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Estrategia de seguimiento de la inversión cuantitativa de dos factores

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-20 17:26:38
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Resumen general

Esta estrategia combina el patrón de reversión 123 y el indicador Awesome Oscillator para implementar el comercio de seguimiento de reversión cuantitativa de dos factores.

La estrategia es principalmente adecuada para el comercio de reversión a mediano corto plazo.

Principio de la estrategia

123 Modelo de reversión

Se juzgará la relación entre los precios de cierre de los dos días anteriores y el precio de cierre actual para formar un patrón alto-alto-bajo o bajo-bajo-alto, lo que indica una posible señal de reversión.

Al mismo tiempo, requiere que el indicador estocástico esté en el área de sobrecompra o sobreventa para confirmar aún más la señal de reversión y filtrar las falsas reversiones.
Es un oscilador increíble.

El Awesome Oscillator es un indicador de impulso basado en la diferencia entre el promedio móvil a mediano plazo y el promedio móvil a corto plazo.

Esta estrategia adopta el juicio del indicador de estado alcista o bajista para determinar los puntos de compra y venta.
Confirmación de dos factores

A través de la doble confirmación del patrón de reversión 123 y Awesome Oscillator, se pueden filtrar eficazmente las falsas reversiones y se puede mejorar la precisión del tiempo de entrada.

Ventajas de la estrategia

El uso de factores duales para determinar los puntos de inversión puede filtrar eficazmente las señales de inversión falsas.
Como indicador de impulso, el Awesome Oscillator puede mejorar la precisión del tiempo de entrada.
La adición del indicador estocástico puede evitar el riesgo de comprar en el pico y vender en el fondo.
Las estrategias de inversión en sí mismas tienen ventajas en una mayor tasa de ganancia y relación riesgo-recompensa.

Riesgos de la estrategia

El uso de factores duales puede reducir la probabilidad, pero no puede evitar completamente este riesgo.
Riesgo de sobreoptimización: los parámetros de los indicadores deben probarse y optimizarse para diferentes mercados para evitar la sobreoptimización.
En un mercado con tendencias fuertes, las estrategias de reversión son propensas a pérdidas contrarias.

Direcciones de optimización

Prueba y optimización de combinaciones de parámetros de indicadores para mejorar la robustez.
Añadir una estrategia de stop loss para controlar una sola pérdida.
Combinar las selecciones de sectores y industrias para evitar una selección inadecuada.
Optimizar el período de retención para evitar que se siga una tendencia ciega.
Prueba diferentes sistemas de medias móviles como condiciones auxiliares.

Conclusión

En resumen, al tiempo que garantiza una cierta probabilidad de ganancia y relación riesgo-recompensa, esta estrategia de seguimiento cuantitativo de reversión de dos factores utiliza Awesome Oscillator como una herramienta de cronometraje de entrada, y evita comprar en el pico a través del indicador estocástico, que puede controlar efectivamente los riesgos de la negociación de reversión y tiene una gran practicidad.

Sin embargo, los riesgos inherentes a las estrategias de reversión no pueden ignorarse. Todavía es necesario optimizar los parámetros del indicador, establecer condiciones de stop loss, etc. para controlar los riesgos. Si se usa correctamente, esta estrategia puede traer a los inversores rendimientos excedentes estables.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
    	      iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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