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Estrategia de volatilidad de los elementos de volumen finito

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-19 15:23:59
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Resumen general

Esta estrategia es una mejora basada en el indicador Finite Volume Elements (FVE). FVE es un indicador de volumen puro que no considera los cambios de precios, sino que solo se centra en las entradas y salidas de fondos.

Principio de la estrategia

La estrategia calcula la volatilidad intradiariaIntray volatilidad interdiariaInter, combinados con sus desviaciones estándarVintrayVinter, para obtener el umbral de volatilidadCutOffLuego calcula la diferencia.MFentre el precio mediano, el precio mediano anterior y el volumen para juzgar la entrada de fondos (positiva) o la salida (negativa).MFexcedeCutOff, significa que el volumen de negociación y la volatilidad están en la misma dirección y hay un entusiasmo obvio en el mercado, el color está configurado en verde; siMFestá por debajo de negativoCutOff, significa que el volumen de negociación y la volatilidad están en la misma dirección y hay un pesimismo obvio en el mercado, el color está configurado en rojo; de lo contrario, el color es azul.

Análisis de ventajas

La estrategia combina indicadores de volumen de negociación y volatilidad para juzgar el sentimiento del mercado con mayor precisión. En comparación con indicadores únicos, tiene las ventajas de estabilidad y confiabilidad en el juicio. Además, los criterios de juicio de esta estrategia están especialmente diseñados para la volatilidad y pueden adaptarse bien a los cambios en las diferentes condiciones del mercado.

Análisis de riesgos

La estrategia se basa en el volumen de negociación y los indicadores de volatilidad. Las discrepancias entre los dos afectarán el juicio. Además, la configuración de parámetros tiene un mayor impacto en los resultados, con grandes diferencias en los resultados de diferentes variedades y combinaciones de parámetros, lo que requiere una optimización específica.

Direcciones de optimización

Considere la combinación de otros indicadores para ayudar en el juicio, como MACD, OBV, etc., para evitar el ruido del volumen de negociación y la volatilidad. También es posible diseñar un mecanismo de parámetros adaptativos para ajustar dinámicamente los parámetros de acuerdo con diferentes condiciones del mercado para mejorar la estabilidad. O podemos realizar pruebas de retroceso y optimizar los parámetros para encontrar la mejor cartera de parámetros para variedades específicas.

Resumen de las actividades

La estrategia integra las ventajas de los indicadores de volumen de negociación y volatilidad para juzgar el nivel de entusiasmo del mercado. En comparación con los indicadores individuales, tiene una mayor precisión y estabilidad de juicio. Sin embargo, los ajustes de parámetros y las diferencias de variedad tienen efectos significativos en los resultados, y aún se necesita una mayor optimización y ajuste para adaptarse a varios entornos comerciales. En general, la estrategia tiene una base teórica razonable y un gran potencial de mejora.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

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