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Estrategia de cruce inverso de la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-01 16:52:13
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Resumen general

La estrategia de cruce inverso de la media móvil es una estrategia de análisis técnico que utiliza la relación entre las líneas de media móvil y los precios de las acciones para determinar cuándo entrar o salir de las posiciones. Específicamente, se corta cuando el precio de la acción cruza por debajo de la línea de media móvil de 45 días de arriba a abajo; cierra la posición corta después de mantenerla durante 8 días; vuelve a corto cuando aparece la señal de que el precio de la acción cruza por debajo de la media móvil de 45 días.

Principios

La lógica central de esta estrategia es la siguiente:

Calcular la media móvil simple de 45 días (SMA)
Cuando el precio de cierre se cruza por debajo de la media móvil de 45 días de arriba a abajo, sea corto
Cierre de la posición después de mantener la posición corta durante 8 días de negociación
Si la señal de cruce aparece de nuevo, corta otra vez

Específicamente:

Calcule primero la SMA de 45 días
Si no está ya en una posición corta y aparece la señal de caída de precio cruzada de SMA (cierre < SMA y cierre anterior > SMA anterior), vaya corto
Si ya se mantiene la posición corta durante 8 días, cierre la posición
Si no está en una posición corta y la señal de cruce de precios SMA aparece de nuevo, y hay al menos 8 días de diferencia desde el último cierre, vuelva a ser corto.

A través de esta lógica, podemos ir corto cuando el precio de la acción rompe a través de la línea media móvil significativamente hacia abajo, y cortar la pérdida después de un período de tiempo.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

El concepto es simple y fácil de entender e implementar
Utilice las señales de las medias móviles para juzgar las inversiones de tendencia
Tiene reglas claras de entrada y reglas de stop loss
Puede filtrar algunas señales de fuga falsas

En comparación con otras estrategias, esta estrategia es fácil de entender e implementar. Al mismo tiempo, utiliza el conocido indicador técnico de líneas de promedio móvil para determinar las tendencias de precios. Cuando los precios rompen los promedios móviles, a menudo significa reversiones en las tendencias a corto plazo. Por lo tanto, se pueden capturar algunas oportunidades de reversión.

Además, las reglas de entrada y el método de stop loss fijo de 8 días en la estrategia también hacen que la gestión del riesgo sea clara.

Análisis de riesgos

Sin embargo, esta estrategia presenta algunos riesgos:

Las medias móviles tienen propiedades de retraso altas y no pueden garantizar que cada cruce sea el punto exacto de inversión de tendencia
El período de retención de 8 días es relativamente corto y puede no ser capaz de capturar continuamente grandes movimientos
No hay más confirmación de señales de fuga, y algunas falsas fuga pueden existir.
No se establecen puntos para obtener ganancias.

Específicamente, las medias móviles se retrasan en los precios, por lo que sus señales pueden no ser cronometradas con precisión.

Además, el período de retención de 8 días es relativamente corto. En las principales tendencias bursátiles, tales configuraciones de stop loss pueden ser demasiado agresivas para capturar continuamente inversiones más grandes. También aumenta la frecuencia de entrar y salir del mercado.

La estrategia se basa únicamente en la relación entre los precios y las medias móviles para determinar las señales de cruce. No se configuran indicadores o criterios de confirmación adicionales para filtrar las señales.

Por último, no se establecen puntos de toma de ganancias para bloquear las ganancias.

Direcciones de optimización

Sobre la base del análisis de riesgos anterior, la estrategia puede optimizarse en las siguientes direcciones:

Configurar más indicadores o condiciones de confirmación para filtrar las fallas

Por ejemplo, se pueden configurar otros indicadores técnicos como el MACD y el KD, y las inversiones de tendencia solo se pueden identificar cuando también muestran ciertas señales.
Configurar el período de retención adaptativo

Por ejemplo, detener la pérdida sólo después de que el precio exceda una cierta amplitud fija.
Conjunto de ganancias de detención

Es decir, mover gradualmente el punto de toma de ganancias después de que el precio aumente un cierto porcentaje para bloquear las ganancias.
Optimización de los parámetros de la media móvil

Prueba diferentes días de parámetros y prueba para encontrar los parámetros óptimos.

A través de estas optimizaciones, manteniendo la simplicidad y eficacia de la estrategia, se puede mejorar la calidad de la señal y reducir la probabilidad de falsas rupturas; se pueden obtener ganancias de tendencia más suficientes; y se pueden lograr capacidades de control de riesgos más fuertes.

Conclusión

La estrategia de cruce inverso de promedios móviles es una estrategia de negociación a corto plazo muy simple y práctica. Utiliza el conocido indicador técnico de promedios móviles para determinar si los precios de las acciones muestran señales de inversión de tendencia a corto plazo. Tiene las ventajas de ser fácil de entender, simple de implementar, riesgos controlables, etc. También hay algunos problemas optimizables como breakouts falsos y períodos de retención. Al configurar razonablemente indicadores o parámetros técnicos, se puede mantener la simplicidad y validez de la estrategia mientras se mejora aún más el rendimiento y las capacidades de control de riesgos.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")

Más.