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Bill Williams Es una excelente estrategia de comercio de osciladores

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-19 15:27:15
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Resumen general

La estrategia de negociación de Bill Williams Awesome Oscillator es una estrategia de negociación cuantitativa desarrollada sobre la base de las recomendaciones propuestas por Bill Williams en su libro New Trading Dimensions.

Estrategia lógica

El indicador central de esta estrategia es el Awesome Oscillator (AO).

AO = SMA ((Precio medio, longitud rápida) - SMA ((Precio medio, longitud lenta)

Donde el precio mediano toma el promedio de los precios altos y bajos; La longitud rápida representa el período de la media móvil rápida; La longitud lenta representa el período de la media móvil lenta.

El indicador AO refleja la oscilación de los precios del mercado en diferentes escalas de tiempo a través de la diferencia entre los promedios móviles rápidos y lentos. Cuando el promedio móvil rápido es mayor que el lento, indica que el impulso de los precios a corto plazo es más fuerte que el impulso a largo plazo y da una señal de compra. Cuando el promedio móvil rápido es menor que el lento, indica que el impulso de los precios a corto plazo es más débil que el impulso a largo plazo y da una señal de venta.

La estrategia utiliza la diferencia entre el valor de AO actual y su período anterior para determinar la posición largo/corto del período actual. Se utilizan diferentes colores para identificarlos en el histograma: azul cuando el AO actual es mayor que el período anterior, lo que indica que es adecuado para largo; rojo cuando el AO actual es menor que el período anterior, lo que indica que es adecuado para corto.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia incluyen:

  1. El uso de la diferencia entre las medias móviles para construir el indicador suaviza los datos de precios y ayuda a filtrar el ruido del mercado.
  2. La diferencia entre los promedios móviles rápidos y lentos refleja los cambios en la tendencia de los precios a lo largo de diferentes horizontes temporales;
  3. El histograma presenta visualmente el estado largo/corto para facilitar la evaluación de la dirección de la negociación.
  4. Parámetros personalizables para ajustar la sensibilidad del indicador adaptándose a los diferentes instrumentos de negociación.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

  1. La regulación incorrecta de los parámetros puede dar lugar a señales de negociación frecuentes, lo que puede conducir a un exceso de negociación.
  2. La construcción relativamente compleja del indicador AO puede dar lugar a oportunidades de negociación perdidas si los parámetros no se establecen correctamente;
  3. Las señales provienen de una sola fuente que carece de verificación de otros indicadores.

Para mitigar los riesgos mencionados anteriormente, se pueden optimizar los parámetros, ajustar la construcción de los indicadores y utilizar otros indicadores para la verificación.

Direcciones de optimización

Algunas direcciones en las que se puede optimizar esta estrategia incluyen:

  1. Optimizar las longitudes de media móvil rápida y lenta para encontrar la mejor combinación de parámetros;
  2. Prueba diferentes tipos de medias móviles para construir el indicador AO, por ejemplo, EMA, LWMA, etc.;
  3. Incorporar indicadores de tendencia y de oscilación para mejorar el AO;
  4. Añadir mecanismos de stop loss para controlar las pérdidas por operación.

Conclusión

En conclusión, la estrategia de negociación del Bill Williams Awesome Oscillator identifica de manera efectiva las oportunidades de reversión a corto plazo al juzgar los cambios de tendencia de precios utilizando la diferencia entre los promedios móviles rápidos y lentos.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
	   iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)
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