Estrategia BB%B
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia BB%B es una estrategia de comercio cuantitativa que utiliza el porcentaje de B de un indicador de la banda de Brin para tomar decisiones de inversión. Puede emitir una señal de compra o venta cuando el precio está cerca de la banda de Brin para subir o bajar de la vía, y es una estrategia de seguimiento de tendencias.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el promedio de los precios de cierre de los días del Período especificado, y el diferencial estándar, y luego obtiene el tren superior y el tren inferior de la franja de Brin. El indicador BB%B es el precio actual menos el precio inferior, y luego se divide el precio superior menos el precio inferior, lo que indica la posición del precio actual dentro de la franja de Brin.
En concreto, la estrategia primero calcula el promedio SMA de los 21 días de cierre, y el doble de la diferencia estándar para que Brin se ponga en marcha. Luego calcula el valor de BB%B del precio de cierre actual. Si el valor de BB%B es inferior a -0.2 (configurable) y no tiene posiciones en la actualidad, haga más; Si el valor de BB%B es superior a 1.2 (configurable) y no tiene posiciones en la actualidad, haga vacío.
La estrategia se basa en el indicador BB%B para determinar si el precio actual está demasiado alto o demasiado bajo, y en la línea media para determinar la dirección de la tendencia actual. La frecuencia de la estrategia se puede ajustar mediante la configuración de diferentes parámetros.
Análisis de las ventajas
- El indicador de las Bandas de Brín para determinar sobrecompra y sobreventa
Las bandas de Brin arriba y abajo representan respectivamente un rango de diferencia estándar en el precio actual. Cuando el precio se acerca o toca arriba, representa una sobrecompra, y cuando se acerca o toca abajo, representa una sobreventa. La estrategia BB%B aprovecha esta característica para determinar el momento adecuado para comprar y vender.
- Flexibilidad en la configuración y frecuencia de las políticas
El umbral BB%B, el parámetro de la línea media y el umbral de retroceso en la estrategia pueden configurarse libremente, lo que facilita la frecuencia de ajuste de la estrategia. El uso de una línea media más larga y un umbral de retroceso más grande puede reducir la frecuencia de las operaciones.
- Junto con el juicio de tendencias
Además de la tendencia de sobrecompra y sobreventa de la banda de Brin, también se combinó con la tendencia de la línea media para evitar el comercio en contra.
- El mecanismo de retroceso reduce las señales falsas
Cuando el precio toque por primera vez la banda de Brin en su camino hacia arriba o hacia abajo, es muy probable que sea marcado como un sobrecomprado, pero también puede ser una brecha falsa a corto plazo. Esta estrategia se agrega al umbral de retorno, que solo se liquida si BB% B se retira claramente en la dirección opuesta, y puede filtrar las señales falsas.
Análisis de riesgos
- No se puede determinar la tendencia de los precios
Esta estrategia solo se basa en el indicador de la bolsa de valores para determinar la posibilidad de una reversión de los precios, y no toma en cuenta las grandes tendencias que pueden conducir a pérdidas en el comercio de contravalores.
- La regresión es una oportunidad que no se puede perder.
Si el umbral de retroceso es demasiado alto, puede ocasionar que no se pueda cambiar la dirección de la posición a tiempo después de la reversión de la tendencia y se pierda la oportunidad.
- Las diferencias de precios en los puntos de venta aumentan con la expansión de la franja de Brin
Cuando la volatilidad del mercado aumenta, la distancia entre el tren de arriba y el tren de abajo aumenta, la diferencia de precios entre los puntos de compra y venta aumenta y el riesgo de pérdidas individuales aumenta.
- La frecuencia de las transacciones es más alta
En comparación con la estrategia de línea larga, esta estrategia tiene una mayor frecuencia de transacciones y genera más costos de transacción y pérdidas de puntos de deslizamiento.
Dirección de optimización
- Combinación de indicadores de tendencia para filtrar señales
Se pueden agregar indicadores de juicio de tendencias como MACD, KDJ, etc. Se emite una señal de negociación solo cuando la dirección de la tendencia coincide, para evitar el comercio contrario.
- Adherirse al mecanismo de suspensión
Establezca un límite de pérdidas fijo en valores o porcentajes para controlar el riesgo de pérdidas individuales y evitar la expansión de las pérdidas.
- Combinación de parámetros de optimización
Ajuste la longitud de la línea media, el umbral BB% B y el umbral de retroceso para encontrar la combinación óptima de parámetros para eliminar más ruido y mejorar la estabilidad de la estrategia.
- Tener en cuenta el costo de la transacción
Ajustar los parámetros de la estrategia de acuerdo con los costos de transacción de las diferentes variedades, reducir la frecuencia de las transacciones y reducir el impacto de los costos de transacción.
Resumir
La estrategia BB%B es una estrategia de comercio cuantitativa sencilla y práctica. Utiliza el tiempo en el que el precio puede revertirse en la banda de Brin, junto con el juicio de la tendencia de la línea media, para operar cerca de los puntos de sobreventa. La configuración de la estrategia es flexible y se puede ajustar la frecuencia de la estrategia.
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start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
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basis = ta.sma(src, length)
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upper = basis + dev
lower = basis - dev
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p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
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fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
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strategy.close_all()