Estrategia de mercado alcista: persecución al alza y venta a la baja
ChaoZhang
Descripción general
Las estrategias de seguimiento de la caída y la caída del mercado alcista se utilizan para capturar las compras de retiro y las compras de confirmación de tendencia de doble línea de equilibrio con el indicador RSI durante la fase alcista. Cuando el precio vuelve a la tendencia de múltiples cabezas, utilice la señal de confirmación de la línea de equilibrio para obtener ganancias.
Principio de estrategia
La estrategia establece primero la fecha de inicio y la fecha de finalización de la retracción, y luego los parámetros RSI y el parámetro de la media lenta y rápida.
La lógica de las señales de estrategia es:
Cuando el RSI está por debajo del umbral establecido (default 35), se indica que está en zona de sobreventa y emite una señal de compra;
Al mismo tiempo, el promedio rápido es más alto que el promedio lento, lo que indica que se encuentra en una tendencia de varios extremos, evitando comprar en la consolidación;
Cuando el precio está por encima de la media rápida y la media rápida está por encima de la media media media, emite una señal de posición cerrada.
Lo anterior aplica el principio de la intersección del indicador RSI y la línea de doble equilibrio para capturar oportunidades de compra de reajuste en un mercado alcista y obtener ganancias a tiempo cuando el precio vuelve a la tendencia.
Análisis de las ventajas estratégicas
- Utiliza el indicador RSI para identificar el punto de venta excesiva
- La línea promedio es una forma rápida de evaluar las tendencias y evitar compras en mercados convulsionados.
- La línea media cruza de nuevo para volver a la tendencia y obtener ganancias a tiempo
El indicador RSI es muy adecuado para capturar el punto de reversión. Cuando el RSI entra en la zona de sobreventa, se puede comprar de manera efectiva para bloquear el momento de comprar en la zona de sobreventa. Al mismo tiempo, en combinación con la línea de equilibrio para juzgar la tendencia, se puede filtrar la situación de la oscilación, evitar la repetición de la compra en la liquidación.
Análisis de riesgos estratégicos
- Los parámetros del RSI están mal configurados y no identifican las zonas de venta excesiva
- Los parámetros de la línea media se seleccionaron incorrectamente, produciendo múltiples señales erróneas
- Demasiado temprano o demasiado tarde
Si el parámetro de RSI se establece demasiado grande o demasiado pequeño, perderá el efecto de juzgar con precisión la zona de venta excesiva. Si el parámetro de la línea media se elige incorrectamente, la línea rápida demasiado rápida o la línea lenta demasiado lenta también juzgará la tendencia equivocada.
Se puede optimizar el efecto de frenado ajustando los parámetros de RSI, seleccionando el ciclo de línea media adecuado y probando diferentes métodos de frenado.
Dirección de optimización de la estrategia
- Prueba de diferentes parámetros del RSI
- Prueba de diferentes combinaciones homogéneas
- Pruebe otras formas de detener el freno, como mover el freno, romper el freno, etc.
- Optimización de la gestión de posiciones
- Considere el impacto de las tarifas de transacción
Se puede optimizar la zona de sobreventa mediante la prueba de diferentes parámetros en el ciclo RSI. Se puede ajustar la combinación de ciclos medios para encontrar el mejor parámetro para determinar la tendencia. Además, se pueden probar otros métodos de detención, como paradas móviles, paradas de resistencia, etc. La administración de posiciones optimizadas puede controlar mejor el riesgo.
Resumir
La estrategia de seguimiento de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de la caída de
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//@version=4
strategy(shorttitle='Buy The Dips in Bull Market',title='Buy The Dips in Bull Market (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month")
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day")
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thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month")
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showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
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window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//MA inputs and calculations
inSignal=input(9, title='MAfast')
inlong1=input(50, title='MAslow')
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RSI_buy_signal= input(35, title='RSI Buy Signal')
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI < RSI_buy_signal and MAlong < MAslow and window())
//Exit
strategy.close("long", when = close > MAfast and MAfast > MAslow and window())
plot(MAslow, color=color.orange, linewidth=1)
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