Estrategia de ejecución extendida de ocho días

Resumen general

Esta estrategia está inspirada en Linda Bradford Raschke y está especialmente diseñada para los futuros de US T-Note (ZN1!).

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es el SMA de 5 días. A través de pruebas y investigaciones extensas, Linda demuestra que este indicador es muy efectivo para la identificación de tendencias. Ella encuentra que en cada mercado, los precios tienden a tener alrededor de 9-10 movimientos excepcionalmente grandes por año en la dirección de la tendencia. Si la tendencia persiste, estos valores atípicos a menudo conducen a carreras de precios extendidas.

En concreto, la lógica de la estrategia está diseñada de la siguiente manera:

1. Cuando el precio está por encima de la SMA de 5 días, la tendencia es al alza. Cuando el precio está por debajo de la SMA de 5 días, la tendencia es a la baja.

2. Detecte si el precio puede mantenerse por encima/por debajo de la SMA de 5 días durante más de 8 días después de romperla. Si es una tendencia al alza pero el precio se rompe por debajo de la SMA y se ejecuta durante más de 8 días (variable TriggerBuy), vaya largo cuando el precio vuelve a subir después del primer retroceso (variable Buy). Si es una tendencia a la baja pero el precio se rompe por encima de la SMA y se ejecuta durante más de 8 días (variable TriggerSell), vaya corto cuando el precio vuelve a bajar después del primer retroceso (variable Sell).

3. Mantenga la posición durante 10 días después de entrar.

De este modo, la estrategia tiene como objetivo captar las tendencias de precios a más largo plazo y lograr rendimientos excedentes.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

1. El indicador de la SMA de 5 días, validado para la identificación de tendencias, proporciona una base teórica sólida para el juicio de la ruptura de precios y las señales comerciales.

2. La lógica comercial está diseñada en torno al fenómeno excepcional de la ruptura persistente del precio contra la dirección de la tendencia. Estos valores atípicos generalmente implican una corrida de precios extendida después. Capturar tales corridas presenta oportunidades de ganancia de alta probabilidad.

3. Las señales de entrada son claras, que es el retroceso después de la primera pierna descendente / ascendente.

4. El período de tenencia de 10 días es relativamente largo, lo que también facilita la captura de corridas de precios más largas.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos asociados con esta estrategia:

1. La SMA de 5 días tiene cierto efecto de retraso, lo que puede dar lugar a juicios de tendencia incorrectos, lo que causa decisiones incorrectas de largo/corto.

2. Incluso si el precio se mantiene durante más de 8 días, todavía podría ser una falsa ruptura.

3. El período de tenencia de 10 días es relativamente largo, lo que conduce a mayores pérdidas si se detiene.

Las medidas de contramedida:

1. Prueba añadiendo otros indicadores para ayudar a determinar tendencias, por ejemplo, MACD, para mejorar la precisión.

2. Ajustar parámetros basados en mercados específicos, como reducir los días de ejecución de precios a 6-7 días.

3. Experimenta con movimiento de stop loss para controlar las pérdidas máximas.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar aún más en los siguientes aspectos:

1. Prueba añadiendo otros indicadores para ayudar a determinar la tendencia, por ejemplo, MACD, KDJ, etc. Esto puede mejorar la precisión de la tendencia.

2. Optimizar parámetros como los días de ejecución de precios mínimos, los días de retención después de la entrada, etc., para encontrar las combinaciones óptimas de parámetros.

3. Trate de configurar un stop loss móvil después de la entrada para controlar los riesgos y optimizar el porcentaje de stop loss.

4. Prueba de establecer objetivos de precios después de la entrada para tomar activamente las ganancias.

5. Considere el cierre de la estrategia durante los regímenes de alta volatilidad para evitar quedar atrapados en los golpes.

Resumen de las actividades

Esta estrategia está inspirada por la famosa comerciante Linda Raschke. Rastrea el indicador SMA de 5 días para determinar las tendencias de precios y diseña una lógica comercial basada en carreras de precios excepcionales para capturar grandes tendencias. Las ventajas como una base de indicador sólida, generación de señales claras, períodos de retención largos, etc. lo hacen adecuado para capturar movimientos de precios a largo plazo. Mientras tanto, existen ciertos riesgos como el efecto rezagado y los riesgos de retención.