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Estrategia de cruce de dos medias móviles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-02 17:04:55
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Este es un artículo de análisis detallado de la estrategia de seguimiento de tendencias con líneas horizontales de doble movimiento:

Resumen general

La estrategia de cruce de media móvil dual es una de las estrategias comerciales más populares. Utiliza el cruce de una media móvil rápida y una media móvil lenta como señales de compra y venta. Cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento, genera una señal de compra. Cuando el MA rápido cruza por debajo del MA lento, genera una señal de venta. Esta estrategia pertenece a la categoría de estrategias tradicionales de seguimiento de tendencias.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza promedios móviles simples de longitud 10 y 13. Cuando el SMA de 10 períodos cruza por encima del SMA de 13 períodos, se genera una señal de compra.

Si se cumple la condición larga mientras se mantiene actualmente una posición corta, la posición corta se cerrará primero antes de entrar en una posición larga.

Además, esta estrategia incorpora la lógica de stop loss. Para las operaciones largas, el precio de stop loss se calcula en función del porcentaje de entrada. Lo mismo se aplica para las operaciones cortas. Cuando el precio alcanza el nivel de stop loss, la posición actual se saldrá.

Análisis de ventajas

Esta estrategia capta las tendencias y sigue los movimientos de tendencia a medio y largo plazo.
El diseño de doble MA ayuda a filtrar las falsas fugas de manera efectiva.
El stop loss ayuda a controlar la pérdida en operaciones individuales.
La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender.
Los parámetros MA se pueden ajustar para optimizar.

Análisis de riesgos

Como una tendencia que sigue una estrategia, corre el riesgo de ser atrapado en inversiones de tendencia.
Los sistemas MA pueden retrasarse y perder puntos de inflexión.
La configuración incorrecta de stop loss puede dar lugar a pérdidas innecesarias.
Los cruces de doble MA no eliminan por completo las señales falsas.
La estrategia ignora los fundamentos y se centra únicamente en los técnicos.

Direcciones de mejora

Los parámetros de MA se pueden optimizar para encontrar los períodos óptimos.
Un sistema triple MA podría mejorar la precisión de la señal.
El stop loss puede adaptarse al precio.
Se podrían añadir filtros adicionales a las señales de la pantalla.
La gestión del dinero puede mejorarse para limitar las pérdidas.

Conclusión

El doble cruce de promedios móviles es una estrategia de seguimiento de tendencias simple y práctica. Puede capturar de manera efectiva las tendencias a medio y largo plazo y generar rendimientos excedentes constantes. Pero corre el riesgo de ser golpeado en las reversiones de tendencias. La estrategia se puede mejorar a través de la optimización de parámetros, un mejor filtrado de señales y una mejor gestión de riesgos. En general, es una estrategia de inicio ideal para los operadores novatos.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4

strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))

// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

if longCondition
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")

if shortCondition
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")

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