Estrategia de negociación de tendencia de media móvil de varios plazos

Resumen general

Esta estrategia utiliza promedios móviles a través de diferentes marcos de tiempo para implementar la tendencia después de la negociación. Cálcula promedios móviles rápidos y lentos en los marcos de tiempo diarios, de 4 horas y 15 minutos. Cuando los promedios móviles rápidos cruzan por encima de los lentos en los tres marcos de tiempo, se hace largo. Cuando los promedios móviles rápidos cruzan por debajo de los lentos, se hace corto. La estrategia hace pleno uso de la información de precios a través de los marcos de tiempo para filtrar eficazmente las falsas rupturas.

Estrategia lógica

La estrategia calcula promedios móviles rápidos y lentos basados en tres marcos de tiempo diferentes. Toma los marcos de tiempo diarios, de 4 horas y 15 minutos, y calcula una EMA rápida de 21 períodos y una EMA lenta de 34 períodos en cada marco de tiempo. Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta en los marcos de tiempo diarios, de 4 horas y 15 minutos, determina una tendencia alcista y va a largo. Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta en los tres marcos de tiempo, determina una tendencia bajista y va corta.

La estrategia también establece un rango de tiempo de negociación para evitar condiciones desfavorables del mercado.

En concreto, los puntos clave de la estrategia incluyen:

1. Introducción de diferentes plazos de tiempo: diarios, de 4 horas y 15 minutos

2. Calcular las EMA rápidas y lentas en cada período de tiempo

3. Venga largo cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta en todos los marcos de tiempo, vaya corto cuando esté por debajo

4. Se establece el mes de negociación y el rango de fechas

5. Posiciones largas/cortas abiertas basadas en condiciones, cerradas cuando no se cumplen las condiciones

La evaluación de la tendencia a través de los marcos de tiempo puede filtrar eficazmente las fallas.

Ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

1. La identificación de tendencias en intervalos de tiempo cruzados filtra de manera efectiva las falsas rupturas. El marco de tiempo único es propenso a las falsas rupturas.

2. El posicionamiento en varios plazos reduce el riesgo de un solo plazo de tiempo. Los riesgos de un solo plazo de tiempo exceden la capacidad.

3. El intervalo de tiempo de negociación evita quedar atrapado en mercados desfavorables.

4. La combinación de EMA rápida y lenta captura la tendencia sin problemas.

5. Reglas simples y claras, fácil ajuste de parámetros hace que la estrategia sea fácil de implementar.

6. Concepto de cruce de la EMA generalizable.

Los riesgos

Algunos riesgos a tener en cuenta para esta estrategia:

1. Se desempeña mejor en los mercados de tendencia larga, los mercados variados aumentan el riesgo de la sierra de golpe. Puede aflojar el tamaño de la posición para reducir el riesgo.

2. Los parámetros conservadores pueden pasar por alto tendencias más fuertes, acortar los períodos de EMA o reducir el número de plazos de negociación.

3. La EMA tiene un mal desempeño en los mercados agitados.

4. Pueden agregar marcos de tiempo más largos o menores tamaños de posición diaria.

5. El intervalo de tiempo de negociación fijo no se adapta a la evolución de los mercados, y debe evaluarse regularmente para ajustar los parámetros del intervalo de tiempo.

Mejoras

Algunas formas de mejorar esta estrategia:

1. Optimiza los períodos de EMA para un seguimiento de tendencia más suave. Puede probar períodos de EMA más cortos / lentos o agregar EMA más rápido.

2. Añadir un indicador de impulso para la fuerza de la tendencia, como MACD, RSI para señales adicionales.

3. Optimizar el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado y adaptar el tamaño de las posiciones de la estrategia en función de la volatilidad del mercado.

4. Incorporar indicadores de volatilidad para mejorar la entrada y la salida. Añadir ATR o varianza para adaptarse dinámicamente a la volatilidad.

5. Prueba más combinaciones de marcos de tiempo para encontrar el equilibrio óptimo.

6. Utilice el aprendizaje automático para la optimización automática de parámetros. Descubra los parámetros óptimos a través de la simulación y el entrenamiento.

7. Añadir la confirmación de tendencia para evitar los golpes, como requerir una vela consecutiva cerca de la EMA.

8. Realizar pruebas de retroceso sólidas para evaluar la estabilidad de los parámetros, corregir los parámetros sobreajustados y mejorar la confiabilidad.

Conclusión

Esta estrategia utiliza el concepto de filtración de tendencias de intervalo de tiempo con EMA rápida / lenta para crear un sistema de seguimiento de tendencias estable y eficiente. Tiene las ventajas de la identificación precisa de tendencias y la gestión de riesgos. Sin embargo, se necesita control de riesgos en mercados volátiles y mejora continua de parámetros para lograr rendimientos consistentes.