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Estrategia de retroceso del impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-12 16:34:52
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Resumen general

A diferencia de la mayoría de las estrategias de RSI, busca comprar o vender el primer retroceso en la dirección de la lectura extrema del RSI.

El precio de la bolsa de divisas se mantiene bajo el nivel de la EMA de 5 períodos (bajo) y de 5 períodos (alto) y sale en el rollo de 12 bares.

El precio de salida de la operación de inversión se calculará en función de los valores de la operación de inversión.

La estrategia es bastante robusta en todos los marcos de tiempo y mercados con una tasa de ganancia del 60% al 70% y operaciones ganadoras más grandes.

Estrategia lógica

Calcular el RSI de 6 períodos e identificar valores superiores a 90 (sobrecomprado) y inferiores a 10 (sobrevendido).
Cuando el RSI está sobrecomprado, vaya largo en un retroceso a la EMA de 5 períodos (baja) dentro de 6 barras.
Cuando el RSI está sobrevendido, sea corto en un retroceso a la EMA de 5 períodos (alto) dentro de 6 bares.
La estrategia de salida es una salida de ganancia móvil, con el objetivo inicial de ser el máximo máximo/mínimo mínimo de los últimos 12 bares, actualizándose en cada nueva barra para una salida móvil.
El importe de las pérdidas de detención es X ATRs del precio de entrada (personalizable).

Análisis de ventajas

La estrategia combina los extremos del RSI como señales de impulso y entradas de retroceso para capturar posibles puntos de reversión en las tendencias, con una alta tasa de ganancia.

El movimiento del mecanismo de toma de ganancias se bloquea en ganancias parciales de acuerdo con la acción real de los precios, reduciendo las reducciones.

La parada ATR ayuda a controlar eficazmente las pérdidas de una sola operación.

Buena robustez para aplicar en diferentes mercados y conjuntos de parámetros para una fácil replicación de operaciones reales.

Análisis de riesgos

Un stop loss demasiado amplio si el multiplicador ATR se establece demasiado alto, aumentando la pérdida por operación.

Si se produce una consolidación prolongada, el movimiento del mecanismo de toma de beneficios puede reducir el margen de beneficio.

Las operaciones perdidas si el retroceso se extiende más allá de 6 barras.

Potencial deslizamiento o fuga falsa si ocurren eventos de noticias importantes.

Direcciones de optimización

Prueba de reducción del número de barras de entrada de 6 a 4 para mejorar la tasa de entrada.

Prueba aumentando el multiplicador ATR para aumentar la pérdida de control por operación.

Incorporar indicadores de volumen para evitar pérdidas por divergencia en la consolidación.

Introducir en el intervalo de retroceso de 60 min en el punto medio para filtrar el ruido.

Conclusión

La estrategia de impulso de retroceso es un enfoque general muy práctico de reversión media a corto plazo, que incorpora elementos de tendencia, reversión y gestión de riesgos para una fácil negociación real mientras que todavía tiene un potencial de generación de alfa.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcns_

//@version=5
strategy("M0PB", commission_value = 0.0004, slippage = 1, initial_capital=30000)
// commision is equal to approx $3.8 per round trip which is accurate for ES1! futures and slippage per trade is conservatively 1 tick in and 1 tick out. 

// *momentum pull back* //

// long / short strategy that identifies extreme readings on the rsi as a *momentum signal*
//Strategy buys/ sells a pullback to the 5ema(low)/ 5ema(high) and exits at rolling 12 bar high/ low. The rolling high/ low feature means that 
//if price enters into a pronlonged consolidation the profit target will begin to reduce with each new bar. The best trades tend to work within 2-6 bars
// hard stop is X atr's from postion average price. This can be adjusted in user inputs.
// built for use on 5 min & 1min intervals on: FX, Indexes, Crypto
// there is a lot of slack left in entries and exits but the overall strategy is fairly robust across timeframes and markets and has between 60%-70% winrate with larger winners.
// signals that occur from economic news volatility are best avoided.  


// define rsi
r = ta.rsi(close,6) 

// find rsi > 90
b = 0.0

if r >= 90
    b := 1.0
else
    na

// find rsi < 10
s = 0.0

if r <= 10
    s := -1.0
else
    na

// plot rsi extreme as painted background color
bgcolor(b ? color.rgb(255, 82, 82, 49): na)
bgcolor(s? color.rgb(76, 175, 79, 51): na)



// exponential moving averages for entries. note that source is high and low (normally close is def input) this creates entry bands
//entry short price using high as a source ta.ema(high,5)
es = ta.ema(high,5)

//entry long price using low as a source ta.ema(low,5)
el = ta.ema(low,5)


// long pullback entry trigger: last period above ema and current low below target ema entry 
let = 0.0

if low[1] > el[1] and low <= el
    let := 1.0
else
    na
//short entry trigger ""
set = 0.0

if high[1] < es[1] and high >= es
    set := -1.0
else
    na

// create signal "trade_l" if RSI > 90 and price pulls back to 5ema(low) within 6 bars
trade_l = 0.0

if ta.barssince(b == 1.0) < 6 and let == 1.0
    trade_l := 1.0
else
    na

plot(trade_l, "l_entry", color.green)

//create short signal "trade_s" if rsi < 10 and prices pullback to 5em(high) wihthin 6 bars
trade_s = 0.0

if ta.barssince(s == -1.0) < 6 and set == -1.0
    trade_s := -1.0
else
    na

plot(trade_s, "s_entry", color.purple)

// define price at time of trade_l signal and input value into trade_p to use for stop parems later
trade_p = strategy.position_avg_price

//indentify previous 12 bar high as part of long exit strat
// this creates a rolling 12 bar high target... a quick move back up will exit at previous swing high but if a consolidation occurs system will exit on a new 12 bar high which may be below prev local high
ph = ta.highest(12)

// inverse of above for short exit strat - previous lowest low of 12 bars as exit (rolling)
pl = ta.lowest(12)


// 1.5 atr stop below entry price (trade_p defined earlier) as part of exit strat
atr_inp = input.float(2.75, "atr stop", minval = 0.1, maxval = 6.0)

atr = ta.atr(10)

stop_l = trade_p - (atr* atr_inp)
stop_s = trade_p + (atr* atr_inp)

//strat entry long

strategy.entry("EL", strategy.long, 2, when = trade_l == 1.0)

//strat entry short

strategy.entry("ES", strategy.short, 2, when = trade_s == -1.0)   
    
//strat long exit

if strategy.position_size == 2
    strategy.exit(id = "ph", from_entry = "EL", qty = 2, limit = ph)
    if strategy.position_size == 2
        strategy.close_all(when = low[1] > stop_l[1] and low <= stop_l)

// strat short exit

if strategy.position_size == -2
    strategy.exit(id = "pl", from_entry = "ES", qty = 2, limit =pl)
    if strategy.position_size == -2
        strategy.close_all(when = high[1] < stop_s[1] and high >= stop_s)




// code below to trail remaining 50% of position //

 //if strategy.position_size == 1 
        //strategy.exit(id ="trail", from_entry = "EL", qty = 1, stop = el)

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