Estrategia multitendencia
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza una combinación de indicadores para identificar la dirección de la tendencia, y utiliza un método de seguimiento de tendencias para capturar oportunidades de tendencias en líneas medias y cortas. La estrategia está diseñada específicamente para seguir tendencias, con el objetivo de aumentar las probabilidades de éxito y reducir los retrocesos.
Principio de estrategia
El uso del indicador WVAP para determinar la proporción de precios;
El RSI es un indicador de la movilidad en el aire.
El indicador QQE identifica las rupturas de precios;
El ADX es un indicador de la intensidad de las tendencias.
El Coral Trend Indicator es un indicador de las tendencias fundamentales.
Los indicadores LSMA ayudan a juzgar las tendencias.
La combinación de varias señales de indicadores emite una señal de negociación.
La estrategia se basa principalmente en varios indicadores para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia, como RSI, QQE, ADX, y utiliza la curva del Coral Trend Indicator como criterio básico para determinar la tendencia. Cuando un indicador como RSI emite una señal de compra, si el Coral Trend Indicator también muestra una curva alcista, la estrategia opta por comprar.
Ventajas estratégicas
La combinación de varios indicadores para mejorar la precisión de los juicios;
Enfatizar el seguimiento de tendencias para aumentar la probabilidad de ganancias;
El blog de Trading Range es una herramienta de búsqueda de ideas innovadoras para filtrar el mercado de Trading Range.
La combinación de los indicadores fundamentales para evitar la negociación a la baja.
La hora y el número de horas de negociación son razonables y reducen el riesgo.
La estrategia es clara, fácil de entender y de optimizar.
La mayor ventaja de esta estrategia es el juicio de la combinación de indicadores múltiples, que puede reducir la probabilidad de error de un solo indicador, mejorar la precisión de juicio. Al mismo tiempo, enfatiza el seguimiento de tendencias y ideas de ruptura, que son útiles para filtrar las oportunidades de línea corta en los patrones de referencia. Además, la estrategia incluye indicadores fundamentales, que evitan la operación de desventaja. Estos diseños aumentan la estabilidad de la estrategia y la probabilidad de ganar dinero.
Riesgo estratégico
En el caso de los juzgados, el tiempo de espera es demasiado largo y se puede perder el mejor momento para la entrada.
Los controles de retiro no son perfectos y hay un mayor riesgo de retiro.
La estrategia puede perder la señal cuando ocurre un cambio de tendencia en los fundamentos.
Sin considerar el costo de la transacción, existe el riesgo de una caída de los beneficios en la aplicación real.
El mayor riesgo de esta estrategia reside en que la combinación de varios indicadores puede determinar que existe un retraso, lo que lleva a perder el mejor momento de entrada, lo que afecta el espacio de ganancias. Además, el control de retiro de la estrategia no es ideal y existe un mayor riesgo de retiro. También es fácil que se produzcan pérdidas cuando los fundamentos del mercado cambian y los indicadores aún no se reflejan.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia de la suspensión de pérdidas y la optimización de los controles de retiro;
Optimización de la configuración de los parámetros para reducir la latencia de los indicadores.
Aumentar el uso y la precisión de los indicadores básicos;
Combinación de algoritmos de aprendizaje automático para la optimización de parámetros dinámicos.
El enfoque de optimización de esta estrategia debe considerar el control de reversión, que puede ser agregado a la estrategia de stop loss móvil para bloquear las ganancias y reducir la reversión. Al mismo tiempo, se puede optimizar la configuración de los parámetros, reducir la latencia de los indicadores y aumentar la sensibilidad de la estrategia a los cambios en el mercado. Además, se puede aumentar aún más los indicadores de juicio básicos y mejorar la precisión.
Resumir
Esta estrategia integra varios indicadores para determinar la dirección de la tendencia, adopta el diseño de la estrategia de seguimiento de tendencias, con el objetivo de mejorar la precisión de los juicios y aumentar la probabilidad de ganancias. La estrategia tiene un conjunto de indicadores para juzgar, enfatizar el seguimiento de la tendencia y la combinación de elementos básicos, pero también hay problemas como el error de juicio, el retraso y la falta de control de retroceso. En el futuro, se puede mejorar mediante la configuración de parámetros de optimización, la mejora de la estrategia de suspensión de pérdidas, el aumento de los indicadores básicos, etc., para que la estrategia alcance mejores resultados en la aplicación real.
/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=4
strategy(title = "VWAP Candles Strategy", overlay=true, shorttitle = "VWAP Cndl", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)
//Make inputs that set the take profit %
longProfitPerc = input(title="Take Long Profit % ", minval=0.0, step=0.1, defval=0.3) / 100
shortProfitPerc = input(title="Take Short Profit % ", minval=0.0, step=0.1, defval=0.95) / 100
tp = input(100, "Take Profit % QTY (How much profit you want to take after take profit target is triggered)")
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
//Use NYSE for Copp Curve entries and exits//
security = input("", title="Change this if you want to see Copp Curve calculated for current ticker. All Copp Curve calculations are base on NYSE Composite")
ticker = security(security,"", close)
///Copp Curve////
period_ = input(21, title="Length", minval=1)
isCentered = input(false, title="Centered")
barsback = period_/2 + 1
ma = sma(close, period_)
dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]
instructions =input(title="Standard Copp settings are (10, 14, 11) however, DOUBLE these lengths as alternate settings to (20,28,22) and you will find it may produce better results, but less trades", defval="-")
wmaLength = input(title="WMA Length (Experiment changing this to longer lengths for less trades, but higher win %)", type=input.integer, defval=20)
longRoCLength = input(title="Long RoC Length", type=input.integer, defval=28)
shortRoCLength = input(title="Short RoC Length", type=input.integer, defval=22)
source = ticker
curve = wma(roc(source, longRoCLength) + roc(source, shortRoCLength), wmaLength)
//////////// QQE////////////QQE///////////////////QQE////////////////////////
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//@version=4
src=input(close)
length = input(25,"RSI Length", minval=1)
SSF=input(9, "SF RSI SMoothing Factor", minval=1)
showsignals = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
RSII=ema(rsi(src,length),SSF)
TR=abs(RSII-RSII[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*TR + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ATRRSI=0.0
ATRRSI := wwalpha*WWMA + (1-wwalpha)*nz(ATRRSI[1])
QQEF=ema(rsi(src,length),SSF)
QUP=QQEF+ATRRSI*4.236
QDN=QQEF-ATRRSI*4.236
QQES=0.0
QQES:=QUP<nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF>nz(QQES[1]) and QQEF[1]<nz(QQES[1]) ? QDN : QDN>nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF<nz(QQES[1]) and QQEF[1]>nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])
//QQF=plot(QQEF,"FAST",color.maroon,2)
//QQS=plot(QQES,"SLOW",color=color.blue, linewidth=1)
buySignalr = crossover(QQEF, QQES)
sellSignalr = crossunder(QQEF, QQES)
buyr = QQEF > QQES
////QQE////////////////QQE/////////////////QQE/////////////////
//////////////LSMA//////////////////////////
// LSMA 1 Settings & Plot
lsma1Length = input(100, minval=1, title="LSMA 1")
lsma1Offset = input(title="LSMA 1 Offset", type=input.integer, defval=0)
lsma1Source = input(close, title="LSMA 1 Source")
lsma1 = linreg(lsma1Source, lsma1Length, lsma1Offset)
lsma1_std_dev = stdev(abs(lsma1[1] - lsma1), lsma1Length)
//plot(lsma1, color=(lsma1 > lsma1[1] ? color.yellow : color.blue), title="LSMA 1", linewidth=2, transp=0)
////////////LSMA///////////////////
//////////////////ADX////////////////////
len = input(14)
th = input(20)
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)
///////////////////ADX/////////////////////
/////////////sqz momentum/////////////////////////
//
// @author LazyBear & ChrisMoody complied by GIS_ABC
//
lengthBB = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")
// Calculate BB
sourceBB = close
basis = sma(sourceBB, lengthBB)
dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
maKC = sma(sourceBB, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = maKC + rangema * multKC
lowerKC = maKC - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)),lengthKC,0)
////////////////////////////
/////// RSI on EMA/////////////////
lenrsi = input(13, minval=1, title="Length")
srcrsi = linreg(hlc3,100,0)
up = rma(max(change(srcrsi), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(srcrsi), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsicolor = rsi > rsi[1] ? color.green : color.red
//plot(rsi,color = rsicolor)
//hline(20,color=color.green)
//hline(80,color=color.red)
vwaprsi = rsi(vwap(hlc3),13)
vwaprsicolor = vwaprsi > vwaprsi[1] ? color.blue : color.yellow
emarsi = ema(rsi,13)
emarsicolor = emarsi > emarsi[1] ? color.green : color.red
//plot(emarsi,color=emarsicolor)
//plot(vwaprsi,color=vwaprsicolor)
/////// RSI on VWMA/////////////////
lenrsiv = input(23, minval=1, title="Length RSI VWMA")
srcrsiv = vwma(linreg(close,23,0),23)
upv = rma(max(change(srcrsiv), 0), lenrsiv)
downv = rma(-min(change(srcrsiv), 0), lenrsiv)
rsiv = downv == 0 ? 100 : upv == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upv / downv))
rsicolorv = rsiv > rsiv[1] ? color.green : color.red
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
////////////////coral trend////////////////////
//
// @author LazyBear
// List of all my indicators:
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
//study(title="Coral Trend Indicator [LazyBear]", shorttitle="CTI_LB", overlay=true)
srcCT=close
i1 = 1.0
i2 = 1.0
i3 = 1.0
i4 = 1.0
i5 = 1.0
i6 = 1.0
sm =input(21, title="Smoothing Period")
cd = input(0.4, title="Constant D")
ebc=input(false, title="Color Bars")
ribm=input(false, title="Ribbon Mode")
di = (sm - 1.0) / 2.0 + 1.0
c1 = 2 / (di + 1.0)
c2 = 1 - c1
c3 = 3.0 * (cd * cd + cd * cd * cd)
c4 = -3.0 * (2.0 * cd * cd + cd + cd * cd * cd)
c5 = 3.0 * cd + 1.0 + cd * cd * cd + 3.0 * cd * cd
i1 := c1*srcCT + c2*nz(i1[1])
i2 := c1*i1 + c2*nz(i2[1])
i3 := c1*i2 + c2*nz(i3[1])
i4 := c1*i3 + c2*nz(i4[1])
i5 := c1*i4 + c2*nz(i5[1])
i6 := c1*i5 + c2*nz(i6[1])
bfr = -cd*cd*cd*i6 + c3*(i5) + c4*(i4) + c5*(i3)
// --------------------------------------------------------------------------
// For the Pinescript coders: Determining trend based on the mintick step.
// --------------------------------------------------------------------------
//bfrC = bfr - nz(bfr[1]) > syminfo.mintick ? green : bfr - nz(bfr[1]) < syminfo.mintick ? red : blue
//bfrC = bfr > nz(bfr[1]) ? green : bfr < nz(bfr[1]) ? red : blue
//tc=ebc?gray:bfrC
//plot(ribm?na:bfr, title="Trend", linewidth=3)
//bgcolor(ribm?bfrC:na, transp=50)
//barcolor(ebc?bfrC:na)
////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////VWAP///////////////////
//------------------------------------------------
//------------------------------------------------
NormalVwap=vwap(hlc3)
H = vwap(high)
L = vwap(low)
O = vwap(open)
C = vwap(close)
left = 30
left_low = lowest(left)
left_high = highest(left)
newlow = low <= left_low
newhigh = high >= left_high
q = barssince(newlow)
w = barssince(newhigh)
col2 = q < w ? #8B3A3A : #9CBA7F
col2b=O > C?color.red:color.lime
AVGHL=avg(H,L)
AVGOC=avg(O,C)
col=AVGHL>AVGOC?color.lime:color.red
col3=open > AVGOC?color.lime:color.red
//plotcandle(O,H,L,C,color=col2b)
//plot(H, title="VWAP", color=red)
//plot(L, title="VWAP", color=lime)
//plot(O, title="VWAP", color=blue)
//plot(C, title="VWAP", color=black)
//plot(NormalVwap, color=col2b)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Trade Conditions///
t = time(timeframe.period, "0930-1500")
long = vwaprsi > vwaprsi[1] and rsi>rsi[1] and vwaprsi < 20 //vwaprsi > 98 and rsi > 50 and rsi[1] < rsi and rsi[1] < rsi[2] //crossover(rsi,20)//O<C and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1] //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3) and t //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]
close_long = crossover(vwaprsi,99.8) //C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3)
close_short = rsiv > rsiv[1] and rsiv[2] > rsiv[1]//vwaprsi > vwaprsi[1] or rsi > rsi[1] // vwaprsi > 99 and rsi > 99 and rsi > rsi[1] and vwaprsi > vwaprsi[1]//vwaprsi > vwaprsi[1] and rsi>rsi[1] and vwaprsi < 20 //vwaprsi > 98 and rsi > 50 and rsi[1] < rsi and rsi[1] < rsi[2] //crossover(rsi,20)//O<C and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1] //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3) and t //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]
short = rsiv > 95 and rsiv < rsiv[1] and rsiv[2] < rsiv[1] //vwaprsi < 1 and rsi < 1 and rsi < rsi[1] and vwaprsi < vwaprsi[1] and t //crossover(vwaprsi,99.8) //C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3)
//long = vwaprsi > vwaprsi[1] and emarsi > emarsi[1] and emarsi[2] > emarsi[1] and ADX > 25//O<C and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1] //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3) and t //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]
//close_long = vwaprsi < vwaprsi[1] or emarsi < emarsi[1]//C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3)
//close_long = O>C or lsma1 < H // or O > linreg(hlc3,100,0) //and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1] //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3) and t //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]
//long = rsi > rsi[1] and rsi[1] >rsi[2] and lsma1 > lsma1[1] and bfr > bfr[1] and O<C and lsma1 > L and close > close[1] and ADX > ADX[1] and ADX[1] > ADX[2] and ADX > 20 and rsi > rsi[1] and t // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3)
//close_short = O<C or lsma1 > H // or O > linreg(hlc3,100,0) //and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1] //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3) and t //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]
//short = rsi < rsi[1] and rsi[1] <rsi[2] and lsma1 < lsma1[1] and bfr < bfr[1] and O>C and lsma1 < L and close < close[1] and ADX > ADX[1] and ADX[1] > ADX[2] and ADX > 20 and rsi < rsi[1] and t // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3)
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = true
///Entries and Exits//
if (long and afterStartDate)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Open Long")
// strategy.close("Short", strategy.short,qty_percent=100, comment = "close Short")
if (short and afterStartDate)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Open Short")
if (close_long and afterStartDate )
strategy.close("Long", strategy.long, qty_percent=100, comment="close Long")
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short")
if (close_short and afterStartDate )
strategy.close("Short", strategy.short, qty_percent=100, comment="close Long")
if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 15 )
strategy.close_all()
//Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0 and afterStartDate)
strategy.exit(id="Long", qty_percent=tp, limit=longExitPrice)
if (strategy.position_size < 0 and afterStartDate)
strategy.exit(id="Short", qty_percent=tp, limit=shortExitPrice)