La estrategia de trading a corto plazo Hawk Eye es una estrategia de trading a corto plazo que combina múltiples indicadores técnicos.
La estrategia primero calcula el promedio móvil rápido (21 períodos) y el promedio móvil lento (55 períodos). Cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento, y el MACD pasa de negativo a positivo, se genera una señal de compra. Cuando el MA rápido cruza por debajo del MA lento, y el MACD pasa de positivo a negativo, se genera una señal de venta. Además, la estrategia también incorpora el indicador RSI para filtrar las señales. Las señales de compra solo se generan cuando el RSI es bajo y sube. Las señales de venta solo se generan cuando el RSI es alto y baja. Por último, la estrategia también utiliza VWMA para comparar las posiciones de los promedios móviles rápidos y lentos para confirmar aún más la tendencia.
Específicamente, cuando el MACD pasa de negativo a positivo, el MA rápido cruza por encima del MA lento, y el VWMA de 50 períodos está por debajo del VWMA de 200 períodos, se genera una señal de compra.
La mayor ventaja de esta estrategia es la combinación de múltiples indicadores para filtrar las señales, lo que puede reducir efectivamente la probabilidad de operaciones incorrectas. MACD determina la dirección de la tendencia, VWMA juzga la ubicación de la tendencia principal, Stoch filtra las zonas de sobrecompra / sobreventa y el RSI evita las zonas de sobreventa. La combinación de múltiples indicadores hace que las señales comerciales sean más confiables. El uso de múltiples indicadores garantiza la calidad de la señal mientras controla el comercio excesivo.
Además, el comercio a corto plazo dentro del marco de tiempo de 1 hora puede capturar oportunidades a corto plazo en el mercado y lograr mayores ganancias.
El mayor riesgo de esta estrategia es que la combinación de múltiples indicadores puede ser demasiado compleja.
Además, las operaciones a corto plazo tienen una mayor frecuencia de operaciones. Las operaciones excesivamente frecuentes no solo aumentan los costos de transacción, sino que también aumentan los riesgos operativos.
Por último, la combinación de múltiples indicadores aumenta el riesgo de ajuste de la curva.
La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Optimizar los parámetros del indicador para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Añadir estrategias de stop loss para reducir la pérdida de una sola operación.
Optimizar las condiciones de entrada para mejorar la precisión en el juicio de las tendencias.
Incorporar el tamaño de la posición para optimizar la eficiencia del uso del capital.
Prueba la eficacia en diferentes productos y contratos.
Añadir algoritmos de aprendizaje automático que utilicen datos históricos para el entrenamiento y reducir los riesgos de sobreajuste.
La estrategia de trading a corto plazo Hawk Eye combina múltiples indicadores para construir señales de trading y realiza operaciones a corto plazo dentro del plazo de 1 hora. Las ventajas de esta estrategia son combinaciones de indicadores confiables y alta tasa de ganancia. Pero también hay riesgos como dificultad en la optimización de parámetros y alta frecuencia de trading. En general, esta estrategia tiene un gran potencial de optimización.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)