Esta estrategia combina los indicadores Hull Moving Average e Ichimoku Kinko Hyo para implementar un sistema de negociación de tendencia. El sistema puede capturar tendencias a medio plazo para el comercio de tendencias.
Esta estrategia utiliza el Hull Moving Average para determinar la dirección de la tendencia del precio. El Hull MA es una versión optimizada del promedio móvil que puede responder más rápidamente a los cambios de precios.
Además, la estrategia también incorpora la conversión Ichimoku Kinko Hyo y las líneas de lapso rezagadas. Estos dos indicadores reflejan la tendencia a medio y largo plazo de los precios. La estrategia combina los indicadores triple Hull MA e Ichimoku para generar señales comerciales.
Específicamente, la estrategia calcula el triple Hull MA: n1, n2, n2ma. Además de dos indicadores de Ichimoku: leadLine1 y leadLine2. Luego calcula post1 y post2 como las métricas de negociación finales.
Cuando el post1 cruza el post2 hacia arriba, ir largo. Cuando el post1 cruza por debajo del post2, ir corto. Esto nos permite rastrear y capturar las tendencias de precio a mediano plazo para el comercio de tendencias.
Las ventajas de esta estrategia incluyen:
También hay algunos riesgos con esta estrategia:
Contramedidas:
Esta estrategia también puede mejorarse en los siguientes aspectos:
Esta estrategia combina los indicadores Hull MA e Ichimoku Kinko Hyo para construir un sistema de seguimiento de tendencias simple y práctico. Con respuestas rápidas, puede capturar efectivamente las tendencias de precios a mediano plazo. ¿ Por qué?
/*backtest start: 2023-12-17 00:00:00 end: 2023-12-24 00:00:00 period: 30m basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 // HULL & ICHIMOKU & MATHS strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0) keh=input(title="Hull MA period",defval=6) p=ohlc4[1] n2ma=2*wma(p,round(keh/2)) nma=wma(p,keh) diff=n2ma-nma sqn=round(sqrt(keh)) n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2)) nma1=wma(p[1],keh) diff1=n2ma1-nma1 sqn1=round(sqrt(keh)) n1=wma(diff,sqn) n2=wma(diff1,sqn) conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods") basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods") laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods") displacement = input(26, minval=1, title="Displacement") donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len)) conversionLine = donchian(conversionPeriods) baseLine = donchian(basePeriods) leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine) leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods) post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p if (post1<post2) strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY") if (post1>post2) strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")