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Elder Ray Bull estrategia de combinación de poder

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 11:36:48
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Resumen general

Esta estrategia combina la estrategia de inversión 123 y la estrategia de poder alcista de Elder Ray para generar señales comerciales combinadas, logrando capacidades de seguimiento de tendencias y captura de inversión.

Estrategia lógica

La parte de reversión

Según la lógica de la estrategia de inversión en la página 183 del libro de Chen Qin Cómo triplicé mi dinero en el mercado de futuros: ir largo cuando el precio de cierre es mayor que el cierre anterior durante 2 días consecutivos y la línea lenta estocástica de 9 días está por debajo de 50; ir corto cuando el precio de cierre es menor que el cierre anterior durante 2 días consecutivos y la línea rápida estocástica de 9 días está por encima de 50.

Parte de la potencia del toro

Según el indicador Elder Ray del Dr. Alexander Elder: El promedio móvil exponencial de 13 días (EMA) representa el consenso del mercado de valor. El poder de los toros mide la capacidad de los compradores para impulsar los precios por encima del consenso del valor. El poder de los bajistas refleja la capacidad de los vendedores para impulsar los precios por debajo del consenso promedio de valor. El poder de los toros se calcula restando la EMA de 13 días del máximo del día. El poder de los bajistas resta la EMA de 13 días del mínimo del día.

El umbral para el indicador de poder alcista en esta estrategia se establece en 0, lo que significa que cualquier valor mayor de 0 genera una señal de negociación.

Señales combinadas

Una señal de negociación final se genera cuando las señales de reversión y potencia alcista se alinean en la misma dirección. La señal larga se activa cuando tanto la señal de reversión como la de potencia alcista son largas. La señal corta se activa cuando tanto la señal de reversión como la de potencia alcista son cortas.

Análisis de ventajas

Esta es una estrategia combinada que forma señales comerciales utilizando estrategias de reversión y de seguimiento de tendencias, que posee las ventajas de detectar reversiones y seguir tendencias.

La parte de reversión puede bloquear oportunidades de reversión después de saltos de brecha. La parte de poder alcista asegura que las posiciones solo se abran cuando existe una tendencia. Combinadas filtran eficazmente las fallas falsas y evitan quedar atrapadas.

Los parámetros son muy flexibles para la optimización en diferentes productos y plazos para encontrar las mejores combinaciones de parámetros.

Análisis de riesgos

La probabilidad de alineación entre las señales de reversión y potencia alcista es relativamente baja, lo que puede conducir a señales escasas.

La parte de reversión puede identificar erróneamente la acción de precios de rango lateral como oportunidades de reversión, causando una entrada prematura. La parte de poder alcista podría perder algunas oportunidades de reversión. Usarlos juntos puede aliviar estos riesgos hasta cierto punto. Se podrían introducir filtros de tendencia hacia adelante para una mayor optimización.

Direcciones de optimización

Pruebe más combinaciones de parámetros para encontrar la configuración óptima;
Se añadirán módulos de filtro de tendencia para evitar el establecimiento repetido de posiciones sin una tendencia clara.
Considere la posibilidad de añadir estrategias de stop loss para controlar la pérdida por operación.

Resumen de las actividades

Esta estrategia posee capacidades tanto de seguimiento de tendencias como de inversión de operaciones, lo que la convierte en una estrategia combinada por excelencia. Con la optimización de parámetros, se pueden esperar ganancias estables. Mientras tanto, los riesgos como señales escasas y juicios erróneos necesitan atención.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BP(Trigger,Length) =>
    pos = 0
    DayHigh = 0.0
    xPrice = close
    xMA = ema(xPrice,Length)
    DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
    nRes = DayHigh - xMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.