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Estrategia de ruptura del precio de la puntuación Z

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-07 15:17:43
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de ruptura de precio Z-Score utiliza el indicador de precio z-score para determinar si el precio actual está en un estado anormal, con el fin de generar señales comerciales.

Principio de la estrategia

El indicador central de esta estrategia es la puntuación z del precio, calculada de la siguiente manera:

Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)

Donde C es el precio de cierre, SMA (n) es la media móvil simple de n períodos y StdDev (C,n) es la desviación estándar del precio de cierre para n períodos.

La puntuación z refleja el grado de desviación del precio actual del precio promedio. Cuando la puntuación z del precio es mayor que un cierto umbral positivo (por ejemplo, +2), significa que el precio actual está por encima del precio promedio en 2 desviaciones estándar, que es un nivel relativamente alto. Cuando es menor que un cierto umbral negativo (por ejemplo, -2), significa que el precio actual está por debajo del precio promedio en 2 desviaciones estándar, que es un nivel relativamente bajo.

Esta estrategia primero calcula la puntuación z del precio, luego establece un umbral positivo y negativo (por ejemplo, 0 y 0). Cuando la puntuación z es superior al umbral positivo, genera una señal de compra. Cuando es inferior al umbral negativo, genera una señal de venta.

Análisis de ventajas

El uso del precio z-score para juzgar las anomalías de los precios es un método cuantitativo común y eficaz
Lograr fácilmente tanto el comercio largo como el corto
Configuración flexible de los parámetros, ciclo ajustable, umbral, etc.
Puede combinarse con otros indicadores para formar un sistema de negociación

Análisis de riesgos

La estrategia de puntaje z es cruda y propensa a señales falsas
Necesidad de establecer parámetros apropiados como ciclo y umbral
Necesidad de considerar estrategias de stop loss para controlar el riesgo

Direcciones de optimización

Optimice los parámetros del ciclo para encontrar el mejor ciclo
Optimizar los umbrales positivos y negativos para reducir las señales falsas
Añadir condiciones de filtro, combinar con otros indicadores
Añadir estrategias de stop loss

Resumen de las actividades

La estrategia de ruptura de precio de puntaje z juzga si el precio actual está en un estado anormal, y se negocia de acuerdo con el positivo y negativo de la puntuación de precio z. Esta estrategia es simple y fácil de implementar, permite el comercio bidireccional, pero también tiene algunos riesgos. Al optimizar los parámetros, agregar stop loss y combinar con otros indicadores, esta estrategia se puede mejorar para formar un sistema de negociación cuantitativo completo.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data 
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction 
// of the item from its mean (U):
//     z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while 
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below 
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations 
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data 
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving 
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of 
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
//     Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to 
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price 
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands. 
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of 
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals 
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")

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