Esta estrategia utiliza el indicador SuperTrend para determinar la dirección de la tendencia del precio y generar señales comerciales, pertenecientes a la categoría de estrategia de tendencia siguiente.
Calcular el ATR y el promedio del máximo máximo y del mínimo mínimo para determinar las bandas superior e inferior de SuperTrend basándose en el multiplicador.
Determine si el precio se rompe por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior para identificar la dirección de la SuperTendencia.
Una señal larga cuando el precio cruza por encima de la banda inferior.
Puede optar por entrar en la siguiente barra abierta cuando se activa la señal, o inmediatamente cuando el precio alcanza las bandas SuperTrend.
SuperTrend identifica claramente las tendencias, fácil de programar.
Las opciones de entrada flexibles se adaptan a las diferentes preferencias de los comerciantes.
Puede capturar rápidamente las tendencias a mediano plazo, adecuadas para seguir las tendencias.
El comercio frecuente permite expansiones y mejoras.
SuperTrend está rezagado potencialmente perdiendo las mejores entradas.
La alta frecuencia de negociación conduce a mayores costos de deslizamiento.
No hay herramientas de control de riesgos como el stop loss.
Prueba de retroceso únicamente en datos de Tesla de 1 minuto, difícil de probar la validez de la estrategia.
Soluciones posibles:
Ajusta los parámetros para reducir el retraso.
Añadir control de deslizamiento para limitar los costos.
Se incluirá el stop loss para controlar la pérdida por operación.
Prueba de retroceso en más productos y plazos para la robustez.
Prueba diferentes conjuntos de parámetros para reducir el retraso.
Añadir filtros para evitar las flechas.
Optimizar la gestión del dinero para una mayor eficiencia.
Incorporar aprendizaje automático para predecir la dirección de la SuperTendencia.
Añadir otros indicadores para verificar las señales y mejorar la estabilidad.
Esta estrategia utiliza SuperTrend para identificar la dirección de tendencia a mediano plazo para las señales comerciales, típica de las estrategias de seguimiento de tendencias. El marco general es simple y efectivo, pero puede mejorarse aún más en áreas como oportunidades de entrada, gestión de riesgos, selección de parámetros, etc. Con más datos históricos en todos los productos y técnicas integradas como el aprendizaje automático, puede mejorarse significativamente en estabilidad y rentabilidad.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])