Compra la estrategia de caída de tiempo múltiple

Resumen general

La estrategia de compra en múltiples plazos es una estrategia de trading automática relativamente simple que puede generar ganancias impresionantes, especialmente durante los períodos de tendencia alcista.

La estrategia captura caídas repentinas de precios en el marco de tiempo de 1 hora cuando el precio ha aumentado significativamente en las últimas 12 horas.

La configuración del guión está optimizada en el marco de tiempo de 30 minutos.

El sistema activa una señal de compra cuando:

• El precio cae un 1% desde las dos velas anteriores (marco de tiempo de 1 hora = dos velas de 30 minutos)
• El precio ha subido un 3% desde las últimas 12 horas (veinticuatro velas de 30 minutos equivalen al período de tiempo deseado)

Esta configuración se ha optimizado ejecutando más de 150 backtests en más de 20 pares de criptomonedas diferentes.

La estrategia asume que cada orden se comercializa con el 30% del capital disponible. Se tiene en cuenta una tarifa de negociación del 0.1%. La tarifa está alineada con la tarifa base aplicada en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas.

Estrategia lógica

La idea central de la estrategia de caída de compra de múltiples plazos es combinar plazos a largo y corto plazo para determinar las señales de entrada.

Primero, comprueba el período de 1 hora para ver si hay una caída repentina del precio. Esto se confirma comprobando si la vela actual ha caído más del 1% en comparación con las dos velas anteriores.

En segundo lugar, comprueba el período de 12 horas para ver si existe una tendencia alcista significativa a largo plazo.

Solo cuando hay una caída a corto plazo y una tendencia alcista a largo plazo se activará una señal de compra.

Esta combinación evita comprar ciegamente en una tendencia a la baja a largo plazo, mientras que también captura oportunidades de retroceso a corto plazo.

Técnicamente, la estrategia utiliza dosperc_change()Cuando se cumplen ambas condiciones, se activa una señal de compra.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de caída de compra de múltiples marcos de tiempo es que puede determinar efectivamente las tendencias y capturar las oportunidades de retroceso.

1. La combinación de dos marcos de tiempo evita la compra de una tendencia a la baja a largo plazo, reduciendo las pérdidas innecesarias.

2. El marco de tiempo a corto plazo capta las subidas repentinas que proporcionan precios de entrada más bajos.

3. Los parámetros reinvestidos y optimizados hacen que la estrategia sea más adecuada para la alta volatilidad de las criptomonedas.

4. Se consideran las tarifas de negociación, lo que hace que las simulaciones se acerquen más a las operaciones reales.

5. La lógica simple y la configuración de parámetros hacen que sea fácil de entender y sintonizar.

6. Ampliamente aplicable a diferentes pares de operaciones con una gran flexibilidad.

Análisis de riesgos

La estrategia de compra en varios plazos también presenta algunos riesgos, principalmente en las siguientes áreas:

1. No se pueden evitar por completo los riesgos de ruptura falsa, los retrocesos a corto plazo podrían ser inversiones de tendencia.

2. Es posible que los parámetros fijos no se adapten plenamente a los cambios del mercado, lo que requiere ajustes.

3. Las pruebas de retroceso siempre funcionan bien en simulaciones, existen diferencias en el comercio en vivo.

4. Hay un riesgo de retraso en el tiempo al perder los puntos de entrada óptimos durante las fluctuaciones de precios.

5. Una estrategia única es propensa a riesgos sistémicos.

6. El comercio de alta frecuencia aumenta la carga de las comisiones de negociación.

Para los riesgos, se pueden considerar algunas medidas de optimización:

1. Añadir más indicadores para determinar tendencias a corto y largo plazo para mejorar la precisión.

2. Optimizar los parámetros para que se adapten más dinámicamente a los mercados.

3. Estrategias de prueba en un entorno vivo para medir las diferencias de las pruebas de retroceso.

4. Ajuste los plazos adecuadamente para reducir los problemas de retraso.

5. Utilice múltiples estrategias no correlacionadas para diversificar los riesgos sistémicos.

6. Establezca el stop loss adecuado y tome ganancias para controlar el riesgo por operación.

Direcciones de optimización

Todavía hay mucho espacio para optimizar la estrategia de compra de múltiples plazos, principalmente en estas áreas:

1. Añadir más indicadores como bandas de Bollinger, RSI, etc. para mejorar la estabilidad.

2. Incorporar modelos de aprendizaje automático para la optimización de parámetros dinámicos para adaptarse a los mercados cambiantes.

3. Optimizar el stop loss y tomar estrategias de ganancias para reducir el riesgo por operación.

4. Prueba de retroceso en más pares comerciales y marcos de tiempo para encontrar conjuntos óptimos de parámetros.

5. Incorporar el cambio de volumen para evitar señales falsas de las operaciones de arbitraje.

6. Añadir módulos de gestión de riesgos como la asignación de activos, el tamaño de las posiciones, etc. para controlar el riesgo general.

7. Explorar otros tipos de estrategia algorítmica como el seguimiento de tendencias, arbitraje, etc. para la diversificación.

8. Investiga combinaciones de múltiples marcos de tiempo más complejos para encontrar conjuntos óptimos.

9. Incorporar elementos de negociación de noticias utilizando eventos como impulsores de negociación.

Con estas técnicas de optimización, la estrategia puede volverse más robusta, inteligente e integral para la complejidad de los mercados de criptomonedas.

Conclusión

En general, la estrategia de compra y caída de múltiples plazos es un sistema de negociación a corto plazo muy práctico.

Pero como cualquier estrategia mecánica, tiene limitaciones que requieren que el comerciante permanezca racional y optimice y se adapte continuamente a los mercados cambiantes.

En conclusión, la estrategia de compra de múltiples plazos proporciona una excelente plantilla para el comercio algorítmico. Resume los puntos clave como elegir plazos, configurar parámetros, backtesting, control de riesgos, etc. Aplicar esta estrategia de manera sensata y mejorarla a través de la práctica puede ayudar a los operadores a captar las pistas esenciales en medio de un mar de datos y lograr un alfa consistente en los mercados.