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Estrategia de reversión de eje mejorada de SuperTrend

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-10-25 11:15:40
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Resumen general

El SuperTrend Enhanced Pivot Reversal es un enfoque de trading único que combina la precisión de los puntos de inversión de pivote y el poder de seguimiento de tendencias del indicador SuperTrend.

A diferencia de las estrategias tradicionales de inversión de pivote, este enfoque utiliza el indicador SuperTrend como un filtro. Esto significa que solo toma operaciones que se alinean con la tendencia general, según lo determinado por el indicador SuperTrend. Esto puede ayudar a reducir las señales falsas y mejorar la rentabilidad general de la estrategia.

La estrategia de inversión de pivote mejorada es particularmente adecuada para el mercado de criptomonedas debido a la alta volatilidad. Esto permite cambios rápidos de precios en períodos cortos, lo que hace posible obtener ganancias rápidamente.

Estrategia lógica

La estrategia funciona mediante la identificación de puntos de inversión de pivote, que son puntos en el gráfico de precios donde es probable que el precio se invierta. Estos puntos se identifican utilizando una combinación de las funciones ta.pivothigh y ta.pivotlow para localizar los puntos de precio más altos y más bajos durante un período determinado.

Una vez que se identifica un punto de reversión de pivote, la estrategia comprueba la dirección del indicador SuperTrend. Si la SuperTrend es positiva (indicando una tendencia alcista), la estrategia solo tomará operaciones largas. Si la SuperTrend es negativa (indicando una tendencia bajista), solo tomará operaciones cortas.

La estrategia también incorpora un nivel de stop loss, establecido como porcentaje del precio de entrada, para limitar las pérdidas potenciales si el precio se mueve en contra del comercio.

La dirección de la operación se puede ajustar a Long, Short o Both, lo que permite al operador tomar sólo operaciones largas, cortas o tanto largas como cortas en función de su visión del mercado y su apetito por el riesgo.

Ventajas

La principal ventaja de esta estrategia es la combinación de la precisión de las estrategias de reversión de pivot con la capacidad de filtrado de tendencias del indicador SuperTrend.

El enfoque de la inversión de tendencia por pivote identifica los niveles clave de soporte y resistencia y captura breakouts rápidos.

Otra ventaja es la adaptabilidad de la estrategia. Los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. Por ejemplo, el período ATR se puede ajustar para variar la volatilidad, el stop loss ajustado para controlar el riesgo y la dirección comercial limitada a largo o corto.

La adición del filtro SuperTrend también mejora el rendimiento en los mercados de tendencia.

Los riesgos

El principal riesgo es que los puntos de inversión de pivote puedan tener falsas rupturas, donde el precio se reverte rápidamente después de romper los niveles clave.

Otro riesgo es el fracaso de la inversión de tendencia. A veces los precios continúan la tendencia después de romper los puntos pivot, en lugar de revertir.

El uso de SuperTrend como filtro tiene ventajas y desventajas. Las señales incorrectas de SuperTrend podrían llevar a la falta de reversiones válidas. Los parámetros pueden necesitar ajuste para diferentes condiciones del mercado.

En general, los niveles de stop loss adecuados, el tamaño de la posición y el ajuste de parámetros dinámicos pueden controlar los riesgos de manera efectiva.

Oportunidades de mejora

La estrategia puede mejorarse mediante:

Añadiendo análisis de múltiples marcos de tiempo para evitar problemas.
Incorporar indicadores de volumen para confirmar las rupturas.
Optimizar los mecanismos de stop loss como las paradas de trailing y el aumento de las paradas post-profit.
Añadiendo aprendizaje automático para capacidad adaptativa, como ajuste automático de parámetros y paradas dinámicas.
Implementación de operaciones entre marcos de tiempo con marcos de tiempo de entrada y de parada/objetivo separados.
Prueba de indicadores de filtros alternativos para mejorar potencialmente el rendimiento sobre SuperTrend.
Optimización de la cartera mediante la combinación con estrategias de baja correlación para mejorar la estabilidad.

Estas mejoras pueden mejorar significativamente el rendimiento, haciendo que la estrategia sea más robusta en diversos entornos de mercado y produciendo rendimientos superiores.

Conclusión

La SuperTrend Enhanced Pivot Reversal Strategy es un enfoque altamente efectivo. Combina la precisión de los puntos de giro y el fuerte seguimiento de tendencias de SuperTrend para filtrar el ruido y aumentar la probabilidad de éxito. Los parámetros adaptables se adaptan a varias condiciones de mercado. Los riesgos existen, pero se pueden controlar mediante el tamaño y las paradas de posición apropiados.

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")

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