and inDateRange)
if (shortCondition and cci<cci[1] and cci < 0 and n1<n1[1] and inDateRange)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
strategy.close("sell", when = longCondition and cci>cci[1] and cci > 0 and n1>n1[1] or ShortProfitSource<strategy.position_avg_price/SP and inDateRange)

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