Esta estrategia combina los indicadores MACD y RSI para determinar la dirección de la tendencia y los niveles de sobrecompra / sobreventa para el comercio de tendencia.
La lógica principal:
Calcular la línea MACD y la línea de señal (EMA de MACD)
Delta es su diferencia, expresando el cambio de impulso de precios
Indicador de riesgo para medir las condiciones de sobrecompra/sobreventa
Ir largo cuando Delta cruza por encima de la línea cero y el RSI se sobrecompra (default 70)
Ir corto cuando Delta cruza por debajo de la línea cero y el RSI está sobrevendido (default 30)
MACD para la dirección del impulso, RSI para sobrecompra/venta - el combo filtra muchas señales falsas.
Combina dos indicadores para señales filtradas
El MACD mide el impulso, el RSI mide la sobrecompra/venta
Parámetros configurables para diferentes mercados
Razón lógica clara de la estrategia de negociación de tendencias
Eficacia limitada de la combinación de indicadores únicos
No hay stop loss, no se puede controlar la pérdida por operación
No considera el tamaño de la posición
Mitigantes:
Prueba otros indicadores, encuentra combinaciones óptimas
Añadir pérdida de trailing o de parada dura
Tamaño de la posición basado en el tamaño de la cuenta o la volatilidad
Prueba del MACD con otras combinaciones de indicadores
Optimización de los parámetros de estabilidad
Filtrar las señales por tendencia para evitar falsas rupturas
Utilizar el stop loss para proteger las ganancias
ML para juzgar la calidad de la señal
Esta estrategia combina el MACD y el RSI para la determinación de tendencias sólidas. La estabilidad se puede mejorar a través de la optimización de parámetros, stop loss, filtros inteligentes, etc. Proporciona un marco comercial de tendencias efectivo para mejoras adicionales.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD RSI Strategy", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// RSI
length_rsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length_rsi)
//
if (not na(vrsi))
if (crossover(delta, 0) and crossover(vrsi, overBought ))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="LE")
if (crossunder(delta, 0) and crossunder(vrsi, overSold))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="SE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)