Estrategia de stop loss dinámico basada en stop loss elástico
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en un indicador de stop loss flexible, que establece señales de compra y venta, para realizar operaciones de posición larga y corta. Cuando el indicador muestra una señal de compra, haga más; cuando aparece una señal de venta, haga un descuento. La estrategia también combina un mecanismo de seguimiento de stop loss para controlar el riesgo de manera efectiva.
El principio
La estrategia utiliza principalmente los puntos de inflexión de la tendencia de los indicadores de deterioro de la elasticidad para realizar operaciones de reversión. Dentro del indicador, se utiliza el indicador de rango real para identificar los precios extremos, y cuando los precios superan los extremos se considera una ruptura anormal para determinar la posibilidad de un cambio de tendencia. En concreto, el indicador mantiene dos variables internas: el precio extremo (EP) y el precio de activación (TP).
En una tendencia ascendente, cuando el precio está por encima de la EP, se juzga como una ruptura anormal, en este momento la EP se actualiza como el precio más alto y el TP como el precio más bajo. Cuando el precio está por debajo de la TP, se juzga que la tendencia se invierte y produce una señal de venta. En una tendencia descendente, el principio es similar.
La estrategia se combina con un mecanismo de seguimiento de los paros, que, cuando se abre una posición, sigue en tiempo real el precio de parada óptimo, controlando el riesgo mientras se garantiza la ganancia. Concretamente, después de hacer más, la línea de parada sigue los mínimos de cierre; después de la desvalorización, la línea de parada sigue los máximos de cierre.
Las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El uso de indicadores para identificar los puntos de inflexión de tendencias no es fácil de atrapar.
El sistema de seguimiento de pérdidas permite bloquear ganancias y evitar que las pérdidas aumenten.
Los parámetros del indicador son simples y fáciles de implementar.
Se puede configurar una señal de compra y venta, fácil de manejar.
Se puede configurar el ciclo de retroalimentación con flexibilidad para evaluar la eficacia de la estrategia en su totalidad.
El riesgo
La estrategia también tiene sus riesgos:
El indicador está rezagado y podría perderse el punto óptimo para la reversión de la tendencia.
El stop loss es demasiado radical y puede ser frenado por una oscilación a corto plazo.
La elección incorrecta de los ciclos de retroalimentación no permite evaluar la eficacia de la estrategia en su totalidad.
El impacto de los costos de transacción en las ganancias debe ser considerado.
La respuesta a los riesgos se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Ajustar los parámetros del indicador para reducir el retraso.
Optimizar los algoritmos de detención de pérdidas para evitar la estafa.
Seleccione el ciclo de prueba adecuado para garantizar la fiabilidad.
Optimización de la gestión de posiciones y reducción de los costos de transacción.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
En combinación con los indicadores de tendencia, se evita la manipulación de la inversión. Se pueden agregar indicadores como MA para determinar la tendencia general.
Optimizar los algoritmos de gestión de posiciones, por ejemplo, posiciones de proporción fija, posiciones dinámicas, etc.
Se añade un filtro de volumen para evitar errores de transacción causados por la brecha.
Optimización de parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Unirse a una estrategia de parada de tendencia para detener la tendencia a tiempo.
Optimización de las estrategias de parada de pérdidas para que la parada sea más suave. Se puede probar con algoritmos de parada de pérdidas como Chandelier Exit.
Optimización de la variedad de transacciones, período de tiempo, etc., para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.
El uso de algoritmos de aprendizaje automático hace que las estrategias sean más adaptables.
Resumir
Esta estrategia es más simple y confiable en general, utiliza el indicador de deterioro flexible para identificar el punto de reversión, y está equipado para rastrear el riesgo de control del mecanismo de deterioro. Se puede usar como una estrategia de reversión de línea corta. Sin embargo, se debe tener en cuenta el retraso del indicador, el deterioro demasiado radical, etc. Se espera obtener mejores resultados de la estrategia con una optimización adicional.
Overview
This strategy is based on the Parabolic SAR indicator to generate buy and sell signals for long and short positions. It also incorporates a trailing stop loss mechanism to effectively control risks.
Principle
The core of this strategy is to identify trend reversal points using the Parabolic SAR indicator for counter-trend trading. The indicator uses the true range to detect extreme prices. When the price exceeds the extreme, it is considered a breakout and a sign of potential trend reversal. Specifically, the indicator maintains two variables: the Extreme Price (EP) and the Trigger Price (TP). The EP represents the highest/lowest price of the current trend, while the TP is derived from the EP.
In an uptrend, when the price is higher than the EP, it is considered a breakout. The EP is then updated to the highest price and the TP to the lowest price. When the price falls below the TP, a trend reversal is identified and a sell signal is generated. The same principle applies for a downtrend.
The strategy also incorporates a trailing stop loss mechanism. After opening a position, it will track the optimal stop loss price in real-time, locking in profits while controlling risks. Specifically, after long entry, the stop loss tracks the closing low; after short entry, it tracks the closing high.
Advantages
The main advantages of this strategy are:
Identify trend reversal points with the indicator, avoiding being trapped in trends.
Trailing stop loss locks in profits and prevents wider losses.
Simple indicator parameters, easy to implement.
Configurable buy/sell signal alerts for convenience.
Flexible backtest period configuration for thorough evaluation.
Risks
There are also some risks to consider:
Indicator lag may miss optimal reversal points.
Aggressive stops may be stopped out by short-term fluctuations.
Improper backtest period selection cannot fully evaluate the strategy.
Transaction costs may impair profits.
Some ways to address the risks are:
Optimize parameters to reduce lag.
Improve stop loss algorithm to avoid being stopped out unnecessarily.
Select appropriate backtest periods for reliability.
Optimize position sizing to lower transaction costs.
Enhancement
Some ways to further optimize the strategy:
Incorporate trend indicators like MA to avoid being trapped in countertrends.
Optimize position sizing algorithms, e.g. fixed fractional, dynamic.
Add volume filter to avoid false signals from gaps.
Parameter optimization to find optimal combinations.
Implement profit taking strategies to lock in profits in trends.
Refine stop loss algorithms for smoother stops. Experiment with Chandelier Exit etc.
Optimize across products, time frames etc. to improve adaptability.
Incorporate machine learning for greater adaptability.
Summary
In summary, this is a simple and robust strategy using the Parabolic SAR to identify reversals and trailing stop loss to control risk. It can work as a short-term mean-reversion strategy. But indicator lag and oversensitive stops need to be addressed. Further optimizations can lead to improved performance.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("PB SAR BackTest - Colorbar", overlay=false)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC, Casey Bowman and Peter Brandt.
// This is a strategy version of the Peterbolic SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/6nYrH3Vm-Peterbolic-SAR/
// SAR #1
// Lucid Sar
// Branded under the name "Lucid SAR"
// as agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// see branch "lucid"
// SAR #2
// Peterbolic Sar
// Using the name "Peterbolic SAR"
// as agreed to by Peter Brandt on October 2, 2019
// - https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1179365590668075008
// in response to request from Sawcruhteez
// - https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1179213105705836544
// Sawcruhteez gives credit to @CrazyGabey for coming up with the name
// - https://twitter.com/Sawcruhteez/status/1179213196583940097
// see branch "peterbolic"
// SAR #3
// Sawcruhteez Sar
// Branded under the name "Sawcruhteez SAR"
// as agreed to with Sawcruhteez on September 11, 2019
// see branch "sawcruhteez"
// Open Source on github
// https://github.com/casey-bowman/sar/blob/peterbolic/peterbolic.pine
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
TSR() =>
// start with uptrend
var uptrend = true
var EP = high // extreme price - high or low depending on trend
var SP = low // setup price
var TP = float(na) // trigger price
var setup = low
var trigger = float(na)
if barstate.isnew
setup := low
trigger = float(na)
extreme_candle = false
first_extreme_candle = false
setup_candle = false
trigger_candle = false
waiting_for_setup = false
waiting_for_trigger = false
var since_extreme = 0
var since_setup = 0
waiting_for_setup := not extreme_candle and not na(SP)
waiting_for_trigger := not na(TP)
if not barstate.isfirst
if barstate.isnew and extreme_candle[1]
trigger := float(na)
if barstate.isnew and setup_candle[1]
setup := float(na)
if barstate.isnew and waiting_for_trigger
since_setup := since_setup + 1
trigger := TP
if barstate.isnew and waiting_for_setup
since_extreme := since_extreme + 1
setup := SP
if uptrend
if extreme_candle
EP := high
SP := low
else
if high > EP
extreme_candle := true
EP := high
SP := low
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if waiting_for_setup
if barstate.isconfirmed
if close < SP
setup_candle := true
SP := float(na)
TP := low
if waiting_for_trigger
if low < TP
trigger_candle := true
extreme_candle := true
EP := low
SP := high
TP := float(na)
uptrend := false
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if barstate.isconfirmed and extreme_candle
TP := float(na)
trigger := float(na)
else
if extreme_candle
EP := low
SP := high
else
if low < EP
extreme_candle := true
EP := low
SP := high
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if waiting_for_setup
if barstate.isconfirmed
if close > SP
setup_candle := true
SP := float(na)
TP := high
if waiting_for_trigger
if high > TP
trigger_candle := true
extreme_candle := true
EP := high
SP := low
TP := float(na)
uptrend := true
since_extreme := 0
since_setup := 0
else
if barstate.isconfirmed and extreme_candle
TP := float(na)
trigger := float(na)
[trigger_candle, trigger, since_setup, setup_candle, setup, since_extreme, extreme_candle, uptrend]
[TC, T, SS, SC, S, SE, EC, up] = TSR()
// Make input options that configure backtest date range
StartMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
StartDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
StartYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=(2019), minval=1800, maxval=2100)
EndMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
EndDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
EndYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=(2020), minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true
buytrigger = (TC and up)
selltrigger = (TC and not up)
buysetup = (SC and not up)
sellsetup = (SC and up)
IntBuy = buytrigger ? 1 : 0
IntSB = buysetup ? 0.5 : 0
IntSell= selltrigger ? -1 : 0
IntSS = sellsetup ? -0.5 : 0
bgcolor = buytrigger ? color.green : selltrigger ? color.red : buysetup ? color.yellow : sellsetup ? color.orange : color.black
trans = buytrigger ? 20 : selltrigger ? 20 : 100
bgcolor(bgcolor, 30)
NUM = IntBuy + IntSB + IntSell + IntSS
linecolor = color.orange
plot(NUM, color=linecolor, linewidth=2)
alertcondition(NUM > 0.5, title="Buy Signal", message="Buy Alert")
alertcondition(NUM < -0.5, title="Sell Signal", message="Sell Alert")
alertcondition(NUM == 0.5, title="Buy Setup", message="Buy Setup")
alertcondition(NUM == -0.5, title="Sell Setup", message="Sell Setup")
//Switch on for strategy moves
if(inDateRange and buytrigger)
strategy.exit("SHORT", "SHORT_SL", comment="Short_Exit")
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="")
if(inDateRange and selltrigger)
strategy.exit("LONG", "LONG_SL", comment="Long_Exit")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="")
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
// plotshape(SC and not up, color = color.yellow, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.auto, transp = 0, title = "Setup to Buy")
// plotshape(TC and up, color = color.green, style = shape.triangleup, location = location.belowbar, size = size.auto, title = "Trigger to Buy")
// plotshape(SC and up, color = color.yellow, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.auto, transp = 0, title = "Setup to Sell")
// plotshape(TC and not up, color = color.red, style = shape.triangledown, location = location.abovebar, size = size.auto, title = "Trigger to Sell")