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Estrategia de negociación de promedio móvil de poder alcista y bajista

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 16:30:02
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Resumen general

Esta estrategia fue desarrollada por el Dr. Alexander Elder basándose en su teoría de promedios móviles de poder alcista y bajista para medir la presión de compra y venta en el mercado. Se usa comúnmente junto con el sistema de negociación de la Triple pantalla, pero también se puede usar por sí solo. El Dr. Elder utiliza un promedio móvil exponencial de 13 días (EMA) para reflejar el consenso del mercado de valor. El poder alcista refleja la capacidad de los compradores para impulsar los precios por encima del consenso del valor. El poder bajista refleja la capacidad de los vendedores para impulsar los precios por debajo del consenso promedio del valor.

El poder alcista se calcula restando la EMA de 13 días del máximo del día.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa en la teoría del Dr. Alexander Elder del poder alcista y bajista. Juzga las tendencias y el poder del mercado mediante el cálculo de indicadores de poder alcista y bajista. Específicamente, el indicador de poder alcista refleja el poder de los compradores, que se calcula restando la EMA de 13 días del precio más alto. El indicador de poder bajista refleja el poder de los vendedores, que se calcula restando la EMA de 13 días del precio más bajo. Cuando el poder alcista cae a un cierto umbral, se genera una señal corta. Cuando el poder bajista se eleva a un cierto umbral, se genera una señal larga. Por lo tanto, podemos juzgar la tendencia del mercado y vencer al mercado comparando la fuerza relativa del poder de compra y venta.

En el código, utilizamos máximos, mínimos y EMA de 13 días para calcular los indicadores de poder alcista y bajista. Establezca umbrales de activación para que se abran las posiciones largas o cortas correspondientes cuando se activen los indicadores. Al mismo tiempo, establezca stop loss y tome lógica de ganancias para administrar las posiciones. En general, esta estrategia compara el poder relativo de compradores y vendedores para determinar la fuerza de las tendencias del mercado para el comercio.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

  1. Eficaz en la evaluación de las tendencias del mercado y en las pruebas de retroceso mediante el poder de compra y venta
  2. Señales claras de compra y venta que son fáciles de juzgar
  3. Mecanismo de stop loss fiable para controlar el riesgo
  4. Funciona aún mejor cuando se combina con el sistema de comercio de la pantalla triple

Análisis de riesgos

Algunos riesgos de esta estrategia incluyen:

  1. Configuración de parámetros subjetivos que deben ajustarse para diferentes mercados
  2. Los indicadores de poder alcista y bajista pueden producir señales engañosas
  3. La colocación incorrecta de un stop loss puede aumentar las pérdidas
  4. El rendimiento depende de los instrumentos de negociación y de los plazos

Contramedidas:

  1. Optimizar los parámetros para los diferentes mercados
  2. Añadir filtros con otros indicadores
  3. Optimizar la lógica de stop loss para controlar estrictamente el riesgo
  4. Seleccionar instrumentos de negociación y plazos adecuados

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

  1. Optimizar los parámetros de la media móvil para diferentes plazos
  2. Añadir otros indicadores como el MACD para filtrar las señales
  3. Optimizar la lógica de stop loss y take profit, como el stop loss de rastro
  4. Utilice el aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros
  5. Incorporar aprendizaje profundo para predecir señales de compra/venta

En resumen, esta estrategia tiene mucho margen de optimización en aspectos como parámetros, señales, control de riesgos, etc., para hacerla más robusta y confiable.

Conclusión

Esta estrategia juzga las tendencias y el poder del mercado utilizando los indicadores de poder alcista y bajista desarrollados por el Dr. Elder basados en la teoría del poder de compra / venta. Las reglas de la señal son relativamente simples y claras. Las ventajas incluyen juzgar las tendencias a través de la potencia y controlar el riesgo a través de la parada de pérdida. También tiene riesgos como parámetros subjetivos y señales engañosas. Podemos mejorar la estabilidad y la rentabilidad mediante la optimización de parámetros, la adición de filtros de señal y una parada de pérdida estricta.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1:  0 
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
          reverse and pos == -1 ? 1 : pos	   
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )
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