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Estrategia de prueba de retroceso del poder de los toros y los osos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-24 16:43:52
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Resumen general

La estrategia Bull and Bear Power fue desarrollada por el Dr. Alexander Elder utilizando el indicador Elder-ray para medir la presión de compra y venta en el mercado.

El Dr. Elder utiliza una media móvil exponencial de 13 períodos (EMA) para indicar el consenso de valor del mercado. El poder alcista mide la capacidad de los compradores para impulsar los precios por encima del consenso de valor. El poder bajista refleja la capacidad de los vendedores para impulsar los precios por debajo del consenso promedio de valor.

El poder alcista se calcula restando la EMA de 13 períodos del máximo. El poder bajista restará la EMA de 13 períodos del mínimo.

Estrategia lógica

La estrategia juzga el sentimiento del mercado mediante el cálculo de los indicadores de poder alcista y bajista.

  1. Calcular la EMA de 13 períodos como consenso del valor de mercado
  2. Calcular la potencia alcista: Alta menos la EMA de 13 períodos
  3. Calcular la potencia de los bajistas: baja menos la EMA de 13 períodos
  4. Comparar el poder de los toros y los bajistas con el umbral para determinar las señales largas y cortas
  5. Opción de negociación de señales inversas

Cuando el poder alcista es mayor que el umbral, es una señal larga. Cuando el poder bajista es mayor que el umbral, es una señal corta.

Análisis de ventajas

  1. Sencillo e intuitivo el uso de los indicadores de poder alcista y bajista para juzgar el sentimiento del mercado
  2. Configuración flexible de los parámetros, umbral y período ajustables
  3. La opción de negociación inversa se adapta a los diferentes entornos de mercado
  4. Utiliza una media móvil exponencial, menos sensible a los valores atípicos

Análisis de riesgos

  1. Sujeto a señales falsas, necesita combinarse con tendencias y otros filtros
  2. El período fijo no puede adaptarse a los cambios del mercado, el período de adaptación puede optimizar
  3. Sin stop loss, fácilmente persiguiendo el mercado con grandes pérdidas
  4. Solo juzga largo o corto, carece de selección de tiempo

Puede agregar stop loss, optimizar el período de promedio móvil, combinar con el filtro de tendencia, etc.

Direcciones de optimización

  1. Optimizar el período de la media móvil, utilizar la EMA del período adaptativo
  2. Añadir un filtro de tendencia para evitar el comercio de tendencia contraria
  3. Añadir stop loss para controlar la pérdida de una sola operación
  4. Combinar otros indicadores para seleccionar un mejor momento de entrada
  5. Utilice el aprendizaje automático para optimizar los parámetros

Conclusión

La estrategia Bull and Bear Power juzga el sentimiento del mercado de manera simple e intuitiva con parámetros configurables. Pero es propensa a señales falsas y necesita una mayor optimización con tendencia y stop loss.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)
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