Esta estrategia integra el indicador Ichimoku Kinko Hyo, el break-out diario, la media móvil suavizada de Gauss, el MACD y otros indicadores técnicos para determinar la dirección de la tendencia y encontrar puntos de entrada confiables.
Sentencia de Ichimoku Kinko Hyo: El cruce de la línea de conversión por encima de la línea base es una señal alcista.
El juicio de la ruptura diaria: el cierre de hoy es más alto que el de ayer, el cierre de cierto umbral confirma el alza.
El juicio de MA suavizado por Gauss: el cruce de precios por encima de MA es alcista.
El juicio del MACD: el cruce del DIFF por encima de la DEA es alcista.
Combinando los factores anteriores para determinar el cambio de tendencia y el punto de entrada.
Los múltiples indicadores mejoran la precisión.
Las confirmaciones intradiarias y de varios marcos de tiempo evitan una fuga falsa.
Ichimoku Kinko Hyo determina confiabilidad la tendencia.
La MA suavizada de Gauss tiene un pequeño retraso.
El MACD juzga el cambio de impulso.
Múltiples condiciones simultáneas reducen la posibilidad de entradas.
Los parámetros del indicador incorrectos pueden generar señales incorrectas.
Las señales intradiarias y las de marcos de tiempo múltiples pueden entrar en conflicto.
Las fugas falsas todavía ocurren, incurriendo en pérdidas.
Soluciones posibles:
Ajusta los parámetros para aumentar las entradas.
Optimizar los parámetros para diferentes productos y plazos.
Coordinar señales de diferentes marcos de tiempo.
Utilice el stop loss para limitar las pérdidas.
Prueba diferentes combinaciones de indicadores para obtener mejores señales.
Agregue aprendizaje automático para mejorar los juicios a partir de más datos.
Añadir la detección de tendencias para evitar operaciones contra tendencia.
Optimizar la gestión del dinero para la robustez.
Optimice el stop loss y tome ganancias para la rentabilidad.
Esta estrategia integra múltiples indicadores para determinar la dirección de la tendencia, y se basa en señales alcistas de alta probabilidad verificadas a través de marcos de tiempo e indicadores.
/*backtest
start: 2022-09-17 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=26, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,precision=6)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
p = input(7, minval=1, title="Length")
pi=3.1415926535
w=2*pi/p
beta = (1 - cos(w))/(pow(1.414,2.0/3) - 1)
alfa = -beta + sqrt(beta*beta + 2*beta)
ret1= pow(alfa,4)*close+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
ret2= pow(alfa,4)*close[1]+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = ret1<ret2 and close<ret2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
longCondition = ret1>ret2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>ret2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
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//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart