Estrategia de tendencia bajista
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de tendencia de Dow es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en la identificación de tendencias en el mercado basadas en el indicador de la canal de Dow. La estrategia utiliza el ascenso y el descenso de la canal de Dow para determinar el movimiento de los precios y descubrir puntos de entrada y salida potenciales. Cuando el precio está por encima de la vía ascendente, representa una tendencia alcista; cuando el precio está por debajo de la vía descendente, representa una tendencia descendente.
Para generar señales de negociación con mayor precisión, la estrategia utiliza dos promedios móviles adicionales, una línea rápida (la línea de 5 días) y una línea lenta (la línea de 45 días). Se genera una señal de compra cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta; se genera una señal de venta cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta.
Principio de estrategia
El indicador central de esta estrategia es el canal de Dow. El canal de Dow se dibuja a partir de los precios más altos y más bajos de un período dado, y las líneas de subida y bajada conectan estos puntos altos y bajos respectivamente. La anchura del canal refleja la volatilidad del mercado.
La estrategia utiliza el canal de Dow para determinar la dirección de la tendencia de los precios. En concreto, los precios por encima de la línea superior indican que el movimiento está en una tendencia ascendente, la estrategia considerará la creación de una posición de venta libre la próxima vez que el precio se acerque a la línea superior. En cambio, los precios por debajo de la línea inferior indican que el movimiento está en una tendencia descendente, la estrategia considerará la creación de una posición de venta libre la próxima vez que el precio se acerque a la línea inferior.
Para filtrar las brechas falsas, la estrategia combina las medias móviles rápidas (la línea de 5 días) y las medias móviles lentas (la línea de 45 días) para generar una señal de compra. Cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta desde abajo, genera una señal de compra; cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta desde arriba, genera una señal de venta.
La entrada y la salida de la parada de pérdidas se acercan nuevamente a la configuración del canal de Dow en función del precio.
Análisis de las ventajas
La notable ventaja de esta estrategia es que sólo entra en juego después de que la tendencia se haya formado claramente, lo que reduce de manera efectiva las pérdidas causadas por la compra errónea de falsas brechas. La vía Tang tiene una gran capacidad de identificación de tendencias en sí misma, y luego se filtra con una doble media móvil, con una alta fiabilidad.
Además, el ajuste de los parámetros de los canales de Dow también proporciona flexibilidad a la estrategia. Cuanto más largo sea el canal, que representa el tiempo de referencia de los datos históricos, más conservador será el juicio de la tendencia, y la probabilidad de evitar falsas rupturas será mayor, pero es posible que se pierda parte de la oportunidad de la línea corta. Podemos elegir los parámetros del canal según el entorno del mercado y las preferencias personales.
Esta estrategia también es mejor controlada para el máximo retiro. Debido a su propiedad de seguir la tendencia, también puede controlar las pérdidas de manera efectiva en el caso de grandes fluctuaciones en el mercado.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es el error en el juicio de la tendencia, por lo que se establecen posiciones de ventajas o de pérdidas en el momento equivocado. Esto puede ocurrir en el caso de que el precio oculte una mayor parada para rebotar o caer. Podemos reducir esta situación ajustando adecuadamente los parámetros de las medias móviles.
Otro riesgo potencial es el comercio demasiado frecuente en situaciones de crisis. Esto aumentará el número de transacciones y el gasto en comisiones. Podemos resolverlo aumentando el margen de parada o prolongando adecuadamente el tiempo de tenencia de la posición.
Dirección de optimización
La estrategia tiene un gran margen de mejora y se centra en los siguientes aspectos:
La longitud del canal de Deng. Podemos probar diferentes valores de los parámetros para encontrar el parámetro óptimo.
El promedio móvil es el número de periodos. Podemos probar más combinaciones para encontrar un conjunto de promedios rápidos y lentos que coincida.
El método de deterioro. Podemos intentar el deterioro por número absoluto de puntos o el deterioro por ATR.
Las condiciones de entrada para filtrar. Además de las señales básicas de negociación, podemos filtrar con indicadores como el RSI, MACD, etc.
Resumir
En resumen, la estrategia de tendencia de Dow utiliza el canal de Dow para determinar la dirección de la tendencia, complementada con una entrada con una media móvil doble, es una estrategia de seguimiento de tendencia estable. Solo entra en juego después de que la tendencia se haya formado claramente y controla eficazmente las pérdidas.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")