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Estrategia para revertir el impulso SAR parabólico

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-22 14:45:12
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Resumen general

Esta estrategia utiliza la operación de cruce entre el valor deslizante de Parabolic SAR y el candelabro para lograr el seguimiento de impulso y detener la pérdida para el comercio de swing. La estrategia establecerá posiciones largas y cortas cuando el precio esté subiendo y bajando. Cerrará estas posiciones para detener la pérdida cuando el precio se invierta.

Estrategia lógica

El núcleo de esta estrategia se basa en el indicador Parabolic SAR para determinar si el precio actual está en una tendencia al alza o a la baja. Cuando el indicador Parabolic SAR está por debajo del candelero, significa que el precio está en aumento. En este caso, la estrategia comprobará al cierre de cada candelero si el valor Parabolic SAR cruza por encima del mínimo del candelero. Si no, significa que la tendencia al alza continúa y la estrategia establecerá una posición larga. Si el Parabolic SAR cruza por encima del mínimo, significa que la tendencia al alza se invierte hacia abajo, y la estrategia cerrará la posición larga para detener la pérdida.

Por el contrario, cuando el SAR parabólico está por encima del candelero, significa que el precio está cayendo actualmente. En este caso, la estrategia comprobará al cierre de cada candelero si el SAR parabólico cruza por debajo del máximo del candelero. Si no, establecerá una posición corta. Si el SAR parabólico cruza el máximo, significa que la tendencia a la baja se invierte al alza, y la estrategia cerrará la posición corta para detener la pérdida.

A través de esta lógica, la estrategia puede establecer posiciones a lo largo de la tendencia del precio y realizar el stop loss en la primera vez que la tendencia se invierte, bloqueando las ganancias.

Ventajas

  1. El SAR parabólico es un indicador técnico avanzado y preciso para determinar puntos de tendencia e inversión, mejorando la precisión del juicio.
  2. El aprovechamiento de los métodos de seguimiento del impulso y de reversión de las pérdidas de parada puede aprovechar al máximo las oportunidades de tendencia.
  3. Las estrictas reglas de stop loss significan una buena capacidad de control de riesgos.
  4. Los parámetros optimizados hacen que esta estrategia sea particularmente adecuada para el GBP/JPY con una fuerte tendencia.

Los riesgos

  1. Al igual que cualquier estrategia de indicador único, esta estrategia puede sufrir de una mala evaluación de la tendencia y las reversiones de Parabolic SAR.
  2. La estrategia depende completamente del SAR para las entradas y salidas.
  3. Cualquier estrategia individual puede deteriorarse gradualmente debido a los cambios en la estructura y el entorno del mercado.

Los métodos para mejorar la robustez incluyen: optimizar los puntos de stop loss para que sean lo suficientemente estrictos; combinar otros indicadores para confirmar; ajustar los parámetros para adaptarse a los entornos cambiantes; seleccionar conjuntos óptimos de parámetros para diferentes productos, etc.

Direcciones de optimización

  1. Prueba y optimiza combinaciones de parámetros SAR parabólicos para un mejor rendimiento.
  2. Combinar otros indicadores como MACD, KD para formar un sistema de confirmación de múltiples indicadores, mejorando la confiabilidad de la señal.
  3. Los efectos de prueba de diferentes métodos de stop loss como la pérdida de stop trail, la pérdida de stop time, la pérdida de stop price, etc.
  4. Optimizar los parámetros basados en las diferentes características del producto para que la estrategia pueda lograr buenos rendimientos en todos los productos.

Conclusión

En general, esta estrategia de swing parabólico SAR es una estrategia de trading a corto plazo bastante efectiva. Se aprovecha para determinar la dirección de la tendencia y los cambios de impulso, junto con los métodos de swing trading, para establecer posiciones largas y cortas repetidamente durante las tendencias alcistas y bajistas. El estricto mecanismo de stop loss también le da a esta estrategia una capacidad decente de control de riesgos. Pero como estrategia de un solo indicador, la invalidez de Parabolic SAR tendrá un impacto significativo. Por lo tanto, esta es una estrategia con cierta fuerza y potencial, pero también tiene algunos riesgos.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.05)
increment = input(0.075)
maximum = input(1)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed and time_cond
		if uptrend
			strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
			strategy.cancel("ParLE")
		else
			strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
			strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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