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La estrategia de seguimiento de las fugas del VWAP

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 16:18:50
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de ruptura de VWAP es una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza el indicador VWAP para identificar la dirección de la tendencia. Detecta rupturas de precios en VWAP basadas en los precios de cierre de las 5 barras recientes. Cuando 3 barras consecutivas rompen VWAP en la misma dirección, se registra el precio más alto / más bajo de la 3ra barra. Luego se genera una señal comercial cuando el precio rompe ese nivel de precio más alto / más bajo registrado.

La principal ventaja de esta estrategia es su rápida respuesta a las oportunidades de ruptura para el comercio de impulso a ultrarreto plazo. Sin embargo, también existe el riesgo de acumular una posición demasiado grande. Esto se puede optimizar ajustando los parámetros de tamaño de posición.

Estrategia lógica

Cálculo del indicador

El indicador central utilizado en esta estrategia es el VWAP, que significa precio promedio ponderado por volumen, que es una línea de precio promedio ponderado por volumen.

La estrategia calcula los precios de cierre de las 5 barras más recientes y el indicador VWAP en tiempo real.

Señales comerciales

Las señales de negociación se generan en función de los nuevos precios más altos / más bajos creados por las rupturas de precios.

Compruebe si los precios de cierre de las 3 barras más recientes se rompen VWAP en la misma dirección consecutivamente (por ejemplo, los precios suben o bajan)
Si es así, registrar el precio más alto/más bajo de la tercera barra en esa dirección
Entrar en el comercio cuando el precio rompe el precio más alto/más bajo registrado

Así que la idea central es identificar la dirección de las rupturas de precios, y el comercio de los nuevos precios más altos / más bajos resultantes de las rupturas.

Tamaño de la posición

El tamaño de la posición por defecto se establece en el 100% del capital. Esto representa una posición completa en cada operación. Teniendo en cuenta la naturaleza a corto plazo de esta estrategia, el tamaño de la posición podría reducirse para controlar el riesgo.

La regla de salida es un VWAP crossunder/crossover.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de seguimiento de rupturas VWAP es su rápida respuesta para captar el impulso de los precios a corto plazo y las oportunidades de seguimiento de tendencias.

Reacción rápida a las rupturas de precios y movimientos de impulso
El indicador VWAP ofrece un sesgo direccional razonablemente fiable
El tamaño de posición total por defecto permite maximizar las ganancias
VWAP actúa como gestión de riesgos para contener las pérdidas

Esta estrategia es especialmente adecuada para el comercio a corto plazo de alta frecuencia, lo que permite el cierre rápido de las ganancias.

Análisis de riesgos

Aunque esta estrategia tiene una capacidad de seguimiento eficiente, todavía hay riesgos a considerar:

Acumulación de posición excesiva por seguimiento frecuente
La eficacia limitada del VWAP para prevenir totalmente las pérdidas
Altos costes de negociación por las salidas/entradas frecuentes
La valoración completa de las posiciones por defecto implica un alto riesgo y una reducción de las operaciones

Las siguientes optimizaciones podrían ayudar a mitigar dichos riesgos:

Reducir la proporción de dimensionamiento de la posición para limitar el impacto por pérdida
Añadir condiciones de filtro con más indicadores para mejorar la precisión de la señal
Relajar la distancia de pérdida de parada para evitar el exceso de parada
Añadir mecanismos de obtención de beneficios como PROTECT para bloquear las ganancias

Direcciones de optimización

Como estrategia de seguimiento a muy corto plazo, se podrían realizar nuevas optimizaciones desde estas áreas:

Integración de varios indicadores: Combinar otros indicadores de volatilidad e impulso para establecer reglas de filtro más estrictas y mejorar la precisión
Tamaño dinámico de la posición: Ajustar el tamaño de la posición dinámicamente en función de las condiciones cambiantes del mercado; reducir cuando la volatilidad aumenta y aumentar durante las tendencias fuertes.
Paradas adaptativas: Actualizar las paradas fijas de VWAP a un mecanismo de parada posterior adaptativo basado en ATR y otras señales de acción del precio.
Gestión de riesgos: Establecer más restricciones de métricas de riesgo como períodos máximos de retención, límites de ganancias/pérdidas por día, límite de extracción, etc. para controlar los riesgos.
Aprendizaje automático: Recopilar datos comerciales históricos y adoptar modelos de aprendizaje automático para encontrar parámetros de estrategia óptimos para una mayor estabilidad.

Conclusión

En general, la estrategia de seguimiento de ruptura de VWAP es un sistema de negociación de alta frecuencia muy práctico. Responde rápidamente a las oportunidades de ruptura a corto plazo y rastrea los precios utilizando la posición completa para el scalping rápido.

Con optimizaciones adicionales como filtrado de múltiples indicadores, dimensionamiento dinámico de posiciones, paradas adaptativas y aprendizaje automático, esta estrategia puede lograr una eficiencia y estabilidad aún mejores. Tiene un gran potencial para los operadores de alta frecuencia.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

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