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Estrategia de equilibrio toro y oso

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-11-02 17:12:40
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Resumen general

La Estrategia de Balance de Toro y Oso es una estrategia mejorada de seguimiento de tendencia. Analiza el equilibrio entre las fuerzas alcistas y bajistas basándose en la relación entre la barra actual y la barra anterior, y genera señales comerciales cuando se rompe el equilibrio.

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es nBBB, que refleja el equilibrio entre las fuerzas alcistas y bajistas de la barra actual frente a la barra anterior.

nBBB = valor2 - valor

El valor y el valor2 calculan las fuerzas alcistas y bajistas de la barra actual y de la barra anterior respectivamente. El cálculo es bastante complejo, ya que implica juicios sobre la relación entre precios cerrados, abiertos, altos y bajos. Pero en general, el valor mide las fuerzas alcista / bajista de la barra actual, y el valor2 mide la de la barra anterior. Su diferencia refleja el cambio en el equilibrio alcista / bajista.

Cuando nBBB cae por debajo del umbral SellLevel, se genera una señal corta. Cuando nBBB se eleva por encima del umbral BuyLevel, se genera una señal larga.

Ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Basado en las señales de reversión de los candelabros, puede identificar fuertes puntos de inflexión de tendencia.
Mediante la medición del equilibrio toro/oso, las señales son más precisas y confiables.
Comparando la barra actual con la barra anterior se filtra el ruido para señales más claras.
Aplicable a diferentes plazos con una buena flexibilidad.
El indicador nBBB es intuitivo y las señales son simples y claras.

Los riesgos

Algunos riesgos a tener en cuenta:

El nBBB puede generar señales falsas que requieren una confirmación del precio.
Confiar únicamente en el nBBB tiene puntos ciegos, es mejor incorporar otros indicadores.
Los parámetros SellLevel y BuyLevel afectan directamente al rendimiento y necesitan una optimización cuidadosa.
Las señales pueden retrasarse durante la volatilidad extrema, lo que requiere una evaluación del riesgo.
Más adecuado para mediano/largo plazo, a corto plazo puede ser cortado.

Mejoras

Algunas formas de mejorar la estrategia:

Optimice el nivel de venta y el nivel de compra basado en pruebas de retroceso históricas para el mejor ajuste.
Incorporar mecanismos de detención de pérdidas, como la detención de pérdidas posteriores, para controlar los riesgos.
Añadir otros indicadores como volumen, estocástico, etc. para mejorar la precisión de la decisión.
Introducir el aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros y generar mejores señales.
Optimización de parámetros por separado para diferentes productos y plazos.

Conclusión

La Estrategia de Balance de Toro y Oso juzga las reversiones de tendencia midiendo los cambios en la fuerza toro/oso, por lo que es una estrategia de seguimiento de tendencia relativamente simple y práctica. Tiene ciertas ventajas, pero también riesgos. Con la optimización de parámetros, stop losses, indicadores adicionales, etc., se puede mejorar aún más. En general, presenta un enfoque cuantitativo interesante que vale la pena una investigación y aplicación más profundas.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)

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