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Estrategia cuantitativa con dos indicadores

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-21 10:59:16
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Resumen general

Esta estrategia genera señales de trading mediante la combinación del indicador 123 Reversal y el indicador RAVI. El 123 Reversal pertenece a la estrategia de tipo reversión, utilizando el movimiento de precios en los últimos dos días para determinar las tendencias de precios futuras. El indicador RAVI determina si el precio ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa. La estrategia decide ir largo o corto basándose en las señales combinadas de ambos indicadores.

Estrategia lógica

123 Reversión

Este indicador se basa en el valor K del indicador estocástico. Específicamente, se va largo cuando el precio de cierre de hoy es menor que los dos días anteriores y la línea estocástica lenta de 9 días es menor que 50. Se va corto cuando el precio de cierre de hoy es mayor que los dos días anteriores y la línea estocástica rápida de 9 días es mayor que 50.

Indicador RAVI

Este indicador genera señales mediante el cálculo de la diferencia entre los promedios móviles rápidos y lentos. Específicamente, la diferencia entre el MA de 7 días y el MA de 65 días. Se hace largo cuando la diferencia es mayor que un umbral y se hace corto cuando está por debajo de un umbral.

Señales de estrategia

Una señal se genera cuando 123 Reversal y RAVI están de acuerdo en la dirección. La señal larga se activa cuando ambos indicadores muestran 1 y la señal corta se activa cuando ambos muestran -1.

Análisis de ventajas

La combinación de dos indicadores mejora la precisión de la señal y evita señales falsas
123 La inversión utiliza datos de precios y el RAVI utiliza datos de medias móviles para determinar las tendencias desde múltiples perspectivas
Los parámetros de RAVI son ajustables y pueden optimizarse para diferentes productos y entornos de mercado
La combinación de reversión y tendencia permite detectar tanto las reversiones como las tendencias

Riesgos y optimización

La combinación de dos indicadores a veces puede dar lugar a señales contradictorias.
123 La inversión es una estrategia de alta frecuencia que debe combinarse con otras estrategias de baja frecuencia para reducir la frecuencia de negociación.
El RAVI es bueno para detectar tendencias a medio y largo plazo.

Conclusión

La estrategia tiene en cuenta tanto los factores de inversión como de tendencia. La confirmación doble ayuda a evitar señales falsas. Los próximos pasos podrían ser la introducción de algoritmos de aprendizaje automático para la optimización de parámetros adaptativos. O combinar esta estrategia con otros tipos de estrategia para lograr la diversificación de la cartera manteniendo las ganancias y reduciendo las reducciones máximas.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving 
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on 
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the 
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days) 
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average 
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
    pos = 0.0
    xMAF = sma(close, LengthMAFast)
    xMAS = sma(close, LengthMASlow)
    xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
    pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
    	   iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.