Esta estrategia combina el patrón de reversión 123 con el indicador CCI para crear una estrategia de trading a corto plazo de señales acumulativas. Capitaliza las reversiones de precios mezclando el análisis del patrón del gráfico con indicaciones de sobrecompra/sobreventa. La estrategia se adapta a instrumentos comerciales como índices y forex que experimentan oscilaciones.
La lógica de negociación clave consiste en:
El patrón 123 identifica reversiones. 2 días consecutivos de reversión del precio de cierre junto con la reversión estocástica da señales.
El CCI confirma las reversiones. El CCI identifica las condiciones de sobrecompra/sobreventa. El cruce de los CCI rápidos y lentos sugiere reversiones.
123 + CCI juntos crean señales acumulativas más sólidas.
Opción para invertir la dirección de la señal. Ir corto en señales largas y viceversa para el comercio contrario.
Los parámetros del CCI dictan la percepción de sobrecompra/sobreventa.
No hay ganancias fijas ni paradas de pérdidas, salidas basadas en patrones de reversión.
La estrategia combina la acción de precios y el análisis de índices para configuraciones comerciales de reversión de alta probabilidad.
Las principales ventajas son:
El filtro de indicadores dobles mejora la calidad de la señal y evita las roturas falsas.
123 patrones son intuitivos y confiables para detectar inversiones.
El CCI identifica claramente las zonas de sobrecompra/sobreventa a las inversiones de tiempo.
Flexibilidad a través de la selección contraria del comercio para la diversificación.
Los parámetros simples lo hacen fácil de usar.
No hay necesidad de stop loss o take profit para reducir el riesgo.
Se adapta a los instrumentos oscilantes como los índices y las divisas.
Fácil de replicar para principiantes.
Los principales riesgos son:
Aumento de los costos debido a una mayor frecuencia de comercio.
Riesgo de reversión fallido ya que los patrones no son infalibles.
El riesgo de selección de instrumentos si se aplica a los activos de tendencia.
Riesgo de optimización de parámetros que conduce al ajuste de la curva.
El riesgo de falta de tendencia y el riesgo de contrarrendimiento.
Bajo riesgo de eficiencia, ya que las oportunidades de reversión pueden ser limitadas.
Los riesgos pueden mitigarse mediante el control de la frecuencia, la selección de activos, las pruebas de retroceso y la optimización de parámetros.
Algunas maneras de mejorar la estrategia:
Agregue stop loss y take profit para controlar el riesgo.
Incorpore filtros de tendencia para evitar roturas falsas.
Optimizar los parámetros para diferentes instrumentos.
Introduzca el dimensionamiento de la posición basado en las condiciones.
Establecer límites de extracción para evitar pérdidas sostenidas.
Añadir aprendizaje automático para la optimización adaptativa.
Refine para una mayor tasa de ganancia y riesgo-recompensa.
Comercio con la tendencia mediante la distinción de los mercados alcista vs bajista.
Con mejoras continuas, la estrategia puede convertirse en un sistema de negociación estable a corto plazo.
Esta estrategia combina el patrón 123 y el indicador CCI para identificar oportunidades de reversión de precios de alta probabilidad utilizando la confirmación doble. Ofrece señales de calidad, flexibilidad de uso y facilidad de adopción. Pero los parámetros y la selección de activos necesitan optimización junto con la frecuencia de comercio y el control de pérdidas.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )