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Estrategia de tendencia basada en las medias móviles de Triple Hull e Ichimoku Kinko Hyo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-25 13:40:10
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Resumen general

Esta estrategia combina los indicadores Hull Moving Average e Ichimoku Kinko Hyo para implementar un sistema de negociación de tendencia. El sistema puede capturar tendencias a medio plazo para el comercio de tendencias.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza el Hull Moving Average para determinar la dirección de la tendencia del precio. El Hull MA es una versión optimizada del promedio móvil que puede responder más rápidamente a los cambios de precios.

Además, la estrategia también incorpora la conversión Ichimoku Kinko Hyo y las líneas de lapso rezagadas. Estos dos indicadores reflejan la tendencia a medio y largo plazo de los precios. La estrategia combina los indicadores triple Hull MA e Ichimoku para generar señales comerciales.

Específicamente, la estrategia calcula el triple Hull MA: n1, n2, n2ma. Además de dos indicadores de Ichimoku: leadLine1 y leadLine2. Luego calcula post1 y post2 como las métricas de negociación finales.

Cuando el post1 cruza el post2 hacia arriba, ir largo. Cuando el post1 cruza por debajo del post2, ir corto. Esto nos permite rastrear y capturar las tendencias de precio a mediano plazo para el comercio de tendencias.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

  1. La combinación de dos indicadores mejora la estabilidad del sistema.
  2. Hull MA responde rápidamente y puede captar los cambios de tendencia.
  3. Ichimoku filtra las fugas falsas.
  4. Las múltiples AMP de Hull pueden hacer un seguimiento eficaz de las tendencias de los precios a medio plazo.
  5. La lógica de la estrategia es simple y fácil de entender y optimizar.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

  1. Puede generar múltiples señales falsas durante los mercados variados.
  2. La configuración de parámetros inadecuada puede conducir a un mal rendimiento.
  3. Evite usar esta estrategia en torno a los acontecimientos de noticias importantes.

Contramedidas:

  1. Ajusta los parámetros para filtrar el ruido.
  2. Optimice los parámetros para encontrar la mejor combinación.
  3. Evite intercambiar alrededor de los comunicados de prensa importantes.

Direcciones de optimización

Esta estrategia también puede mejorarse en los siguientes aspectos:

  1. Prueba de combinaciones MA del casco de diferentes longitudes.
  2. Añadir o reducir los indicadores de Ichimoku.
  3. Optimizaciones sin problemas para las métricas de trading post1 y post2.
  4. Las pérdidas por operaciones de tipo de interés de las operaciones de tipo de interés de tipo de interés de las operaciones de tipo de interés de tipo de interés de las operaciones de tipo de interés de tipo de interés de las operaciones de tipo de interés de tipo de interés de las operaciones de tipo de interés.

Conclusión

Esta estrategia combina los indicadores Hull MA e Ichimoku Kinko Hyo para construir un sistema de seguimiento de tendencias simple y práctico. Con respuestas rápidas, puede capturar efectivamente las tendencias de precios a mediano plazo. ¿ Por qué?


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")

Más.