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Estrategia de seguimiento de tendencias del T3-CCI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-24 10:33:31
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Resumen general

Esta es una estrategia cuantitativa que utiliza la línea media móvil suavizada T3 e indicador CCI para rastrear tendencias.

Principio de la estrategia

La estrategia primero calcula la línea media móvil suavizada T3 y el indicador CCI. Luego convierte el indicador CCI en el indicador T3-CCI a través de una serie de cálculos de filtrado. Genera una señal de compra cuando el indicador T3-CCI cruza por encima del eje 0 y una señal de venta cuando cruza por debajo del eje 0. Para filtrar las señales falsas, la estrategia requiere que el indicador T3-CCI mantenga la misma señal durante dos períodos consecutivos antes de realizar un pedido.

En concreto, la estrategia incluye las siguientes medidas:

  1. Calcular el indicador CCI y el indicador T3
  2. Convertir el indicador CCI en el indicador T3-CCI mediante una serie de filtros digitales
  3. Juzgar el estado largo/corto del indicador T3-CCI
  4. Esperar señales persistentes más de dos barras como señales de entrada

Análisis de ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. El indicador CCI se suaviza eficazmente mediante el indicador T3 para filtrar el ruido del mercado.
  2. Adopta un mecanismo de doble confirmación para evitar señales falsas
  3. Seguimiento de las tendencias a medio y largo plazo y evitación de retrocesos a corto plazo

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

  1. Es propenso a generar señales falsas en los mercados de rango
  2. El mecanismo de doble confirmación puede perder oportunidades a corto plazo
  3. El riesgo de pérdida de liquidación en caso de reversión de tendencia importante

Contramedidas:

  1. Ajustar los parámetros CCI y T3 para optimizar el rendimiento del indicador
  2. Reducir adecuadamente los períodos de confirmación o ejecutar simultáneamente combinaciones de parámetros rápido/lento
  3. Adoptar un stop loss móvil o un stop loss oportuno para controlar la pérdida de una sola transacción

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en las siguientes direcciones:

  1. Ajuste de los parámetros del CCI y del T3 para adaptarlos a los diferentes ciclos y mercados
  2. Aumentar los indicadores de evaluación de tendencias para mejorar la calidad de la señal
  3. Ajuste automático de la posición de stop loss en función de la volatilidad
  4. Optimización dinámica de parámetros mediante métodos de aprendizaje automático

Resumen de las actividades

En general, esta es una estrategia de seguimiento de tendencias confiable a mediano y largo plazo. Controla los riesgos con doble confirmación y características de seguimiento de tendencias, y puede servir como una estrategia de trading de tendencias básica.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)
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