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Estrategia de intercambio de la doble MA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-25 11:06:49
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Resumen general

Esta es una estrategia cuantitativa simple que utiliza el doble cruce de promedios móviles como señales de compra y venta. Utiliza dos líneas de MA con períodos diferentes. Cuando el MA de corto período cruza el MA de largo período desde abajo, se genera una señal de compra. Cuando el MA de corto período cruza por debajo del MA de largo período, se genera una señal de venta.

Principio de la estrategia

La estrategia calcula la EMA de 8 períodos y la EMA de 72 períodos del precio de cierre y los traza en el gráfico. Cuando 8EMA cruza 72EMA, se genera una señal de compra. Cuando 8EMA cruza 72EMA, se genera una señal de venta.

El supuesto básico de la estrategia es: el MA de corto plazo representa las tendencias y el impulso recientes de los precios, mientras que el MA de largo plazo representa las tendencias a largo plazo. Cuando el MA de corto plazo cruza el MA largo, indica que la tendencia a corto plazo se está fortaleciendo, impulsando los precios a romper el MA a largo plazo, para que podamos comprar. Cuando el MA corto cruza por debajo del MA largo, indica que la tendencia alcista a corto plazo ha terminado, el soporte a largo plazo se rompe, por lo que debemos considerar vender.

La estrategia también utiliza el indicador William %R para determinar las áreas de sobrecompra y sobreventa, y el indicador MACD para determinar la dirección del impulso de los precios como referencia.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de cruce dual MA es que es simple y fácil de entender e implementar. Puede generar señales comerciales basadas simplemente en el cruce de dos MA, sin modelos complejos y optimización de parámetros.

Cuando los precios de las acciones muestran tendencias al alza o a la baja obvias, las estrategias de cruce de MA pueden capturar las grandes tendencias y generar buenos retornos.

Análisis de riesgos

La doble estrategia de cruce de MA también tiene algunos riesgos a tener en cuenta. Primero, en los mercados agitados de rango, los cruces de línea de MA ocurren con frecuencia, lo que puede generar fácilmente señales falsas y pérdidas en cadena. Segundo, las señales de cruce de MA a menudo están rezagadas y no pueden responder oportunamente al impacto de eventos repentinos. Por último, la configuración de parámetros como las longitudes del período de MA requieren experiencia para ajustar y determinar.

Los riesgos pueden reducirse combinando otros indicadores para confirmar las señales, optimizando los parámetros de MA o operando en mercados de tendencia obvia.

Direcciones de optimización

Esta simple estrategia de doble OMA puede optimizarse en los siguientes aspectos:

  1. ensayar diferentes combinaciones de parámetros del período de admisión para encontrar los parámetros óptimos;

  2. Añadir otros indicadores para el filtrado de señales, como el MACD, el KDJ, etc., para hacer más estable la estrategia;

  3. Construir un mecanismo de salida dinámico para realizar un seguimiento del mejor stop loss y obtener niveles de ganancia, en lugar de utilizar solo valores fijos;

  4. Adoptar períodos de admisión adaptados de acuerdo con las condiciones del mercado para optimizar los parámetros;

  5. Incorporar modelos avanzados de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para la predicción para mejorar la precisión de la señal.

Conclusión

Como una estrategia simple de cruce de doble MA, aunque tiene algunos problemas de signos rezagados y falsos, es fácil de entender e implementar.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DalmarSantos
//@version=4
//Entry and Exit points to TRADE ==> Pontos de Entrada e Saida de TRADE
//Functions in use ==> Funções em uso
//(1) DEMA - Double Exponential Moving Average 08/17/34/72 ==> Média Móvel Exponencial Dupla
//(2) ema() - Exponential Moving Averge 72/ochl4 ==> Média Móvel Exponencial
//(3) plot()
//(4) barcolor()
//(5) cross()
//(6) pivots()
//(7) William R% Md
//(8) Maximum and Minimum Value
//(9) fill()
//(10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//(11) tsi() - Trading Strenght Indicator==> Índice de Força Real (IFR)
//(12) Buy and Sell TRADE Points
//(13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
strategy("[DS]Entry_Exit_TRADE.V01-Strategy", overlay=true)
//variable ==> variáveis
return = input(title="Return Candels ?", type=input.integer, defval=190) //quantity of candles to analise ==> quantidade de candles para analise
//
//****************************
//Function==> Função | (1)DEMA
//****************************
//Dema 08
e1 = ema(close,8)
e2 = ema(e1,8)
dema08 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 17
e1 := ema(close,17)
e2 := ema(e1,17)
dema17 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 34
e1 := ema(close,34)
e2 := ema(e1,34)
dema34 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 72
e1 := ema(close,72)
e2 := ema(e1,72)
dema72 = 2 * e1 - e2
//
//******************************
//Function==> Função | (2) ema()
//******************************
ema72 = ema(close,72)
emaOhlc4=ema(ohlc4,8)
//
//******************************
//Function==> Função | (3)plot()
//******************************
//
////Show the avareges ==> Apresenta as médias 
//plot(dema17, title="DEMA 17", color=color.new(color.lime,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 17
//plot(dema34, title="DEMA 34", color=color.new(color.black,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 34

plot(dema72, title="DEMA 72", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
plot(emaOhlc4, title="EMA ohlc4", color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
//
//***********************************
//Function==> Função | (4) barcolor()
//***********************************
//Show color TRADE bar if emaOhlc4>dema72 green (Buy) if not red (Red) ==> Mostra a cor da barra de TRADE se emaOhlc4>dema72 verde (Compra) se não vermelha (Venda)
barcolor(close>dema34 and close>dema72 or close>close[1]  ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (5) cross()
//********************************
// Show the intersections crossing average on the graph ==> Apresenta no gráfico o local dos cruzamentos das médias 
//UP ==> para CIMA
plot(crossover(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross UP", color=color.green, transp=0, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//DOWM ==> para BAIXO
plot(crossunder(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross DOWN", color=color.red, transp=50, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (6) pivot()
//Reference: Pine Script Manual
//********************************
_Pivots	= input(title = "══════ Pivots ══════", type = input.bool, defval = false)
leftBars = input(4)
rightBars=input(4)
pivotHigh = pivothigh(leftBars, rightBars) //pivot de alta
plot(pivotHigh>ema72[rightBars] ? pivotHigh : na, title="Pivot High", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.purple, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
pivotLow = pivotlow(leftBars, rightBars) //pivot de baixa
plot(pivotLow<ema72[rightBars] ? pivotLow : na, title="Pivot Low", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.blue, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
//
//***************************************
//Function==> Função | (7) WILLIAM R% MOD
//Reference: Pine Script Manual
//***************************************
// Getting inputs
_WilliamR	= input(title = "══════ William R% Mod ══════", type = input.bool, defval = false)
SOB_William = input(title="OverBought Area", type=input.integer, defval=-7) //OverBought area ==> Area de SobreCompra
SOS_William = input(title="OverSold Area", type=input.integer, defval=-93) //OverSold area ==> Area de SobreVenda
length_William = input(17, minval=1) //interval ==> intervalo
highestHigh_William = highest(length_William) //maximum value ==> valor máximo
highestLow_William = lowest(length_William) //minumum value ==> valor mínimo
R_William = (highestHigh_William - close) / (highestHigh_William - highestLow_William) * -100
//Show the position ==> mostra a posição
//plotshape(R_William > SOS_William ? na : high, text="+R%", title="+r(+)%R Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
//plotshape(R_William < SOB_William ? na : low, text="-R%", title="(-)%R DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
// Show label with William %R value ==> Mostra a etiqueta com o valor do William %R
// The color label red is when the value arrive on OverBought Area and green on OverSold Area, be careful with these areas ==> O rótulo de cor vermelha é quando o valor chega na área de SobreCompra e verde na área de SobreVenda, cuidado com estas áreas
//
corTest=color.white
colorText = color.white
estilo = label.style_label_upper_left
textW=""
if R_William>SOB_William
    corTest := color.new(color.red,0) //vermelho escuro
    estilo := label.style_label_lower_left
    textW:="OB"

if R_William>-30 and R_William<=SOB_William
    corTest := #f5948e //vermelho intermediário
    estilo := label.style_label_lower_left

if R_William>-50 and R_William<=-30
    corTest := #f5d5d3 //vermelho claro
    colorText := color.black

if R_William>-70 and R_William<=-50
    corTest := #e7f5d3 //verde claro
    colorText := color.black

if R_William>=SOS_William and R_William<=-70
    corTest := color.lime //verde intermediario
    estilo := label.style_label_upper_left
    colorText := color.black

if R_William<SOS_William
    corTest := color.new(color.green,0) // verde escuro
    estilo := label.style_label_upper_left
    textW:="OS"
// Make a label at the high of the current bar
myLabel = label.new(x=bar_index, y=close, style= estilo, color=corTest, text=tostring(R_William,"#.#")+"% "+textW, textcolor=colorText, size=size.normal)
// Get the label text
labelText = label.get_text(id=myLabel)
// Then set the label's text to a new string that
// includes its current text
label.set_text(id=myLabel, text=labelText)
label.delete(myLabel[1])
//
//**************************************************
//Function==> Função | (8) MAXIMUM AND MINIMUM VALUE
//Reference: Pine Script Manual
//**************************************************
//Maximum High and Minimum Low close position ==> Posição Máxima e Minima de fechamento 
ExtremoHigh=high+(highestHigh_William-high)
ExtremoLow=low-(low-highestLow_William)
plot(ExtremoHigh, color=color.new(color.red,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
plot(ExtremoLow, color=color.new(color.green,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
//Show the Extreme High and Low close position ==> Mostra a extrema posicao alta e baixa do fechamento
lH1 = 0.0
lHInt = close
lL1 = close
lLInt = close
Vr_LinhaH=0.0
Vr_LinhaL=0.0
Vr_LinhaC=0.0
if emaOhlc4<dema72 
    Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
    lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ?  Vr_LinhaH : dema72
    lHInt:=emaOhlc4<dema72 ? dema72 : emaOhlc4
    lLInt := lHInt==emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
    Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
    lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ?  lLInt : Vr_LinhaL

if emaOhlc4>dema72 
    Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
    lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ?  Vr_LinhaH : dema72
    lHInt:=dema72>emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
    lLInt := lHInt==dema72 ? emaOhlc4 : dema72
    Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
    lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ?  lLInt : Vr_LinhaL
//
//*******************************
//Function==> Função | (9) fill()
//Reference: Pine Script Manual
//*******************************
//Show TRADE area in red (Sell) and green (Buy) ==> Mostra a área de trade em vermelho (Venda) e verde (Compra)
Line1 = plot(emaOhlc4, title="Dema ohlc4", color=color.new(color.white,100), linewidth=1, transp=0, show_last=return)
Line2 = plot(dema72,  title="Dema 72", color=color.new(color.white,100), linewidth=1,transp=0, show_last=return)
fill(Line1, Line2, color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90), transp=70, show_last=return)

//High area ==> Area de alta
HighlH1 = plot(lH1, title="HighlH1", color=color.green, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
HighlHInt = plot(lHInt, title="HighlHInt", color=color.green, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(HighlH1, HighlHInt, color=color.new(color.purple,90),  transp=0, show_last=return)

//Low area ==> Area de baixa
LowlL1 = plot(lL1, title="LowlL1", color=color.red, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
LowlLInt = plot(lLInt, title="LowlLInt", color=color.red, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(LowlL1, LowlLInt, color=color.new(color.blue,90),  transp=0, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
// Getting inputs
_Macd	= input(title = "═════ Macd ══════════", type = input.bool, defval = false)
fast_length_Macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_Macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_Macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length_Macd = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
// Calculating
fast_ma_Macd = ema(src_Macd, fast_length_Macd)
slow_ma_Macd = ema(src_Macd, slow_length_Macd)
macd_Macd = fast_ma_Macd - slow_ma_Macd
signal_Macd = ema(macd_Macd, signal_length_Macd)
hist_Macd = macd_Macd - signal_Macd
//cross Macd
MacdUp = crossover(macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
MacdDown = crossunder (macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
plotshape(MacdUp, text="+Md", title="(+)MACD UP", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(MacdDown, text="-Md", title="(-)MACD DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//*****************************************************************************************
//Function==> Função | (11) tsi() - Trading Strenght Indicator ==> Indice de Força do Trading
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//*****************************************************************************************
_Tsi	= input(title = "═════ Tsi ══════════", type = input.bool, defval = false)
long_tsi = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=72)
short_tsi = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=17)
signal_tsi = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=17)
price_tsi = close
double_smooth(src_tsi, long_tsi, short_tsi) =>
	fist_smooth_tsi = ema(src_tsi, long_tsi)
	ema(fist_smooth_tsi, short_tsi)
pc_tsi = change(price_tsi)
double_smoothed_pc_tsi = double_smooth(pc_tsi, long_tsi, short_tsi)
double_smoothed_abs_pc_tsi = double_smooth(abs(pc_tsi), long_tsi, short_tsi)
tsi_value_tsi = 100 * (double_smoothed_pc_tsi / double_smoothed_abs_pc_tsi)
//TSI signal ==> Signal do TSI
TsiUp = crossover(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
TsiDown = crossunder(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
//Show the Position ==> Mostra a posicao
plotshape(TsiUp==1 ? low : na, text="+Tsi", title="(+)TSI Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(TsiDown==1 ? high : na, text="-Tsi", title="(-)TSI DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (12) Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
//Cross Point ==> pontos de cruzamento
crossUP=crossover(emaOhlc4,dema34)
crossDN=crossunder(emaOhlc4,dema34)
//Show de Buy and Sell points ==> mostra pontos de compra e venda
tradeColor=crossUP ? color.red : crossDN ? color.green : na
//line buy or sell ==> linha de compra ou venda
plot(crossUP ? dema34 : crossDN ? dema34: na, color=tradeColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false, show_last=return)
//Buy point ==> pontos de compra
plotshape(crossUP ? dema34 : na, style=shape.labelup, location=location.absolute, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, editable=false, show_last=return)
//Sell points ==> pontos de venda
plotshape(crossDN ? dema34: na, style=shape.labeldown, location=location.absolute, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, editable=false, show_last=return)
//
//************************************************************
//Function==> Função | (13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - Dalmar Santos
//************************************************************
//Start backtest year, month, day, hour, minute, second ==> Inicio do backtest ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
start = timestamp(2021,01,01,1,00,00)
//*****************
//BUY ==> COMPRA
//*****************
if time>= start
    if crossUP
        strategy.close("Short", comment="Close Sell")
        strategy.entry("Long", strategy.long, 1, comment="Open Buy")

//*****************
//SELL ==> Venda
//*****************
    if crossDN
        strategy.close("Long", comment="Close Buy")
        strategy.entry("Short", strategy.short, 1, comment="Open Sell")
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