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Estrategia de tendencia de Donchian

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-28 15:13:00
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Resumen general

La estrategia de tendencia de Donchian es un enfoque de seguimiento de tendencias que utiliza el indicador de canales de Donchian para identificar puntos de entrada y salida potenciales en el mercado.

Para refinar aún más las señales de negociación, la estrategia incorpora dos promedios móviles un MA rápido (5 períodos) y un MA lento (45 períodos).

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia son los canales de Donchian. Los canales de Donchian se trazan tomando el más alto y el más bajo bajo durante un período especificado, con las líneas superiores e inferiores del canal que conectan esos máximos y mínimos respectivamente.

La estrategia utiliza los canales de Donchian para determinar la dirección de la tendencia. Específicamente, los precios por encima del canal superior indican una tendencia alcista, y la estrategia considerará establecer posiciones largas la próxima vez que los precios se acerquen al canal superior. Por el contrario, los precios por debajo del canal inferior representan una tendencia bajista, y la estrategia considerará construir posiciones cortas cuando los precios se acerquen al canal inferior la próxima vez.

Para filtrar las falsas rupturas, la estrategia combina el promedio móvil rápido (5 períodos) y el promedio móvil lento (45 períodos) para generar señales comerciales. Las señales de compra se generan cuando el MA rápido cruza por encima del MA lento. Las señales de venta se generan cuando el MA rápido cruza por debajo del MA lento.

Las salidas de stop loss se establecen en función de los precios que se acercan nuevamente a los canales de Donchian después de la entrada.

Análisis de ventajas

Una ventaja significativa de esta estrategia es que solo entra en el mercado después de que una tendencia se establezca firmemente, reduciendo así efectivamente las pérdidas causadas por comprar erróneamente en falsos breakouts.

Además, la adaptabilidad de los parámetros del canal de Donchian también proporciona flexibilidad a esta estrategia. Cuanto más larga sea la longitud del canal, más largo sea el tiempo de datos históricos de referencia, más conservador sea el juicio de la tendencia y mayor sea la probabilidad de evitar falsas rupturas, pero algunas oportunidades a corto plazo pueden perderse. Podemos elegir los parámetros del canal en función de las condiciones del mercado y las preferencias personales.

La estrategia también tiene un buen control de la absorción máxima y, gracias a su tendencia a seguir las propiedades, puede controlar eficazmente las pérdidas durante las fluctuaciones importantes del mercado.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es la mala evaluación de la tendencia, estableciendo así posiciones largas o cortas en el momento equivocado. Esto puede ocurrir cuando los precios han ocultado una reversión o caída más grande. Podemos reducir tales situaciones ajustando adecuadamente los parámetros de la media móvil.

Otro riesgo potencial es el exceso de negociación en los mercados de rango. Esto aumentará el número de operaciones y los gastos de comisión. Podemos abordar esto aumentando el margen de stop loss o extendiendo adecuadamente el período de retención.

Direcciones de optimización

Esta estrategia tiene un gran margen de optimización, centrada principalmente en los siguientes aspectos:

Podemos probar diferentes valores de parámetros para encontrar los parámetros óptimos.
Podemos probar más combinaciones para encontrar un conjunto de promedios móviles rápidos y lentos.
Podemos intentar el punto absoluto o las paradas ATR.
Podemos añadir indicadores como RSI, MACD, etc. para filtrar además de las señales comerciales básicas.

Resumen de las actividades

En resumen, la estrategia de tendencia de Donchian utiliza los canales de Donchian para determinar la dirección de la tendencia, complementada por promedios móviles dobles para la entrada, lo que la convierte en una tendencia estable después de la estrategia. Solo entra en el mercado después de que la tendencia se forme claramente, controlando las pérdidas de manera efectiva. Al mismo tiempo, la estrategia tiene un gran espacio de optimización en los parámetros, que se pueden ajustar en función de las condiciones del mercado. Si los riesgos se controlan de manera efectiva, esta estrategia tiene el potencial de lograr rendimientos constantes a largo plazo.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")

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