La Estrategia de seguimiento de tendencias de doble carril es una estrategia de negociación a corto plazo basada en bandas de Bollinger.
Los principales componentes de esta estrategia son:
Calcule los carriles medio, superior e inferior de las bandas de Bollinger. El carriles medio es la media móvil simple de n días del precio de cierre, y el ancho de las bandas de Bollinger se determina por el doble de la desviación estándar de n días del precio de cierre.
Ir a largo cuando el precio de cierre cruza por encima de la barrera inferior desde abajo, y cerrar la posición cuando el precio de cierre cruza por debajo de la barrera superior desde arriba.
El valor predeterminado n es de 20 días, que se puede ajustar en función de las condiciones del mercado.
Esta estrategia es sencilla y sencilla de aplicar, pues permite realizar un seguimiento eficaz de las tendencias del mercado y sacar provecho de la volatilidad.
La estrategia de doble vía tiene las siguientes ventajas:
Fácil de implementar con una lógica simple e intuitiva.
Puede realizar un seguimiento oportuno de los cambios del mercado y captar oportunidades comerciales a corto plazo.
Utiliza las propiedades estadísticas de las bandas de Bollinger, lo que proporciona una justificación matemática.
Previene la entrada prematura y la salida tardía.
Los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.
No hay necesidad de predecir las tendencias del mercado, sólo sigue el mercado.
También hay algunos riesgos con esta estrategia:
Las bandas de Bollinger no pueden predecir con precisión los puntos de inversión de tendencia.
Puede haber más señales falsas.
No puede filtrar eficazmente el ruido en los mercados de rango limitado.
Se necesitan parámetros razonables de bandas de Bollinger, de lo contrario puede afectar el rendimiento de la estrategia.
Debe evitarse el uso de esta estrategia durante las consolidaciones de mercado.
Hay un poco de retraso, el error de seguimiento debe ser monitoreado.
Los riesgos pueden reducirse ajustando los parámetros, combinándolos con otros indicadores, etc.
Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:
Combina con otros indicadores como MACD, KDJ para filtrar señales falsas.
Ajustar dinámicamente los parámetros de las bandas de Bollinger en función de las condiciones cambiantes del mercado.
Establezca el stop loss y el take profit para controlar adecuadamente los riesgos comerciales únicos.
Optimizar los puntos de entrada y salida, por ejemplo, esperar a que las bandas penetren por completo.
Optimización de parámetros en longitud media móvil, multiplicador de desviación estándar, etc.
Distinguir el mercado alcista frente al mercado bajista para el comercio direccional.
La estrategia Dual Rail es una estrategia de trading a corto plazo simple y práctica. Utiliza las propiedades estadísticas de las bandas de Bollinger para capturar de manera efectiva las tendencias a corto plazo. La estrategia es fácil de implementar con una lógica simple, pero también tiene algunos defectos.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)