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Estrategia del histograma MACD del RSI

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-25 11:45:10
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Resumen general

Esta estrategia genera señales comerciales basadas en el MACD del indicador RSI. Combina la capacidad del indicador RSI para juzgar los niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado, así como la ventaja del MACD en la determinación de la tendencia del mercado y los cambios de impulso, para diseñar una estrategia que utiliza múltiples indicadores para proporcionar señales comerciales.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula el indicador RSI, luego calcula el MACD basado en el indicador RSI. El indicador RSI puede determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, mientras que el MACD captura cambios en la tendencia y el impulso del mercado.

Específicamente, la estrategia primero calcula el indicador RSI de 14 períodos. Luego, en base al RSI, se calcula el indicador MACD, que incluye EMAs de 12 y 26 períodos, así como una línea de señal de 9 períodos.

Cuando el histograma MACD cruza por encima de 0, se genera una señal de compra. Cuando el histograma MACD cruza por debajo de 0, se activa una señal de venta. De esta manera, la estrategia utiliza el RSI para juzgar los niveles de sobrecompra / sobreventa, al tiempo que también utiliza el MACD para determinar los cambios de tendencia e impulso, para generar señales comerciales.

Ventajas de la estrategia

Esta estrategia combina los puntos fuertes de los indicadores RSI y MACD, lo que permite un juicio más completo de las condiciones del mercado, lo que resulta en señales más confiables.

  1. El uso del RSI para juzgar los niveles de sobrecompra/sobreventa ayuda con la selección de acciones y previene fallas falsas.

  2. El juicio del MACD sobre los cambios de tendencia e impulso hace que las señales comerciales sean más claras.

  3. La combinación de RSI y MACD, con juicios basados en múltiples factores, ayuda a filtrar señales falsas.

Riesgos de la estrategia

  1. La configuración de parámetros para el RSI y el MACD afecta el rendimiento de la estrategia y requiere ajuste y optimización.

  2. La combinación de múltiples indicadores aumenta la complejidad de la estrategia y la probabilidad de errores.

  3. Las señales comerciales del MACD pueden retrasarse y deben complementarse con otros indicadores.

Direcciones de optimización

  1. Optimizar los parámetros RSI y MACD para encontrar las mejores combinaciones de parámetros.

  2. Incorporar otros indicadores como KDJ, Bandas de Bollinger para formar un grupo de indicadores y mejorar la precisión de la señal.

  3. Incorporar estrategias de stop loss para controlar la pérdida por operación.

  4. Optimice la lógica de entrada y salida para evitar señales conflictivas.

Conclusión

Esta estrategia utiliza las fortalezas combinadas de los indicadores RSI y MACD para formar señales comerciales, juzgando los niveles de sobrecompra / sobreventa mientras también considera los factores de tendencia e impulso, filtrando efectivamente las señales falsas y proporcionando señales de calidad.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////

src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")

up = sma(max(change(src), 0), len)

down = sma(-min(change(src), 0), len)

rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//////////////////////// RSI   //////////////////////////

//////////////// MACD  ////////////////////////////

sourcemacd = rsi

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)

signalLength=input(9,minval=1)


fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)

slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)

macd = fastMA - slowMA

signal = ema(macd, signalLength)

delta=macd-signal

swap1 = delta>0?green:red


plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)

p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')

p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')

fill(p1, p2, color=blue)

hline(0)

/////////////////////////MACD  //////////////////////////

// Conditions

longCond = na

sellCond = na

longCond :=  crossover(delta,0)

sellCond :=  crossunder(delta,0)

monthfrom =input(6)

monthuntil =input(12)

dayfrom=input(1)

dayuntil=input(31)

if (  longCond   )

    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")

else

    strategy.cancel(id="BUY")

if ( sellCond   )

    strategy.close("BUY")
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