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Estrategia de negociación cruzada de la EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-12 17:09:24
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Resumen general

La estrategia de negociación cruzada de la EMA es una estrategia de negociación cuantitativa simple pero efectiva. Utiliza promedios móviles exponenciales (EMA) y señales cruzadas para identificar tendencias de precios y determinar puntos de entrada y salida.

Estrategia lógica

La clave radica en el uso de dos EMA con parámetros diferentes. EMA1 se establece en 25 días y EMA2 se establece en 100 días. Cuando la EMA a corto plazo cruza por encima de la EMA a largo plazo, es una señal de compra. Cuando la EMA más corta cruza por debajo de la EMA más larga, es una señal de venta. Por lo tanto, la EMA más corta captura las tendencias y el impulso de los precios a corto plazo, mientras que la EMA más larga refleja las tendencias a largo plazo.

Para filtrar las señales falsas, la estrategia también establece algunos criterios adicionales. Por ejemplo, requiere un patrón alcista de velas o un cruce que ocurra por encima del nivel de 50 RSI. Esto evita operaciones erróneas debido al ruido a corto plazo.

Ventajas

La mayor ventaja es la simplicidad e intuitividad de esta estrategia, que es mucho más fácil de usar en comparación con las estrategias con numerosos parámetros y lógica compleja.

Además, captura los cambios de tendencia en marcos de tiempo a corto y largo plazo, utilizando el indicador técnico clásico de cruces de la EMA para identificar inversiones de tendencia y determinar entradas y salidas, lo que permite operar con la tendencia.

Por último, se establecen filtros adecuados para reducir las señales falsas y evitar ser engañados por el ruido del mercado, lo que permite un rendimiento estable de la estrategia en mercados volátiles.

Los riesgos

El principal riesgo es la divergencia entre las tendencias a corto y largo plazo. Las fluctuaciones dramáticas de precios pueden desencadenar señales de cruce, pero la tendencia a largo plazo permanece sin cambios, lo que resulta en operaciones perdedoras. Además, a menudo surgen cambios en los mercados de rango.

Los ajustes inadecuados de los períodos de EMA también podrían poner en peligro el rendimiento de la estrategia, ya que el poder representativo de los EMA disminuiría, haciéndolos ineficaces para captar tendencias e inversiones.

Además, los filtros excesivamente estrictos pueden hacer que se pierdan oportunidades comerciales potenciales, lo que socava la rentabilidad.

Mejoramiento

La combinación con otros indicadores como KDJ, MACD, etc. podría ayudar a confirmar las señales comerciales y evitar señales falsas.

Prueba de diferentes conjuntos de parámetros para encontrar períodos óptimos de EMA y ajuste de criterios de filtro para equilibrar la frecuencia y fiabilidad de las operaciones.

También es importante el dimensionamiento dinámico de las posiciones, por ejemplo, una posición más grande cuando las dos EMA están más alejadas, más pequeña cuando están más cerca, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.

Conclusión

La estrategia de cruce de la EMA es una estrategia de comercio cuantitativa simple pero práctica. Capitaliza las señales de cruce de la EMA para operar junto con las tendencias a corto y largo plazo. Es fácil de entender e implementar, minimiza la complejidad y se adapta a los operadores novatos. Sin embargo, sus riesgos no deben ser descuidados.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100

//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format

//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)

bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')

// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close  // Initialize entrybar with the current close

// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar

plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)

if emaCrossoverUpOccured
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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