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Estrategia de acciones de media móvil exponencial alta menos

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-04 14:29:31
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Resumen general

La estrategia de acciones de promedio móvil exponencial alto menos es una estrategia de inversión cuantitativa que toma decisiones comerciales basadas en el alto precio de una acción y su promedio móvil exponencial (EMA). Calcula la diferencia entre el precio alto del período anterior y la EMA de 13 períodos del precio de cierre del período anterior. Si la diferencia es mayor que 0, va largo. Si la diferencia es menor que 0, va corto. Esta estrategia pertenece al tipo de tendencia.

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es el High Minus Exponential Moving Average (HMEMA). Específicamente, toma el precio alto del período anterior y resta el EMA de 13 períodos del precio de cierre del período anterior. Cuando esta diferencia es mayor que 0, significa que el último precio de la acción ha alcanzado un nuevo máximo y ha entrado en una tendencia alcista, por lo que debe ir largo. Cuando la diferencia es menor que 0, significa que el precio de la acción está por debajo de su nivel promedio reciente y ha entrado en una tendencia bajista, por lo que debe ir corto.

La lógica detrás de esto es que cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, indica el comienzo de una tendencia alcista, por lo que se debe tomar una posición larga. Cuando el precio se rompe por debajo de su promedio reciente, indica el comienzo de una tendencia bajista, por lo que se debe tomar una posición corta. De esta manera, la estrategia es capaz de capturar los principales puntos de inflexión en la tendencia del precio y seguir las tendencias.

Ventajas

  1. Esta estrategia es capaz de capturar los principales puntos de inflexión de las tendencias de los precios de las acciones.

  2. El uso de medias móviles exponenciales proporciona un reflejo más suave de los movimientos de precios, filtrando los ruidos del mercado a corto plazo.

  3. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y modificar, adecuada para que los principiantes aprendan.

  4. Esta estrategia es lo suficientemente flexible para ser aplicada a acciones, divisas, criptomonedas en diferentes marcos de tiempo.

Los riesgos

  1. Esta estrategia no determina los niveles exactos de entrada y salida, lo que plantea ciertos riesgos de persecución de tendencias.

  2. Puede generar señales falsas cuando los precios varían, causando riesgos de sobre-negociación.

  3. La estrategia no tiene en cuenta la volatilidad real de los precios de las acciones, lo que supone un riesgo de pérdidas de gran tamaño.

  4. La estrategia no incorpora las condiciones generales del mercado, los fundamentos de las acciones individuales para determinar las direcciones, corriendo el riesgo de efectos de señal deficientes.

Optimización

  1. Considere incorporar la volatilidad de los precios para emitir señales solo cuando aumente la volatilidad, a fin de reducir las operaciones engañosas.

  2. Añadir filtros como una doble confirmación de medias móviles simples rápidas y lentas puede ayudar a evitar señales falsas.

  3. Los parámetros como los períodos de promedio móvil, las series de precios para la comparación se pueden optimizar para encontrar la combinación óptima.

  4. Considere cambiar los parámetros o indicadores basados en el estado del mercado para mejorar la adaptabilidad.

Conclusión

La Estrategia de Bolsa de promedios móviles exponenciales de alto menos diseña una forma simple pero efectiva de rastrear las tendencias de las acciones comparando los precios altos con los promedios móviles exponenciales. Captura los puntos de inflexión principales cuando los precios alcanzan nuevos máximos o niveles de promedio móvil, capturando así puntos clave con menos operaciones. Los promedios móviles exponenciales también filtran los ruidos del mercado. Esta estrategia es adecuada para el comercio de acciones, divisas, criptomonedas y más.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")
Más.

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