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Estrategia de negociación cuantitativa de la MACD inversa de doble carril ergótica

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-21 11:07:51
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de negociación cuantitativa MACD inversa de doble carril. Se basa en los indicadores técnicos descritos por William Blau en su libro Momentum, Direction and Divergence y se expande en ellos. La estrategia también tiene capacidades de backtesting y puede incorporar características adicionales como alertas, filtros, stop loss, etc.

Principios

El indicador central de esta estrategia es el MACD. Cálcula el promedio móvil rápido EMA® y el promedio móvil lento EMA ((slowMALen), luego calcula su diferencia xmacd. También calcula el EMA ((signalLength) de xmacd para obtener xMA_MACD. Una señal larga se activa cuando xmacd cruza por encima de xMA_MACD, y una señal corta se activa en una cruz por debajo. El aspecto clave de esta estrategia son las señales comerciales inversas, es decir, la relación entre xmacd y xMA_MACD es opuesta a la del indicador MACD convencional, de donde también proviene el nombre Reverse MACD.

Además, la estrategia incorpora filtros de tendencia. Cuando se dispara una señal larga, si se configura el filtro de tendencia alcista, comprobará si el precio está aumentando. Del mismo modo, la señal corta comprueba si hay una tendencia a la baja. Los indicadores RSI y MFI también se pueden usar para filtrar las señales.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es las poderosas capacidades de backtesting. Puede elegir diferentes instrumentos comerciales, establecer el marco de tiempo de backtest y optimizar los parámetros de estrategia basados en datos específicos del instrumento. En comparación con una estrategia MACD simple, incorpora tendencia y análisis de sobrecompra / sobreventa para filtrar algunas señales idénticas. El MACD inverso de doble carril es diferente del MACD tradicional, lo que le permite capitalizar algunas oportunidades que el MACD tradicional puede perder.

Análisis de riesgos

El riesgo principal de esta estrategia proviene de la lógica de negociación inversa. Mientras que las señales invertidas pueden capturar algunas oportunidades perdidas por las señales tradicionales, también significa perder algunos puntos de entrada convencionales del MACD, lo que requiere una evaluación cuidadosa. Además, el propio MACD es propenso a generar falsas señales alcistas. La estrategia puede resultar en operaciones excesivas y un aumento de los costos durante mercados agitados y sin dirección.

Para mitigar los riesgos, los parámetros se pueden optimizar: ajustar las longitudes de la media móvil; combinar tendencias y filtros de indicadores evita señales en mercados agitados; aumentar las distancias de stop loss asegura pérdidas limitadas en operaciones individuales.

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en varios aspectos:

Ajuste de parámetros de los rieles rápidos y lentos, optimización de las longitudes promedio móvil, backtest para encontrar conjuntos óptimos de parámetros para instrumentos específicos
Añadir o ajustar filtros de tendencia, juzgar a partir de los resultados de backtest si mejora el rendimiento
Prueba diferentes mecanismos de stop loss, fijos o de trailing, para determinar el mejor desempeño
Intenta combinar otros indicadores como KD, Bandas de Bollinger para establecer condiciones de filtro adicionales y garantizar la calidad de la señal

Resumen de las actividades

La estrategia cuantitativa MACD inversa de doble carril se basa en el indicador clásico MACD con extensiones y mejoras. Con configuraciones de parámetros flexibles, abundantes opciones de filtros y una potente funcionalidad de backtesting, se puede ajustar para adaptarse a diferentes instrumentos comerciales. Por lo tanto, es una estrategia de negociación cuantitativa intrigante y prometedora digna de una mayor exploración.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// 2018-09 forked by Khalid Salomão
// - Backtesting
// - Added filters: RSI, MFI, Price trend
// - Trailing Stop Loss
// - Other minor adjustments
//
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Backtester [forked from HPotter]", shorttitle="Ergotic MACD Backtester", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=50000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)


// === BACKTESTING: INPUT BACKTEST RANGE ===
source = input(close)
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])

FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        
window()  => true // window of time verification

// === STRATEGY ===

r = input(144, minval=1, title="R (32,55,89,100,144,200)") // default 32
slowMALen = input(6, minval=1) // default 32
signalLength = input(6, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse (long/short switch)")

//hline(0, color=blue, linestyle=line)

fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, slowMALen)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, signalLength)

pos = 0
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = 0
possig := iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))

// === FILTER: price trend ====
trending_price_long = input(true, title="Long only if price has increased" )
trending_price_short = input(false, title="Short only if price has decreased" )
trending_price_length = input( 2, minval=1 )
trending_price_with_ema = input( false )
trending_price_ema = input( 3, minval=1 )
price_trend = trending_price_with_ema ? ema(source, trending_price_ema) : source
priceLongTrend() => (trending_price_long ? rising(price_trend, trending_price_length) : true)
priceShortTrend() => (trending_price_short ? falling(price_trend, trending_price_length) : true)

// === FILTER: RSI ===
rsi_length = input( 14, minval=1 )
rsi_overSold = input( 14, minval=0, title="RSI Sell Cutoff (Sell only if >= #)" )
rsi_overBought = input( 82, minval=0, title="RSI Buy Cutoff (Buy only if <= #)" )

vrsi = rsi(source, rsi_length)
rsiOverbought() => vrsi > rsi_overBought
rsiOversold() => vrsi < rsi_overSold

trending_rsi_long = input(false, title="Long only if RSI has increased" )
trending_rsi_length = input( 2 )
rsiLongTrend() => trending_rsi_long ? rising(vrsi, trending_rsi_length) : true

// === FILTER: MFI ===
mfi_length = input(14, minval=1)
mfi_lower = input(14, minval=0, maxval=50)
mfi_upper = input(82, minval=50, maxval=100)
upper_s = sum(volume * (change(source) <= 0 ? 0 : source), mfi_length)
lower_s = sum(volume * (change(source) >= 0 ? 0 : source), mfi_length)
mf = rsi(upper_s, lower_s)

mfiOverbought() => (mf > mfi_upper)
mfiOversold() => (mf < mfi_lower)

trending_mfi_long = input(false, title="Long only if MFI has increased" )
trending_mfi_length = input( 2 )
mfiLongTrend() => trending_mfi_long ? rising(mf, trending_mfi_length) : true

// === SIGNAL CALCULATION ===
long  = window() and possig == 1 and rsiLongTrend() and mfiLongTrend() and not rsiOverbought() and not mfiOverbought() and priceLongTrend()
short = window() and possig == -1 and not rsiOversold() and not mfiOversold() and priceShortTrend()

// === trailing stop
tslSource=input(hlc3,title="TSL source")
//suseCurrentRes = input(true, title="Use current chart resolution for stop trigger?")
tslResolution = input(title="Use different timeframe for stop trigger? Uncheck box above.", defval="5")
tslTrigger = input(3.0) / 100
tslStop = input(0.6) / 100

currentPrice = request.security(syminfo.tickerid, tslResolution, tslSource, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

isLongOpen = false
isLongOpen := nz(isLongOpen[1], false)
entryPrice=0.0
entryPrice:= nz(entryPrice[1], 0.0)
trailPrice=0.0
trailPrice:=nz(trailPrice[1], 0.0)

// update TSL high mark
if (isLongOpen )
    if (not trailPrice and currentPrice >= entryPrice * (1 + tslTrigger))
        trailPrice := currentPrice
    else 
        if (trailPrice and currentPrice > trailPrice)
            trailPrice := currentPrice

if (trailPrice and currentPrice <= trailPrice * (1 - tslStop))
    // FIRE TSL SIGNAL
    short:=true // <===
    long := false

// if short clean up
if (short)
    isLongOpen := false
    entryPrice := 0.0
    trailPrice := 0.0

if (long)
    isLongOpen := true
    if (not entryPrice)
        entryPrice := currentPrice

// === BACKTESTING: ENTRIES ===
if long
    if (strategyType == "Short Only")
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if short
    if (strategyType == "Long Only")
        strategy.close("Long")
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")	  
    
//barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
//plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
//plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

plotshape(trailPrice ? trailPrice : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=blue, size=size.tiny)

plotshape(long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
plotshape(short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)

// === Strategy Alert ===
alertcondition(long, title='BUY - Ergotic MACD Long Entry', message='Go Long!')
alertcondition(short, title='SELL - Ergotic MACD Long Entry', message='Go Short!')

// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(7, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.8, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)

Más.